Кредитные риски коммерческого банка и способы их минимизации.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА
1.1 Понятие кредитного риска и его классификация
1.2. Современные методики оценки кредитного риска в коммерческом банке
1.3. Управление кредитным риском, как фактор обеспечения системы финансовой безопасности банка
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКА (ПАО «Московский кредитный банк»)
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Московский кредитный банк»
2.2. Комплексная оценка финансовой безопасности коммерческого банка ПАО «Московский кредитный банк»
2.3. Анализ системы управления кредитным риском ПАО «Московский кредитный банк»
ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПАО «Московский кредитный банк»
3.1 Инструменты минимизации кредитного риска в коммерческом банке
3.2. Оценка эффективности мероприятий в системе безопасности коммерческого банка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Весь текст будет доступен после покупки

В нынешних реалиях глобализации и цифровизации, когда экономические процессы становятся всё более быстрыми и сложными, коммерческие банки сталкиваются с множеством рисков, наиболее важный из них — кредитный риск. Это риск финансовых потерь, что может возникнуть из-за неисполнения заемщиком своих обязательств по возврату кредита. Этот риск является неотъемлемой частью банковской деятельности, так как основная функция банков — предоставление кредитов, и он оказывает значительное влияние на стабильность всей банковской системы.
Кредитный риск многослойный и обусловлен различными факторами. Ключевыми являются, внутренние факторы, такие как финансовая нестабильность заемщика, могут оказывать непосредственное воздействие. Если финансовое положение клиента ухудшается, это увеличивает вероятность дефолта по кредиту. Немало важны и внешние факторы, например, неблагоприятные изменения в экономической среде, которые могут существенно влиять на кредитоспособность заемщиков. Рецессии, инфляционные процессы или политические кризисы могут привести к ухудшению финансовой стабильности заемщиков, что усиливает кредитный риск для банков.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА

1.1. Понятие кредитного риска и его классификация

«Кредитный риск является одним из основных рисков, с которыми сталкиваются банки. Он включает в себя различные виды рисков, связанных с недобросовестностью заемщиков или неспособностью их вернуть кредит. Классификация кредитного риска помогает банкам определить конкретные характеристики и особенности риска в зависимости от целого ряда факторов, таких как срок кредита, размер займа, категория заемщика и т. д»[2].
Таблица 1.1 ? Классификация банковских рисков
Критерии классификации Виды банковских рисков
Уровень риска Риски на макроуровне отношений
Риски на микроуровне отношений
Характер банковского продукта, услуг и операций Риск по забалансовым операциям
Кредитный риск
Расчетный риск
Валютный риск
Операционный риск и др
Степень обеспечения устойчивого развития Риск несбалансированной ликвидности
Процентный риск
Критерии классификации Банка Виды банковских рисков
Риск потери доходности
Риск потери конкурентоспособности
Риск капитальной базы
Риск-менеджмент
Факторы, образующие риск Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие)
Внутренние риски (в основной и вспомогательной деятельности, связанные с активами или пассивами
Банка с качеством управления и реализацией финансовых услуг
Сфера и масштаб действия риска Риск, исходящий от страны
Риск, связанный с деятельностью определенного типа банка
Риск, связанный с деятельностью центров финансовой ответственности
Риск, исходящий от банковских операций, в том числе: - от группы операций определенного вида совокупный риск; - от отдельных операций с определенным клиентом (индивидуальный риск)
Время возникновения Ретроспективные риски
Текущие риски
Перспективные риски
Степень зависимости риска от банка Риск, зависимый от деятельности банка
Риск, не зависимый от деятельности банка
Вид банка Риск специализированного банка
Риск отраслевого банка
Величина риска Низкие риски
Умеренные риски
Полные риски
Состав клиентской базы Риск, исходящий от крупных, средних и мелких клиентов
Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов
Характер учета операций Риск по балансовым операциям по внебалансовым операциям
Источник: Составлено автором [11]
Кредитный риск является основным банковским риском, так как основную прибыль приносят кредитные операции, в процессе которых и возникают данные риски.
Официальная точка зрения Банка России, обоснована, в том числе с учетом зарубежного опыта, в определенной степени повторяет предшествующие характеристики. Кредитный риск как вид банковского риска рассматривается как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора».

Весь текст будет доступен после покупки

1. Амаханова, Ю. В. Кредитный риск и основные методы управления кредитными рисками банков / Ю. В. Амаханова // Сборник научных статей магистрантов ММА : Сборник научных статей. - 2021.
2. Банковские операции и услуги : учебно-методическое пособие : [16+] / Н. П. Хижак. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 448 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693522
3. Банковский менеджмент : учебник / В. И. Абрамов, А. Ф. Барикаева, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 337 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682354
4. Банковское дело : учебник / Н. Н. Наточеева, Ю. А. Ровенский, Ю. Ю. Русанов [и др.] ; под ред. Н. Н. Наточеевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 270 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684197
5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л.Г.Батракова. – М.: Логос, 2020. – 368 с.
6. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 380 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684277
7. Белых Л. П. Риски в банковской деятельности. — М.: ЮНИТИ, 2020. — 254 с.
8. Воронкин А.Д. Возможности развития и риски банков в цифровой экономике // Финансовые риски и банки. - 2022.

Весь текст будет доступен после покупки