Анализ методов управления кредитным риском (на примере ПАО «Совкомбанк»)

Введение 3
1 Теоретические основы банковских рисков 9
1.1. Понятие и сущность риска в экономической деятельности 9
1.2 Классификация банковских рисков 14
1.3 Понятие и виды кредитного риска 19
2 Анализ методов управления кредитным рисом (на примере ПАО «Совкомбанк») 31
2.1 Анализ инструментов и методов управления кредитным риском в банковской деятельности ПАО «Совкомбанк» 31
2.2 Решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений». 40
2.3 Перспективные направления эффективного управления внутренним кредитным риском 45
Заключение 55
Список использованных источников 59

Весь текст будет доступен после покупки

Рыночные отношения и развитие хозяйствующих субъектов в современных условиях трудно представить без участия коммерческих банков, которые обеспечивают их необходимыми финансовыми ресурсами и играют одну из ведущих ролей в деятельности коммерческих структур. Коммерческие банки аккумулируют огромную долю финансовых средств и способны оперативно влиять на состояние экономики, выступают гарантом эффективного движения денежных средств.
Коммерческие банки – это основной механизм для развития и формирования всех сфер экономики, но именно банки подвергаются угрозам со стороны как внешней, так и внутренней среды. Проблемы экономической и финансовой безопасности коммерческих банков затрагивают интересы широкого круга стейкхолдеров, которыми являются его акционеры, собственники, сотрудники и клиенты. Экономическая и финансовая безопасность коммерческих банков – это по своей сути экономическая безопасность страны.
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно - кредитной политики. Риск играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков. Актуальность дипломной работы заключается в том, что в современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рискам особенно увеличивается. Банки все чаще занимают агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводят все более рискованные операции и сделки. Методы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банковской наукой, так и практикой.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Теоретические основы банковских рисков
1.1. Понятие и сущность риска в экономической деятельности
В условиях современной экономической среды, которая характеризуется постоянными изменениями в законодательстве, в большом количестве законов и подзаконных актов, в отчетах, так же за счёт недобросовестных контрагентов и конкурентов, отсутствия достоверной и точной информации при принятии управленческих решений, возникает проблема экономической безопасности предприятий. Стабильное функционирование предприятия подрывается, так как оно подвержено внутренним и внешним рискам. В итоге деятельность любого экономического субъекта является рискованной.
Следует заметить, что существует множество разных определений понятий «риск» и нет какого-то четкого и единого, потому что риск – это довольно сложное явление, многоаспектное, которое почти что не используется в существующем законодательстве и недостаточно потребляется в реальной экономической практике и управленческой деятельности.
Само слово «риск» имеет испано-португальское происхождение и означает «риф», «подводная скала», поэтому ассоциируется с выражением «лавировать между скалами», и таким образомнаводит на мысль, что оно связанно с некой опасностью.
В бизнесе под риском обычно понимают:
- вероятность, потенциальную возможность (опасность) наступления события (событий), которое вызывает определенный материальный ущерб;
- возможность неполучения всей прибыли или дохода.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Российская Федерация. Конституция (1993 г.). Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенарод. голосованием 12 декабря 1993 г., из м., одобр., в ходе общего голосования 01 июля 2020 г./ Российская Федерация. Конституция. – Доступ из СПС Гарант – (Дата обращения: 10.04.2024)
2. Российская Федерация. Законы "Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая; часть вторая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 16.04.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс ( Дата обращения: 20.03.2024 )
3. Российская Федерация. Законы. О кредитных историях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – Доступ из СПС Гарант-Профессионал (дата обращения 27.03.2024). – (С изм. на 04.08.2023 г.)
4. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ / Российская Федерация. Законы. - Доступ из СПС Гарант- Профессионал (дата обращения: 10.04.2024). - (С изм. на 14.08.2022 г.)
5. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 02.12.1990 № 395-1 ФЗ / Российская Федерация. Законы. – Доступ из СПС Гарант-Профессионал (дата обращения: 15.03.2024). - (С изм. на 19.12.2023)
6. Российская Федерация. Положения. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: положение от 28.06.2017 № 590-П / Российская Федерация. Положения. – Доступ из СПС Гарант-Профессионал (дата обращения 03.05.2024). – (С изм. на 15.03.2023 г.)
7. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения: 17.03.2024)
8. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации – [Электронный ресурс]: федер. закон от 27.07.2006 г. № 149- ФЗ/ Российская Федерация. Законы. – Доступ из СПС Гарант – Профессионал (дата обращения: 17.03.2024).
9. Российская Федерация. Законы. О персональных данных [Электронный ресурс]: федер. закон от 27.07.2005 № 152-ФЗ / Российская Федерация. Законы. – Доступ из СПС Гарант-Профессионал (дата обращения 27.04.2024). – (С изм. на 06.02.2023 г.)
10. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» - [Электронный ресурс]: – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения: 02.04.2024)
11. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс] – Федер. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями) / Российская Федерация. Законы. – Доступ из СПС Гарант – Профессионал (дата обращения: 13.04.2024)

Весь текст будет доступен после покупки