Количественная оценка рисков в небанковской сфере.

АННОТАЦИЯ 1
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 6
1.1 Определение риск-менеджмента. Его роль в организации 6
1.2 Оценка уровня зрелости управления рисками в организации 10
1.3 Методы оценки риска 15
ГЛАВА 2 34
2.1 Основы статистики 34
2.2 Имитационное моделирование 38
ГЛАВА 3 40
3.1 Моделирование 40
3.2 Интерпретация результатов 48
3.3 Методы воздействия на риск 53
3.4 Ментальные ловушки 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 63

Весь текст будет доступен после покупки

В дипломной работе рассматривается модель внедрения количественной оценки рисков и оценки эффективности управления рисками для организаций, которые стремятся улучшить качество принятия решений на всех уровнях организации. Работа содержит рекомендации, критерии оценки и может использоваться не только подразделениями по управлению рисками, внутренним аудитом, внешними консультантами и Советом директоров, но любым сотрудником компании, ставящим перед собой цель качественно и прозрачно оценить риски в той или иной области. Модель может быть применима как для стратегической оценки рисков, так и операционной и проектной оценки. В этой работе мы бы хотели обратить внимание на недостаток средних величин и дать другое видение метода- интервальные оценки, здесь мы рассмотрим вероятность и статистику и поймем, что без них качественный анализ не может существовать. Мы предлагаем использовать метод оценки по трём точкам — PERT, в виде диапазона возможных значений.
Тема дипломной работы становится все более актуальной в последние годы в связи с пониманием всех отраслей (в их числе небанковской сферы) недостаточности качественного метода оценки рисков, ее неэффективности и не применимости для проектов. Согласно данным исследований, около 40% респондентов из различных отраслей отметили отсутствие компетенций, необходимых для количественной оценки влияния рисков на цели и бюджет компании. Компании часто идут проверенными путями качественной оценки рисков, которая не дает результатов, необходимых менеджменту для понимания ситуации и реагирования на риски, это приводит к тому, что компания не видит ценности в целом в оценке рисков и составляет реестры исключительно для галочки. Весь функционал отдела риск-менеджмента в таком случае сводится к формальной оценке и написании различных инструкций и директив не для внутреннего пользования, а для внешних проверок.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1
1.1 Определение риск-менеджмента. Его роль в организации
Для определения понятий, в данной работе используются стандарты ГОСТ ИСО 31000 , COSO ISO 31000. Итак, риск — это следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей. Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное). Цели могут быть различными по содержанию (в области экономики, здоровья, экологии и т. п.) и назначению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу). Нам нужно четко понимать, что в принципе риск-менеджмент не может существовать без цели, на самых первых этапах необходимо определиться с целями организации, проекта, подразделения, вокруг этих целей и будет выстраиваться риск-менеджмент. Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его последствий или их сочетания. Риск часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности, поэтому очень важно при формулировании названия рисков, понимать, что оно может произойти или может не произойти. Часто данное понятие вводит в заблуждение и формулируется уже произошедшее событие, то есть обстоятельства, в которых бизнес уже существует. Здесь важно понимать, что, говоря о рисках, мы формулируем именно последствия возможного события, а не свершившийся факт. Например, свершившийся факт- разлив нефти, последствие- ужесточение законодательства.
Неопределенность — это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.
Немаловажно обратить внимание на то, что при рассмотрении риска, часто обращается внимание исключительно на негативное воздействие риска, в данной работе, мы бы хотели изменить данный подход и сделать упор также и на позитивное воздействие. Мы рекомендуем всегда рассматривать риск со всех сторон, рассматривая пример выше- ужесточение законодательства как риск, можно посмотреть на него и с позитивной стороны, например, ужесточение законодательства может привести к сложности выхода на рынок новых компаний или ухода с рынка других игроков.
В COSO ISO 31000, отдельное внимание уделяется важности документирования процесса управления риском с учетом того, что накопленная информация может повторно выгодно использоваться для целей управления. Считается, что процесс управления риском не может существовать отдельно от процесса корпоративного управления в целом, он должен быть одним из звеньев цепи бизнес-процессов компании. В проекте стандарта приведены несколько тезисов относительно принципов управления риском, которые определяют его эффективность.
Особое внимание стоит обратить на следующие тезисы о риск-менеджменте:
1) создает стоимость;
2) представляет собой неотъемлемую часть организационной структуры предприятия;
3) является составной частью процесса принятия управленческих решений;
4) должен соответствовать специфике деятельности компании;
5) должен учитывать наличие человеческого и культурного факторов.
Модель управления риском, установленная проектом стандарта, должна способствовать эффективности риск-менеджмента, его интеграции в целостную систему управления компанией, а также помогать использовать информацию о рисках в ходе принятия решений и обеспечивать адекватное ее отражение в отчетности организации. Немаловажная роль в рамках модели отводится тому факту, что руководство компании должно создать необходимые условия для эффективного внедрения системы управления рисками в компании. Следовательно, проект стандарта содержит не только описание механизма организации риск-менеджмента, но и рассматривает его связь с другими бизнес-процессами. Помимо этого, в проекте стандарта существует Приложение А, в котором описаны признаки расширенного подхода к управлению рисками.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Ali E. Abbas, Ronald A. Howard. Foundations of Decision Analysis
2. David Vose. Risk Analysis: A Quantitative Guide
3. Harry Markowitz M., Jeff Danziger, Sam L. Savage. he Flaw of Averages. Why We Underestimate Risk in the Face of Uncertainty
4. Jennifer Meyer, Carl Spetzler, Hannah Winter. Decision Quality. Value Creation from Better Business Decisions
5. Norman Marks. World-Class Risk Management
6. Seeing Theory - Probability Distributions (brown.edu)
7. В. М. Картвелишвили О. А. Свиридова РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА
8. Галкин Г. Управление рисками. Часть 5. Планирование минимизации рисков // Журнал Intelligent Enterprise/RE («Корпоративные системы») № 17 (126), 2005 https://www.iemag.ru/master-class/detail.php?ID=15718
9. Герд Гигеренцер. Понимать риски. Как выбирать правильный курс
10. Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1 и часть 2 / Мотивация и оплата труда. — Издательский дом «гребенников», 2005. журнал № 2 и №3
11. ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1:1993) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения (ИСО 3534-1:2006 "Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в вероятностных задачах", IDT)
12. ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение (ИСО 2854:1976 "Статистическое представление данных. Методы оценки и проверки гипотез о средних и дисперсиях", NEQ)
13. ГОСТ Р 50779.26-2007 (МЭК 60605-4:2001) Статистические методы. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы для экспоненциального распределения (МЭК 60605-4:2001 "Испытания оборудования на надежность. Часть 4. Статистические процедуры для экспоненциального распределения. Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные интервалы", MOD)

Весь текст будет доступен после покупки