Методы формирования оптимальных портфелей ценных бумаг

Введение 3
1. Теоретические основы анализа динамики фондового рынка 5
1.1 Понятие и сущность ценных бумаг 5
1.2 Состояние мирового фондового рынка 13
1.3 Состояние российского фондового рынка 18
2. Методы формирования портфелей ценных бумаг 30
2.1 Проблема выбора инвестиционного портфеля 30
2.2 Математические модели ценных бумаг 33
2.3 Характеристики портфелей ценных бумаг 37
2.4 Построение портфеля ценных бумаг и нахождение его характеристик на примере активов российских компаний. 40
3.Построение оптимальных портфелей ценных бумаг 43
3.1 Методы оптимизации портфелей ценных бумаг 43
3.2 Оптимизация портфеля методом минимизации риска 46
3.3 Оптимизация портфеля методом максимизации эффективности 48
3.4 Оптимизация портфеля методом максимизации полезности. 49
Заключение 51
Список литературы 52
Приложения 55

Весь текст будет доступен после покупки

В современном мире инвестиции в ценные бумаги становятся все более популярным способом увеличения капитала. Однако для успешного инвестирования необходимо не только выбрать правильные активы, но и эффективно распределить свой капитал между ними. Именно здесь методы построения оптимальных портфелей ценных бумаг приходят на помощь.
Исследование оптимальных портфелей – область финансов, где изучается способ построения портфеля ценных бумаг, который обеспечивает наилучшее сочетание риска и ожидаемой доходности. Разработка эффективного инвестиционного портфеля включает в себя анализ различных активов, оценку их характеристик и взаимосвязей, а также использование математических моделей для определения оптимального соотношения активов в портфеле.
Проблема построения оптимальных портфелей ценных бумаг остается крайне актуальной в современном мире финансов и инвестиций. В условиях быстро меняющихся рыночных ситуаций, нестабильности и рисков, инвесторам необходимы инструменты, позволяющие эффективно управлять своими инвестициями для достижения поставленных финансовых целей. Вот почему вопрос построения оптимальных портфелей ценных бумаг остается одним из ключевых в финансовой сфере. Современные технологии и доступность финансовой информации позволяют инвесторам использовать разнообразные методы и модели для оптимизации своих инвестиционных решений.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Теоретические основы анализа динамики фондового рынка
1.1 Понятие и сущность ценных бумаг

Ценные бумаги — это финансовые документы, которые указывают на имущественные права их владельца на активы и приносящие доход в виде дивиденда. Кроме того, ценными бумагами считаются денежные документы, в которые могут вкладывать денежные средства банки, доверительные фонды и т.п.
Выделяют три основные определения ценных бумаг:
? Ценная бумага – это определенный документ, предоставление которого требуется для того, чтобы осуществить выраженное в нем право;
? Ценная бумага – это деловой документ установленного образца, имущественного или денежного содержания, который имеет юридическую силу;
? Ценная бумага – это особенная форма капитала, которая может приносить прибыль, обращаться на рынке как товар или передаваться вместо самого капитала. Нет самого капитала, однако есть все права на него, которые зафиксированы в данной ценной бумаге;
Экономическую сущность ценных бумаг можно раскрыть при помощи следующих аспектов:
1. Ценные бумаги являются денежными документами, в которых представлено имущественное право, как отношение займа владельца документа к лицу, которое его выпустило (облигация) или имущественное право в виде титула собственника (акции).
2. Ценные бумаги приносят доход, следовательно, они являются для владельца капиталом.

Весь текст будет доступен после покупки

1. 12 Big Data кейсов. – URL: https://habrahabr.ru/company/npl/blog/318208 (дата обращения 28.04.2024).
2. Александрова Ж. П., Акопьянц А. А., Подиева Е. А. и др. Фондовый рынок Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // Первый экономический журнал. 2023. № 5. С. 127–133. DOI 10.58551/20728115_2023_5_127.
3. Аналитические платформы. – URL: https://professionali.ru/Soobsches-tva/sas/analitiche. (дата обращения 27.04.2024).
4. Артемьев Д.Г., Кузнецов Н.А., Гергерт Д.В. Влияние медийной освещенности проектов корпоративной социальной ответственности на курсовую стоимость акций российских компаний // Journal of Applied Economic Research. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 750-774. DOI: 10.15826/vestnik.2021.20.4.029.
5. Боровиков В. П. Популярное введение в современный анализ данных в системе STATISTICA. – М.: Горячая линия-Телеком, 2023. – 288 с. (дата обращения 25.04.2024).
6. График индекса Московской биржи. URL: https:// ru.tradingview.com/chart/ (дата обращения: 27.05.2024)
7. Гейл Д. Инвестиции: анализ и оценка. М.: Альпина Паблишер, 2020.
8. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. (дата обращения 01.05.2024).
9. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. (дата обращения 29.04.2024).
10. Индекс РТС и МосБиржи // Fin-plan. URL: https://fin-plan.org/blog/investitsii/indeksrts/ (дата обращения: 29.05.2024).
11. Измалкова Н. С., Видеркер Н. В. Финансовый рынок как часть финансовой системы // Научный форум: экономика и менеджмент: сб. ст. по материалам LXXI междунар. науч.-практич. конф. № 5. М.: МЦНО, 2023. С. 17–21.
12. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. (дата обращения 01.05.2024).
13. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. (дата обращения 30.04.2024).

Весь текст будет доступен после покупки