Банковские риски и современные методы управления ими

Введение 3
1 Теоретические основы управления банковскими рисками 5
1.1 Виды, классификация и сущность банковских рисков 5
1.2 Особенности и причины возникновения банковских рисков 8
1.3 Стратегия управления рисками в банке 10
2 Анализ управления банковскими рисками ПАО «Сбербанк» 20
2.1 Анализ деятельности ПАО «Сбербанк» 20
2.2 Организация процесса управления рисками ПАО «Сбербанк» 25
3 Совершенствование управления банковскими рисками 38
3.1 Методы управления финансовыми рисками банка 38
3.2 Направления совершенствования управления банковскими рисками 44
3.3 Управление рыночным риском ПАО Сбербанк 47
3.4 Управление инвестиционным риском ПАО Сбербанк 55
Заключение 62
Список литературы 64

Весь текст будет доступен после покупки

На данном этапе развития рыночной экономики уделяется большое внимание методам и технологиям управления банковскими рисками. Существует много актуальных проблем исследования экономической природы банковских рисков. Отсутствует единый подход к классификации рисков.
Необходимой составляющей управления рисками в банковской сфере является модульность и адаптируемость риск менеджмента к актуальному состоянию экономики.
Прогнозирование банковских рисков и управление ими, умение вовремя выявлять их на финансовом рынке и оценивать их уровень является важнейшей задачей риск-менеджеров любой коммерческой организации. Эффективная методика анализа и прогноза банковских рисков позволит получать стабильно высокий доход даже в условиях нестабильной экономики и неопределенности в будущем.

Весь текст будет доступен после покупки

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

1.1 Виды, классификация и сущность банковских рисков

Совершенствование управления банковскими рисками в ПАО Сбербанк является ключевым направлением деятельности, направленным на обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности кредитной организации. В условиях динамично изменяющейся экономической среды и ужесточения регуляторных требований особую значимость приобретает развитие методологической базы и внедрение передовых технологий риск-менеджмента.
ПАО Сбербанк активно модернизирует систему управления рисками, уделяя особое внимание кредитному, рыночному, операционному и ликвидностному рискам. В рамках кредитного риск-менеджмента применяются современные скоринговые модели, основанные на методах машинного обучения и больших данных, что позволяет повысить точность оценки заемщиков и минимизировать уровень просроченной задолженности.
Для управления рыночными рисками используются стресс-тестирование и сценарный анализ, учитывающий влияние макроэкономических факторов на портфель активов.
Операционные риски контролируются за счет автоматизации бизнес-процессов и внедрения систем мониторинга в режиме реального времени. Ликвидностные риски минимизируются посредством оптимизации структуры активов и пассивов, а также формирования достаточного уровня резервов. Важным аспектом совершенствования риск-менеджмента является развитие системы корпоративного управления, включая четкое распределение полномочий и ответственности между подразделениями. Регулярный аудит и независимая оценка принимаемых решений способствуют повышению прозрачности и эффективности управления рисками.

Весь текст будет доступен после покупки

1. О банках и банковской деятельности: федер.закон [Электронный ресурс]// Справочно-правовая систему «Консультант плюс». – Режим доступа http://www.consultant.ru.
2. О Центральном банке Российской Федерации (банке России): федер.закон [Электронный ресурс]// Справочно-правовая систему «Консультант плюс». – Режим доступа http://www.consultant.ru.
3. Указание Банка России от 16.12.2014 № 3490-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банка» // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: http:// base.consultant.ru
4. Письмом Банка России от 30.06.2005 N92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: http:// base.consultant.ru
5. Письмо Банка России от 18.12.2014 г. № 211-Т «Об особенностях применения нормативных актов Банка России». // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». – Режим доступа: http:// base.consultant.ru
6. Банковское дело: учебное пособие / Л. И. Юзвович, Н. Н. Мокеева, Ю. Э. Слепухина [и др.]; под ред. канд. экон. наук, доц. Н. Н. Мокеевой. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА: Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 296 с.
7. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2021. - 592 с.
8. Банковское дело: учебное пособие / Л. И. Юзвович, Н. Н. Мокеева, Ю. Э. Слепухина [и др.] ; под ред. канд. экон. наук, доц. Н. Н. Мокеевой. - 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА: Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 296 с.
9. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 538 с.
10. Банковское дело и банковские операции: учебник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. Логинов [и др.]; под ред. М. С. Марамыгина, Е. Г. Шатковской. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 568 с.

Весь текст будет доступен после покупки