АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ПАО СОВКОМБАНК

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО РИСКА 7
1.1 Понятие банковского риска, их виды 7
1.2 Управления банковскими рисками, принципы и методы регулирования 12
1.3 Методы управления, оценки и страхования банковских рисков 18
2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ПАО СОВКОМБАНК 25
2.1 Организационно - экономическая характеристика кредитной организации (коммерческого банка) 25
2.2 Анализ финансового состояния коммерческого банка (на примере ПАО Совкомбанк) 28
2.3 Анализ управления кредитными рисками 40
2.4 Анализ управления риском ликвидности и операционным риском 48
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЕМ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ПАО СОВКОМБАНК 56
3.1Рекомендации по снижению банковских рисков и усовершенствованию системы управления ими 56
3.2 Расчет экономической эффективности 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 85

Весь текст будет доступен после покупки

Банковская сектор в настоящее время, терпит сложные времена, и наряду с выполнением сложных задач, произойдут качественные изменения в этом секторе. Прежде всего, это коснется совершенствования банковских систем управления рисками (риск – это возможность отклонения характеристик экономического состояния субъекта от ожидаемых решений).
Актуальность работы состоит в том, что в современных условиях, банки стали одним из важнейших звеньев экономики любой страны. Стратегия развития банковского сектора России, разработанная ЦБ РФ, Минэкономразвития и Минфином РФ, предусматривает достижение высоких темпов экономического роста, главным образом за счет внутренних факторов.
Осуществляя различные операции на финансовых рынках, банки постоянно сталкиваются с различного рода рисками. В то же время, чем выше риск, тем выше может быть прибыль, поэтому, в первую очередь, банки озабочены проблемами поиска рационального сочетания прибыльности и минимизации рисков.
Риску подвергаются практически все операции, совершаемые банком: рассчетно-кассовые, кредитные, депозитные, валютные, инвестиционные. Поэтому, проблеме исследования банковских рисков уделяется значительное внимание, даже в относительно стабильных условиях хозяйствования развитых стран.
Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя, первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым, приняв на себя другие риски, например, кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка.

Весь текст будет доступен после покупки

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО РИСКА
1.1 Понятие банковского риска, их виды

Банковский риск – это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения запланированных доходов или появления дополнительных расходов, в результате осуществления банком финансовых операций.
Толкование банковских рисков до сих пор является неоднозначным. В отечественной экономической литературе, можно встретить самые различные определения риска, но все они сводятся к одному – вышеприведенному.
Коммерческий банк, как и любые хозяйствующие субъекты, действующие в условиях рыночной экономики, при осуществлении своей деятельности, нацелен на получение максимальной прибыли. Помимо того, что деятельность банка подвергается влиянию общих рисков, свойственных хозяйствующим субъектам, для него характерны риски, вытекающие из специфики деятельности.
Специфика риска банковских операций заключается в том, что та степень риска, которую банк принимает на себя, в значительной степени определяется той степенью риска, которую он объективно или субъективно получает от своих клиентов. Чем выше степень риска, присущего типу бизнеса клиентов банка, тем выше риск, который может ожидать банк, работая с этими клиентами.
Операции, связанные с привлечением на денежном рынке, временно свободных средств и размещением их в различные виды активов (в том числе в кредиты), обусловливают особую зависимость коммерческих банков от финансовой устойчивости их клиентов, а также от состояния денежного рынка и экономики государства в целом.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (изм. и доп. от 14.07.2022 г.) // [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант Плюс».
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) // [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант Плюс»
3. Положение Банка России от 8 апреля 2020 г. № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» // [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант Плюс».
5. Положение от 8 апреля 2020 года N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (с изменениями на 25 марта 2022 года) // [Электронный ресурс]. – СПС «Консультант Плюс».
6. Указание Банка России от 15.04.2020 N 5442-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года N 483-П
«О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2020 N 58242).
7. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.], под редакцией Б. И. Соколова. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 189 с.
8. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 196 с.
9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 345 с.
10. Гамза, В. А. Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 455 с.
11. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. – С.–Петербург: Специальная литература, 2019.– 945 с.
12. Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2017.–463с.
13. Градов А.П. и др. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Спб.: Специальная литература, 2018.– 374 с.
14. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2019. – 994 с.
15. Грюнинг Х. Ван, Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ.сл. д.э.н. К.Р. Тагирбекова. – М.: Издательство «Весь Мир», 2019.– 334 с.
16. Жуков Е.Ф. Банковские риски. – М.: ЮНИТИ, 2019. – 577 с.
17. Исаев, Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг : в 2 томах. Том 1 / Р. А. Исаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 286 с.
18. 13. Иваницкий, А. Ю. Теория риска в страховании . - М.: Факториал Пресс, 2019. - 128 c.
19. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е. Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Е.В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. – 320 с.
20. Иванов В.В. Анализ надежности банка. – М.: «Дело и сервис». – 2018. – 312 с.
21. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. Учебное пособие. – Издательство - Курс, 2019. – 320c.
22. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.
23. Кохно А.П., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмет. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 847 с.

Весь текст будет доступен после покупки