Совершенствование методов управления кредитными рисками в контексте обеспечения экономической безопасности коммерческого банка (на примере АО «Газпромбанк»)

Введение………………………………………………………………..3
1 Теоретические основы управления кредитными рисками в контексте обеспечения экономической безопасности коммерческого банка..................................................................................................................8
1.1 Понятие кредитного риска в коммерческом банке…………….8
1.2 Управление кредитными рисками, как фактор повышения его экономической безопасности ……………………………………………….14
1.3 Методика управления кредитными рисками в системе экономической безопасности банка …………………………………………22
2 Анализ действующей практики управления кредитными рисками на примере материалов АО «Газпромбанка» ……………………..33
2.1 Общая характеристика АО «Газпромбанка»………………….33
2.2 Анализ основных экономических показателей деятельности АО «Газпромбанка»…………………………………………………………36
2.3 Анализ кредитного портфеля и кредитных рисков АО «Газпромбанка»………………………………………………………………38
3 Совершенствование методов управления кредитными рисками на примере материалов АО «Газпромбанка»………………………………56
3.1 Рекомендации по совершенствованию методов управления кредитными рисками на примере материалов АО «Газпромбанка»………56
3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций……….64
Заключение……………………………………………………………74
Библиографический список……………………………………………78

Весь текст будет доступен после покупки

Коммерческие банки занимают ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет них происходит перераспределения ресурсов, и функционирование экономики. Вместе с тем, в настоящее время, ввиду санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами, банки сталкиваются с различными вызовами, которые прямо или косвенно влияют на финансовые показатели как банка, так и финансовой системы в целом. Банк является сложным организмом, который зависит от множества внешних факторов и очень чутко реагирует на изменяющиеся события. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности как банка, так и финансовой системы в целом.
Актуальность темы исследования заключается в том, что деятельность банка включает в себя множество функций в ходе реализации основной своей задачи – перераспределения ресурсов, таких как: политика привлечения и размещения средств (депозитная и инвестиционная политика), и выдачи их клиентам (кредитная политика). Так же банк, в ходе управления средствами, несомненно, затрагивает фондовую политику, процентную политику, политику управления активами и пассивами и политика управления собственным капиталом.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Теоретические основы управления кредитными рисками в контексте обеспечения экономической безопасности коммерческого банка
1.1 Понятие кредитного риска в коммерческом банке
Вопрос классификации кредитных рисков представляет собой достаточно сложную проблему. Подходы к классификации также различны, как и подходы к определению понятия «кредитный риск».
Кредитный риск – это вероятность возникновения у коммерческого банка финансового ущерба от осуществления операций кредитования или кредитной деятельности в целом, размер которого варьируется в зависимости от характера и объема операций и превентивных мер по нейтрализации негативных последствий.
Кредитный риск – возможность потерь банком финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020: принята всенародным голосованием 12.12.1993. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
2. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности: ФЗ от 2 декабря 1990 года №395–1: [принят Государственной думой 7 декабря 1990 года: одобрен Советом Федерации 10 декабря 1990 года]. – Проспект: Кодекс, 2021. – 16 с. – ISBN 978-5-392-21159-3. – Текст: непосредственный (дата обращения: 18.01.2024).
3. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке Российской Федерации 10 июля 2002 года № 86–ФЗ: принят Государственной Думой 8 июля 2002 года: одобрен Советом Федерации 13 июля 2002 года. – Текст: электронный // СПС «Гарант» [сайт] – URL: https://base.garant.ru/12188083/ (дата обращения: 10.01.2024).
4. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307–ФЗ: принят Государственной Думой 30 декабря 2008 года: одобрен Советом Федерации 30 декабря 2008. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс» [сайт] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 10.01.2024).
5. Российская Федерация. Положения. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 года № 242–П. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
6. Российская Федерация. Положения. О порядке расчета размера операционного риска: Положение ЦБ РФ от 03 сентября 2018 года №652–П. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
7. Российская Федерация. Положения. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение ЦБ РФ от 28 сентября 2012 года №387–П. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
8. Российская Федерация. Положения. О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III): Положение ЦБ РФ от 28 декабря 2012 года №395–П. – Текст: электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
9. Абалакина, Т.В. Теоретические аспекты формирования кредитной политики коммерческих банков в современных условиях / Т.В. Абалакина, А.А. Абалакин. - Текст : непосредственный // Журнал Науковедение. – 2013. – № 5. – С.7.
10. Азарская, М.А. Экономическая безопасность: методические особенности научно-исследовательских работ / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев : под редакцией М.А. Азарская. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, - 2021. – 286 с. – ISBN 978-5-8158-2236-8. - Текст: непосредственный.
11. Ачасов, О.Б. Диверсификация как фактор повышения эффективности функционирования коммерческих банков / О.Б. Ачасов, Г.В. Бабкин, А.А. Косенко. - Текст : непосредственный // Вооружение и экономика. 2016. - № 4. - С. 160.
12. Бабурина, О. Н. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / О. Н. Бабурина. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 316 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13717-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/519710 (дата обращения: 07.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

Весь текст будет доступен после покупки