Формирование механизма управления рисками на основе процессного подхода

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..5
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ…………………………………………….7
1.1 Анализ и тенденции развития банковской сферы на федеральном уровне………………………………………………………………………………...7
1.2 Уровень и особенности развития банковской сферы в регионе…………16
1.3 Составляющие системы управления рисками и способы управления ими в банковской сфере ………………………………………………………………….20
ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПАО «СБЕРБАНК»…………………………….28
2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк» и его бизнес-среды…………………………………………………………………………………28
2.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» за 2023-2025 годы……………………………………………..34
2.3 Анализ существующей системы управления ПАО «Сбербанк»…………45
2.4 Оценка системы управления рисками в ПАО «Сбербанк»……………….52
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПАО «СБЕРБАНК»………………………………………………………………………62
3.1 Рекомендации по систематизации банковских рисков в ПАО «Сбербанк»………………………………………………………………………….62
3.2 Разработка предложений по минимизации или устранению рисков в деятельности ПАО «Сбербанк»…………………………………………………..72
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий…………………….77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….81
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………..84

Весь текст будет доступен после покупки

Любая организация на разных этапах своего развития должна понимать общий вектор своего развития, определять цели и задачи, выявлять потенциальные риски, которые могут возникнуть в процессе достижения этих целей и уметь управлять ими. Правильно выстроенная программа по устранению или предотвращению рисков помогает организации эффективно развиваться и создавать устойчивые позиции на рынке.
21 век можно охарактеризовать временем постоянных изменений, открытий и достижений. Каждый год привносит в существующую жизнь такие события и нововведения, которые нельзя игнорировать. Политическая обстановка, санкции, отключение России от международной платежной системы, а также пандемия значительно повлияли на деятельность банковских организаций и привнесла в их деятельность новые проблемы, решение которых стало важнейшей задачей.
На фоне всех происходящих изменений и необходимости адаптации к ним с целью сбалансированности деятельности хозяйствующих субъектов поднимается вопрос о важности формирования эффективной системы управления рисками на предприятии. Все это подтверждает актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования в работе является Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк»), а предметом выступают процессы управления рисками в деятельности ПАО «Сбербанк».
Отсюда, целью выпускной квалификационной работы является разработка рекомендаций по формированию эффективной системой управления рисками на предприятии банковской сферы.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ и выявить тенденции развития банковской сферы на федеральном уровне;
- оценить уровень и особенности развития банковской сферы в регионе;
- изучить составляющие системы управления рисками и способы управления ими в банковской сфере;
- дать общую характеристику деятельности ПАО «Сбербанк» и его бизнес-среды;

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
1.1 Анализ и тенденции развития банковской сферы на федеральном уровне
Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы, проводящая расчеты с физическими и юридическими лицами, обеспечивающая сохранность средств на счетах своих клиентов, а также для предприятий и частных клиентов это финансовый помощник, выдающий кредиты, что приводит к росту экономики и повышению уровня ВВП страны.
Для оценки банковской сферы на уровне России выделим следующие показатели:
1. Реальный и потенциальный размер отрасли.
По состоянию на 2025 год в России осуществляют свою деятельность 327 банков, среди которых: 226 банков с универсальной лицензией и 101 – с базовой) и 35 небанковских кредитных организаций. Универсальная лицензия выдается для тех банков, капитал которых начинается от 1 млрд рублей, а базовая – от 300 млн. рублей. С одной стороны базовая лицензия предполагает упрощенное регулирование, а с другой стороны множество ограничений.
Более половины активов кредитных организаций занимают кредиты, из них 2/3 — корпоративные, а 1/3 — розничные. В пассивах преобладают средства клиентов — компаний и физических лиц. Рассмотрим структуру активов всех банков России на начало 2025 года для выявления наиболее прибыльных областей деятельности банков (рисунок 1).
Из рисунка видно, что большую доля активов банков составляют следующие направления деятельности: кредиты юридических лиц – 59,1 трлн рублей (44%); кредиты физических лиц – 27,4 трлн рублей (20%); ценные бумаги – 19 трлн рублей (14%). Это показывает, что наиболее перспективным направлением деятельности банков является кредитование и продажа ценных бумаг.

Рисунок 1 – Структура активов банков России

На сегодняшний день первостепенными задачами для банков России являются: расширение перечня услуг, оказываемые банками; повышение доступности и внедрение современных технологий дистанционного доступа; а также совершенствование инфраструктуры обслуживания банковских карт. Кроме этого, стоит уделить внимание экологической повестке, внедряя «зеленых» инвестиций, и разработать голосовых помощников (ботов) для общения с клиентами.
Рассмотрим перспективные направления развития банков. Кредитование юридических и физических лиц имеет существенное значение как для экономики России, так и для формирования рынка банковских услуг. За последние 3 года динамика по кредитованию населения увеличилась более чем на 80%. При этом появились разные виды кредитов для населений (жилищное кредитование, кредитование образования и др.), а также партнерские программы автокредитования. Для увеличения клиентов банки предлагают им новые сервисные возможности при предоставлении привычных услуг, а также применение налоговых льгот.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.04.2024) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 12.12.2025). [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://sudact.ru/law/zakon-rsfsr-ot- 02121990-n-395-1-s/glava-i/
3. Аналитика банковского сектора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bankiros.ru/analytics/bank
4. Банки и банковские операции: учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.]; под редакцией Б. И. Соколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 189 с.
5. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
6. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2017. - 232 с.
7. Банковский сектор / Банк России (официальный сайт): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/
8. Банковские тенденции 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bankovskie-karty.ru/bankovskie-tendentsii-2025/
9. Гамза, В. А. Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 455 с.
10. Гиринский, А. В. Особенности проявления финансовых рисков в банковской системе / А. В. Гиринский. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 9 (247). – С. 118-119.

Весь текст будет доступен после покупки