Оценка и пути снижения кредитных рисков коммерческого банка (на примере АО «Альфа-Банк», г. Москва)

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 6
1.1 Понятие и сущность кредитных рисков в банковской деятельности 6
1.2 Методы анализа кредитных рисков в банковской деятельности 9
1.3 Роль системы управления кредитными рисками в коммерческих банках 18
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК» 24
2.1 Финансово-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 24
2.2 Структура и динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 31
2.3 Оценка и анализ кредитных рисков в АО «Альфа-Банк» 39
ГЛАВА 3. ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА АО «АЛЬФА-БАНК» 45
3.1 Недостатки системы управления кредитными рисками в АО «Альфа-Банк» 45
3.2 Рекомендации по снижению кредитных рисков в АО «Альфа-банк» 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61

Весь текст будет доступен после покупки

В национальной экономике банковская система является важнейшим институтом, обеспечивающим общую экономическую стабильность и безопасность ее развития.
«Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2024 года» определяет основной целью развития российского банковского сектора его активное участие в модернизации экономики. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2024 года» главной задачей ставится рост вклада банковского сектора в финансирование инвестиций в основной капитал до 20 - 25 % в 2024 году, так как повышение инвестиционной активности - одно из главных условий экономического роста . Одним из источников инвестиций коммерческих банков в основной капитал выступает банковский кредит.
Однако в текущей экономической ситуации наблюдается сокращение банковских организаций. За последние 10 лет у 42% банковских организаций Банком России была отзыва лицензий . Основной причиной стало снижение качества кредитного портфеля, а именно увеличение доли просрочки по большинству его составляющих.
На фактическое состояние кредитного портфеля оказывает влияние принятая банком система управления им. Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, направленная на предотвращение или минимизацию кредитного риска.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие и сущность кредитных рисков в банковской деятельности

Одна из существенных статей дохода кредитных организаций – доход от размещения денежных средств или попросту, кредитование. Кредитные продукты стали доступнее широким слоям населения. В условиях конкуренции банки предлагают широкие линейки кредитных продуктов, разрабатывают и внедряют передовые технологии и техники производства (оказания услуг), которые нацелены на привлечение внимания потребителей. Банковский кредит предоставляется в денежной форме банками и специализированными кредитными организациями.
«По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита» .
Кредитные отношения базируются на следующих принципах:
• срочность (денежные средства предоставляются на определенный срок);
• платность (за пользование денежными средствами, заемщик вернет не только сумму, которую взял, но и процент);
• возвратность (предполагает возврат денежных средств в полном объеме).

Весь текст будет доступен после покупки

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / Российская Федерация. Законы. // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.03.2023). – Текст: электронный.
2. Российская Федерация. Законы. О Банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ / Российская Федерация. Законы. // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.03.2023). – Текст: электронный.
3. Российская Федерация. Законы. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П / Российская Федерация. Законы. // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.03.2023). – Текст: электронный.
4. Российская Федерация. Законы. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П / Российская Федерация. Законы. // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 15.03.2023). – Текст: электронный.
5. Авасиев А. М. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности: учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 186 с.
6. Банковский менеджмент: учебник / под редакцией Ю. А. Ровенского. – Москва: Проспект, 2017. – 517 с.
7. Банковский менеджмент: учебник / под редакцией О. И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 560 с.
8. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Мартыненко и [др.]; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 217 с.
9. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 189 с.
10. Банковское дело: учебник / под. редакцией Г.Н. Белоглазовой. -5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2015. – 241 с.
11. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.]; под редакцией Е. Ф. Жукова; ответственный редактор Ю. А. Соколов. — Москва: Издательство Юрайт, 2015. — 591 с.
12. Вяткин В. Н. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 365 с.

Весь текст будет доступен после покупки