Портфель ценных бумаг. Основные понятия

Введение 4
Глава 1. Теоретические основы портфеля ценных бумаг 6
1.1 Понятие и сущность портфеля ценных бумаг 6
1.2 Основные виды ценных бумаг, используемых в портфельных инвестициях 7
Виды ценных бумаг в России 7
1.3 Теории формирования портфеля: классический и современный подходы 12
Классический подход 12
Современные подходы к формированию портфеля 13
Глава 2. Анализ факторов и перспектив формирования портфеля ценных бумаг 15
2.1 Риск и доходность как ключевые параметры портфельного анализа 15
2.2 Влияние рыночных и макроэкономических факторов 17
Рыночные факторы 17
Макроэкономические факторы 18
Синергия факторов 19
2.3 Основные проблемы и перспективы управления портфелем в современных условиях 20
Глава 3. Расчетная часть 22
Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта 22
3.1 Чистое современное значение NPV (net present value) 22
3.2 Эффективная ставка, внутренняя эффективность, внутренняя норма доходности r (internal rate of return, IRR) 24
3.3 Срок (время) окупаемости инвестиционного проекта (discount payback period, DPP) 26
3.4 Норма рентабельности, индекс доходность инвестиционного проекта (profitability index, PI) 28
3.5 Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях. Задача Г.Марковица 30
3.6 Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Д.Тобина. (J.Tobin) 36
3.7 Статистика фондового рынка. Расчет исходных данных для построения оптимального портфеля ценных бумаг 42
3.8 Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных вложениях для исходных данных, полученных в п.4. 45
Заключение 48
Список источников 50

Весь текст будет доступен после покупки

Ценные бумаги занимают важное место в современном финансовом мире, являясь не только инструментом инвестирования, но и основой для формирования стабильных экономических отношений. Портфель ценных бумаг как один из методов управления активами становится ключевым элементом в процессе достижения финансовых целей инвесторов.
Актуальность темы обусловлена растущей сложностью и многообразием финансовых инструментов. В условиях глобализации и нестабильности рынков управление портфелем ценных бумаг требует не только глубокого понимания теоретических основ, но и практических навыков, необходимых для оценки риска и доходности. Разработка оптимального портфеля обеспечивает эффективное использование капитала, минимизацию рисков и достижение стратегических финансовых целей.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические основы портфеля ценных бумаг
1.1 Понятие и сущность портфеля ценных бумаг
Портфель ценных бумаг - это совокупность различных видов ценных бумаг (финансовых инструментов), которые подобранны определенным образом и принадлежат одному инвестору. В его состав могут входить как инструменты одного вида (облигации, акции), так и различные активы. Основная задача портфеля заключается в эффективном управлении активами, которое сочетает стремление к максимальной доходности с минимизацией рисков.
Сущность портфеля ценных бумаг заключается в распределении инвестиций между различными финансовыми инструментами (акции, облигации, деривативы и другие активы) таким образом, чтобы обеспечить баланс между доходностью и приемлемым уровнем риска. Портфельное инвестирование предполагает, что доходность и риски каждого инструмента должны быть оценены не только по отдельности, но и в контексте их влияния на весь портфель.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Абрамов Денис Владимирович Достижение синергического эффекта диверсификации в корпорациях в условиях современной российской экономики // Евразийский Союз Ученых. 2016. №32-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dostizhenie-sinergicheskogo-effekta-diversifikatsii-v-korporatsiyah-v-usloviyah-sovremennoy-rossiyskoy-ekonomiki (дата обращения: 17.12.2024).
2. Гуськов Андрей Александрович, Фейзрахманов Ильдар Ильдусович ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ // E-Scio. 2022. №5 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-portfelya-tsennyh-bumag-i-upravlenie-im-v-usloviyah-sanktsiy (дата обращения: 14.12.2024).
3. Иваницкий Виктор Павлович, Ветышев Сергей Геннадьевич Проблема формирования эффективного портфеля ценных бумаг из российских акций // Journal of new economy. 2008. №3 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-effektivnogo-portfelya-tsennyh-bumag-iz-rossiyskih-aktsiy (дата обращения: 17.12.2024).
4. Ищенко С. М. Оценка эффекта синергии как одного из факторов роста капитализации компании и благосостояния акционеров // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2007. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effekta-sinergii-kak-odnogo-iz-faktorov-rosta-kapitalizatsii-kompanii-i-blagosostoyaniya-aktsionerov (дата обращения: 17.12.2024).
5. Казаков В. А., Тарасов А. В., Зубицкий А. Б. Теоретические аспекты осуществления портфельных инвестиций // Финансы и кредит. 2006. №7 (211). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-osuschestvleniya-portfelnyh-investitsiy (дата обращения: 17.12.2024).
6. Касьяненко Татьяна Геннадьевна Системный взгляд на синергию: определение, типология и источники синергического эффекта // Российское предпринимательство. 2017. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-vzglyad-na-sinergiyu-opredelenie-tipologiya-i-istochniki-sinergicheskogo-effekta (дата обращения: 17.12.2024).
7. Качеянц М. Б., Алферова И. А. Макроэкономические факторы как составляющая информационной базы при оценке стоимости компании // ГИАБ. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/makroekonomicheskie-faktory-kak-sostavlyayuschaya-informatsionnoy-bazy-pri-otsenke-stoimosti-kompanii (дата обращения: 17.12.2024).
8. Клоков В.И. Инвестиции, учебно- методический комплекс, СПб. Изд-во СЗАГС, 2004.- 32 с.

Весь текст будет доступен после покупки