Формирование и управление портфелем ценных бумаг.

Введение 3
Глава 1. Формирование портфеля ценных бумаг 5
1.1 Сущность понятия портфеля ценных бумаг 5
1.2 Формирование портфеля 6
1.3 Формирование портфеля ценных бумаг в кризис 7
Глава 2. Управление портфелем ценных бумаг 10
2.1 Методы управления 10
2.2 Стадии управления портфелем ценных бумаг 12
Заключение 14
Список использованных источников 15

Весь текст будет доступен после покупки

С повышением финансовой грамотности населения в обществе всё более востребованными становятся вопросы инвестиций. Кроме того, учитывая нынешние условия экономической нестабильности, а также волатильности курсов валют, все больший интерес формируется в отношении инвестиций в финансовый рынок, в частности, в формировании и управлении портфелем ценных бумаг.
В настоящее время в России и в других странах аспекты эффективного формирования и управления портфелем ценных бумаг имеет достаточную актуальность. В мире экономическая и политическая ситуация может привести к высокому риску для любого рода ценных бумаг и инвесторов, в частности, поэтому любому инвестору необходимо на ранних этапах анализировать рынок ценных бумаг, создавать оптимальная аспекты формирования и управления своим портфелем ценных бумаг для наибольшей выгоды. Именно ввиду воздействия внешнеэкономических и внешнеполитических рисков всё чаще встает вопрос формирования идеального инвестиционного портфеля, главной целью которого является в первую очередь не преумножение капитала и получение пассивного дохода, а скорее формирование накоплений.
Исследования в этой области проводились такими крупными ученым как Р. Беллман, Дж. Данциг, Р. Мертон. У. Шарп, А. Буренин, А. Первозванский и др. Также к данной теме обращались такие зарубежные авторы как Уотшем, О-Брайан и т.д. Российские ученые В. Евстигнеев, С. Тертышный, В. Жуков также внесли свой вклад в изучение этого вопроса.
Ученик Дж. Данцига Г. Марковиц. исторически первым сформулировал задачу управления портфелем в статическом случае как задачу исследования операций и теории игр, основываясь на описании неопределенности как случайного процесса и рассмотрев двухкритериальную задачу с критериями математического ожидания и дисперсии.

Весь текст будет доступен после покупки

Под портфелем ценных бумаг понимается представленный набор различного рода акций, облигаций корпоративной направленности, которые включают в себя определенную степень обеспечения и существующих рисков на определенных бумагах, на которых отражены фиксированные доходы от государства.
Основной замысел существования портфеля ценных бумаг отражается в обоснованности улучшения инвестиционной направленности, которые отражаются в ценных бумагах. Основная задача - выявление инвестиционных особенностей для будущей прибыли.
Портфель ценных бумаг имеет три основные характеристики:
1. Доходность - определенный доход в относительной форме за определенный период времени, который выражается в % годовых;
2. Риск - положение неопределенности, которое может возникнуть у инвестора в рамках инвестирования в ценные бумаги, входящие в портфель, а также риски отражающие доходы или убытки, которые могут быть получены в результате инвестиционных операций;
3. Период владения - определенный период времени пользования портфелем.
В процессе инвестиционной практики инвестор анализирует определенные риски, отражая вероятную доходность от активов. Следовательно, можно сказать, что оценка риска является основой управления портфелем. Инвестору необходимо сформулировать предстоящую для управления инвестиционную стратегию. Данная стратегия необходима для аналитических действий, которые бы помогли инвестору выявить риски, время инвестирования, а также возможную прибыль в будущем.
Таким образом, в отечественной и зарубежной научной литературе не дается четкое теоретически-обоснованное определение экономической категории «управление портфелем ценных бумаг». Поэтому, обобщив этапы осуществления этого процесса, следует дать следующее определение: управление портфелем ценных бумаг — это осуществление комплекса мероприятий по инвестиционной политике, формированию, анализу, мониторингу портфеля ценных бумаг с целью получения доходов в виде дивидендов и/или участия в эффективном управлении предприятиями (акции в инвестиционном портфеле) для максимизации экономического эффекта.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Братцева А.А. Управления портфелем ценных бумаг физических лиц // Форум молодых ученых. 2020. №5 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravleniya-portfelem-tsennyh-bumag-fizicheskih-lits (дата обращения: 11.05.2023).
2. Гуськов А. А., Фейзрахманов И. И. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им в условиях санкций // E-Scio. 2022. №5 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-portfelya-tsennyh-bumag-i-upravlenie-im-v-usloviyah-sanktsiy (дата обращения: 11.05.2023).
3. Методы формирования и управления портфелем ценных бумаг // URL: https://conomy.ru/education/articles/179 (дата обращения: 11.05.2023).

Весь текст будет доступен после покупки