Привлечение инвестиций в формирование портфеля ценных бумаг в тверском филиале 8607/07: проблемы и пути их решения

Введение………………………………………………………………………
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ……
1.1 Понятие и подходы к формированию портфеля ценных бумаг ..
1.2 Ключевые характеристики портфеля ценных бумаг ……………
1.3 Методические аспекты формирования портфеля ценных бумаг и нормативно-правовые основы его регулирования…………...………………
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА 8607/07 СБЕРБАНКА РФ)……………………
2.1 Организационная и финансовая характеристика кредитной организации ……………………………………………………………...……..
2.2 Анализ состава и структуры портфеля ценных бумаг и оценка эффективности портфеля ценных бумаг ……………………………………..
2.3 Проблемы формирования портфеля ценных бумаг ………………
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ТВЕРСКОГО ФИЛИАЛА 8607/07 СБЕРБАНКА РФ …………………………………………………………..…
3.1 Рекомендации по формированию портфеля ценных бумаг …..….
3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций ………...…
Заключение ………………………………….………………………………….
Библиографический список …………..…………………………….…………
Приложение А………………………………………………………………….
Приложение Б…………………………………………………………..….……
Приложение В……………………………………………………………..…....
Приложение Г ………………………………………………………………….

Весь текст будет доступен после покупки

Кредитные учреждения играют важную роль в финансово-кредитной системе экономики, предоставляя ресурсы для развития рыночной экономики. Однако, в условиях санкций, ограничений и пандемии, финансовая система испытывает постоянное давление. В таких условиях инвестиционная деятельность кредитных учреждений становится особенно важной.
Формирование адекватного портфеля ценных бумаг, который соответствует тактическим и стратегическим целям и задачам развития банка, позволяет достичь оптимального соотношения между прибылью и риском. Для этого необходимо определить эффективные методы управления портфелем ценных бумаг, что является основой успешного функционирования коммерческого банка.
Инвестиционная политика и соответствующие правила ее реализации определяют вектор развития инвестиционного процесса и формирования портфеля ценных бумаг. Важно выработать стратегию, которая будет учитывать факторы риска и доходности, а также предусмотреть механизмы контроля и оценки эффективности инвестиций.
Разработка эффективной инвестиционной политики поможет кредитным учреждениям справиться с возрастающими вызовами в финансовой сфере и обеспечить устойчивое развитие.
Только тщательно продуманные стратегия и тактика в области портфельного инвестирования позволяют добиться оптимального соотношения между риском и доходностью банка. В связи с этим проблемы формирования портфеля ценных бумаг во взаимосвязи с организацией эффективного управления им имеют важное значение в условиях необходимости обеспечения стабильного развития отечественной экономики в целом и финансовой системы в частности. В этой связи актуальность тема выпускной квалификационной работы не вызывает сомнений.

Весь текст будет доступен после покупки

Теоретические аспекты формирования портфеля ценных бумаг кредитного учреждения

1.1 Понятие и подходы к формированию портфеля ценных бумаг

В современной научной литературе сложились различные мнения относительно определения самого понятия «портфель ценных бумаг», а также целей и задач его формирования. Зачастую в научных работах о портфельном инвестировании оно не раскрывается вообще. Например, в ключевом труде Г. Марковиц «Portfolio Selection» понятие портфель ценных бумаг отсутствует. В частности, приводится, что «инвестиционный портфель – это множество различных инвестиционных активов, направленных на достижение финансовой цели» .
Наиболее общим определением понятия «портфель ценных бумаг», является определение, «в рамках которого он рассматривается как определённым образом подобранная совокупность отдельных видов ценных бумаг» .
В этой связи, можно привести более конкретное определение, представленное в работе С. А. Кузнецовой. По ее мнению, «портфель ценных бумаг представляет собой совокупность ценных бумаг, которые являются собственностью инвестора и управляются как единое целое для достижения определенной цели» .
Клишина Е. Ю. определяет «портфель ценных бумаг как комплексный финансовый инструмент, целенаправленно сформированный из нескольких ценных бумаг. Его основной задачей является получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске» .
Ахмедов Ф.Н. под портфелем ценных бумаг понимает «инструмент обеспечения инвестиционной деятельности, посредством которого инвестор быстрее и эффективнее поучает желаемый результат по уровню доходности при определенной степени риска .
Скрипченко М.В. приходит к выводу, что портфель ценных бумаг – это «такой набор ценных бумаг, который будет обеспечивать инвестора по удовлетворению качественных количественных характеристик используемых финансовых инструментов» .
Ларионова В. А. отмечает, что «портфель ценных бумаг представляет собой совокупность ценных бумаг, находящихся в собственности юридического или физического лица» .
Понятие «портфель ценных бумаг как совокупность ценных бумаг, которыми располагает инвестор (отдельное лицо, организация, фирма)» изложено в работе А.С. Шапкина .

Весь текст будет доступен после покупки

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (редакция от 19 декабря 2023 г.) [принят Государственной Думой 20 марта 1996 г.]. – Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: локальный; по договору. – Обновление еженедельно.
2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон № 395-1-ФЗ от 02 декабря 1990 г. (редакция от 19 декабря 2023 г.) – Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: локальный; по договору. – Обновление еженедельно.
3. Аптуков, В.Н. Фрактальный анализ метеорологических рядов с помощью метода минимального покрытия / В.Н. Аптуков, В.Ю. Митин //Географический вестник = Geographical bulletin. – 2019. – № 2 (49). – С. 67–79.
4. Антюфеев А.М. Теоретические основы фундаментального анализа / А.М. Антюфеев // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2019. – Текст: электронный https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovyfundamentalnogo-analiza (дата обращения 16.10.2023)
5. Ахуньянова, С.А. Сравнение фрактальной и p-адической методик исследования финансовых рынков с использованием модели ARFIMA и pадической кусочно-линейной функции / С.А. Ахуньянова, Р.В. Гарафутдинов // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. – 2021. – № 6. – С. 18–22
6. Ахмедов, Ф.Н. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг / Ф.Н. Ахмедов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – № 10 (196). – 19 с.
7. Аксенов И.Д., Курляндский В.В. Диверсификация инвестиций и теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов / И.Д. Аксенов, В.В. Курляндский // Технологические инновации и научные открытия //Сборник трудов по материалам VIII Международного конкурса научно-исследовательских работ. – Уфа. – 2022

Весь текст будет доступен после покупки