Кредитная аналитика в современных банках ПАО «Газпром Банк»

Введение 3
1. Кредитная аналитика и современный кредитный процесс 6
1.1. Современный рынок кредитных продуктов и их влияние на риск финансовой системы 6
1.2. Кредитный процесс и его структура 15
1.3. Инструменты кредитной аналитики в системе риск- менеджмента 27
2. Применение инструментов кредитной аналитики в банковском деле
на примере «Газпромбанк» (Акционерное общество) 40
2.1. Характеристика деятельности «Газпромбанк» (Акционерное
общество) 40
2.2. Анализ качества кредитного портфеля банка 62
2.3. Анализ кредитного риска 80
3. Проблемы и перспективы развития кредитной аналитики в
современных коммерческих банках 95
3.1. Проблемы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков 95
3.2. Влияние новых финансовых технологий на изменение моделей
кредитной аналитики в коммерческих банках 101
Заключение 116
Список использованных источников 123
Приложения 129

Весь текст будет доступен после покупки

В современных условиях кредитная аналитика является актуальным направлением финансового менеджмента, который ориентирован на решение комплекса задач в области эффективного управления финансовой состоятельности хозяйствующего субъекта и банковского бизнеса.
Банковский бизнес является одним из ключевых компонентов кредитной системы. Банковская система, как важнейшая часть рыночной экономики, концентрирует в себе основную массу финансовых и кредитных операций.
В условиях развития современной экономики одну из важнейших ролей играют операции кредитования, результативность проведения которых зависит во многом от разработанных и принятых в банке методик и инструментов, которые позволяют регулировать действия кредитных программ. Одним из таких основных инструментов является оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков. Такой этап кредитного процесса, как анализ кредитоспособности клиентов является одним из важнейших этапов, однако, несмотря на многолетнюю практику применения, данный этап требует дополнительного исследования и дальнейшего совершенствования.
Основным видом деятельности коммерческого банка является именно процесс кредитования, который, практически всегда, предполагает наличие кредитного риска, возникающего вследствие финансовых потерь от несвоевременного или полного невозврата выданных ссуд. В следствии продолжающихся кризисных явлений в экономике, неопределенности финансовых рынков, а также непредсказуемых колебаний просроченной задолженности, представляющих угрозу для устойчивого финансового положения кредитных организаций, банки вынуждены совершенствовать методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, а также весь процесс кредитования в целом.
В связи с этим представляется актуальным исследование проблем, связанных с разработкой методических положений и инструментария, по результатам которого могут быть разработаны мероприятия, приводящие к повышению эффективности деятельности кредитной организации и снижению кредитных рисков.

Весь текст будет доступен после покупки

1. КРЕДИТНАЯ АНАЛИТИКА И СОВРЕМЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ
ПРОЦЕСС
1.1. Современный рынок кредитных продуктов и их влияние на риск финансовой системы

Современный рынок кредитных продуктов представляет собой самостоятельный сегмент финансового рынка, это сфера экономических отношений по поводу купли-продажи кредитных продуктов, предлагаемых кредиторами на принципах срочности, возвратности и платности с целью удовлетворения потребностей, существующих у заемщика, а также инициирования их новых потребностей в привлечении ресурсов. Важнейшим из условий, обеспечивающих реализацию потенциала кредитных продуктов, являются конкурентные позиции его участников. Для заемщиков они означают инновационный спрос, то есть спрос на реализацию новых проектов, идей, а для кредиторов применение клиентоориентированного подхода как стратегии развития бизнеса.
Рынок кредитных продуктов как рынок долгового финансирования объединяет все сделки, имеющие «кредитную сущность», в частности: кредиты, займы, факторинг, лизинг, сделки РЕПО, форфейтинг. Рынок кредитных продуктов тесно взаимосвязан с другими различными сегментами финансового рынка. Например, с товарным рынком прослеживается взаимосвязь через коммерческие кредиты, с рынком ценных бумаг – через эмиссию и обращение долговых ценных бумаг, таких как облигаций, банковских сертификатов, векселей, а также структурированных ценных бумаг, обеспеченных банковскими активами в виде закладных на недвижимость, автомобилями и т.д. Кредитный рынок можно рассматривать в широком и узком смысле слова. В широком смысле кредитный рынок представляет собой всеобщую форму взаимосвязи кредиторов и заемщиков, это система организации кредитных отношений, возникшая в результате трансформации денежных отношений. А в узком смысле кредитный рынок – это система экономических отношений между кредитором и заемщиком по поводу купли-продажи кредитных продуктов на основе спроса и предложения. Также существует ряд предпосылок, от которых зависит успешное функционирование кредитного рынка, таких как:
1) Полнота информации, которой должны обладать потенциальные кредитор и заемщик;
2) Минимальная взаимосвязь участников кредитного рынка;
3) Взаимозаменяемость кредитных продуктов, выступающих объектом экономического выбора заемщика;

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно правовые акты
1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
2. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru.
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.11.2018).
4. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.11.2018).
5. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.11.2018).
6. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы: Указание Банка России от 15.04.2015 г. № 3624-У // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.11.2018).
7. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У // Справочно-правовая система«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.11.2018).

Весь текст будет доступен после покупки