Формирование оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг (портфель Марковица минимального риска)

Введение 4
Глава 1. Теоретические аспекты формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 6
1.1 Особенности формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 5
1.2 Этапы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг 9
Глава 2. Порядок формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг 13
2.1 Основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг 13
2.2 Портфель Марковица минимального риска 15
2.3 Функции полезного инвестора 19
Глава 3. Основные направления оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг 23
3.1 Направления инвестиционного портфеля на российском рынке акций 23
3.2 Рекомендации по формированию оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг для инвестора 27
Заключение 30
Список использованной литературы 32

Весь текст будет доступен после покупки

Данная тема является актуальной, так как портфельное инвестирование ценных бумаг позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Как правило, инвестиционный портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.
Основная задача инвестиционного портфеля - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске, что обосновывает актуальность выбранной темы курсовой работы.
Степень разработанности проблематики. Исследования в этой области проводились такими учеными как Ващенко М., Кайнова, В. Ф., Кашина О. И., Костина Ю. А., Аникин А. В., Мурашов А. Г., Радченко Е. В., Спешилова Н. В., Тараканова Е. А. и др.
Объектом исследования является инвестиционный портфель ценных бумаг (портфель Марковица минимального риска).
Предметом исследования является формирование оптимального инвестиционного портфеля.
Целью курсовой работы является изучение формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг (портфель Марковица минимального риска).
Поставленная цель определила основные задачи курсовой работы:
- рассмотреть понятие и типы портфеля ценных бумаг;
- выявить этапы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг;
- показать основные методы формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг;
- выявить особенности портфеля Марковица минимального риска;
- изучить функции полезного инвестора;
- охарактеризовать формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций;
- рассмотреть рекомендации по формированию оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг для инвестора.
Информационную базу курсовой работы составили теоретические разработки отечественных и зарубежных экономистов, материалы общих и специальных изданий экономического и финансового характера, данные ве-дущих исследовательских экономических и финансовых институтов и орга-низаций, а также законодательные и нормативные акты России. Широко ис-пользовались источники из сети Интернет.
Структура курсовой работы состоит из: введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические аспекты формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг

1.1 Особенности формирования инвестиционного портфеля ценных бу-маг

Портфель ценных бумаг - это особая группа избранных типов ценных бумаг. В зависимости от целей и задач, лежащих в основе создания конкретного портфеля, определенный процент выбирается между различными типами активов, которые соответствуют составляющим портфеля инвестора [2]. У инвестора может быть много целей при создании портфеля акций.
Основные цели портфельных акций:
1) Получение дохода от изменения цены акции;
2) сохранение капитала, который может меняться под влиянием инфляции;
3) Обеспечение прироста капитала.
Обратим внимание, что, распределяя свои инвестиции в разные стороны, инвестор может получить максимальную доходность с минимальным риском. При создании портфеля инвестор должен руководствоваться следующими соображениями в качестве основы для инвестирования:
1) прирост капитала;
2) стабильность получения доходов;
3) сохранение капитала;
4) налоговые декларации;
5) инвестиционный риск;
6) Инвестиционная ликвидность.

Весь текст будет доступен после покупки

Законодательные и нормативные акты

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12112566/ (Дата обращения 19.11.2021).

Специальная и научная литература

2. Баффет, Мэри Инвестиционный портфель Уоррена Баффета / Мэри Баф-фет. - М.: «Попурри», 2019. – 968 c.
3. Баффет, Мэри Инвестиционный портфель Уоррена Баффета. Как Уоррен Баффет выбирает акции и вкладывает в них деньги / Мэри Баффет , Дэвид Кларк. - М.: Попурри, 2017. - 160 c.
4. Баффет, У. Инвестиционный портфель Уоррена Баффета / У. Баффет. - М.: Попурри, 2019. – 701 c.
5. Бочаров, В. В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии / В.В. Бочаров. - М.: Питер, 2016. - 288 c.
6. Буренин, А. Н. Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций / А.Н. Буренин. - М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2016. - 150 c.
7. Иванова, О. П. Управление инвестиционной привлекательностью / О.П. Иванова, И.С. Антонова, Г.Д. Антонов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 260 c.

Весь текст будет доступен после покупки