Совершенствование управления кредитным портфелем банка АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 6
1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля 6
1.2 Классификация кредитного портфеля 12
1.3 Формирование кредитного портфеля 14
Выводы по первой главе 25
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 27
2.1 Характеристика АО «РайффайзенБанк» 27
2.2 Организация банковского кредитования физических лиц и анализ кредитной политики в АО «РайффайзенБанк» 53
2.3 Анализ эффективности управления кредитным портфелем в АО
«РайффайзенБанк» 61
Выводы по второй главе 65
ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 67
3.1 Основные проблемы управления кредитным портфелем 67
3.2 Пути совершенствования организации управления кредитным портфелем в АО «РайффайзенБанк» 71
Выводы по третьей главе 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 83

Весь текст будет доступен после покупки

Постоянное развитие кредитования является одним из главных условий функционирования банковской системы в целом, а также необходимостью для экономического развития страны. Рассматривая такое направление банковской деятельности, как кредитование, необходимо отметить, прежде всего, его социальную роль, ведь кредитование способно повысить уровень текущего потребления благ населением. Так, особенно актуальной для домохозяйств является возможность приобрести товары длительного пользования, жилье, автомобили и т.д., что является невозможным в полном объеме за счет текущих поступлений.
Актуальность темы исследования. Кредитование физических лиц имеет высокую степень риска как на этапе выдачи кредита, так и на этапе его погашения - возврата. Поэтому актуальным вопросом является управление кредитным портфелем..
Однако, даже длительный процесс оценки и взвешивания всех важнейших факторов и особенностей каждого заемщика не позволяет банка в полной мере предотвратить риски, возникающие в процессе кредитования. Управление кредитным портфелем делится на несколько этапов, каждый из этих этапов вносит свой вклад в качественные характеристики кредита и определяет степень его доходности и надежности для банка. Анализ кредитоспособности клиента и риска, связанного с выдачей кредита является важнейшим этапом процесса розничного кредитования. На основе изложенного следует обобщить, что тема работы является актуальной.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
1.1 Сущность и понятие кредитного портфеля

Финансовая нестабильность, в условиях которой находится банковская система РФ, требует глубокого анализа причин и факторов, которые привели к ней с целью нивелирования их влияния в будущем. По мнению большинства как специалистов, так и практиков, существенное влияние на развитие банковской системы осуществляет кредитная деятельность банков, последствия работы которых приводят не только к их финансовой несостоятельности, но и к усилению рисков для системы в целом.
Понятие «портфель» заимствовано с французского «portefeuille», английского «portfolio» в значении кейс, папка для ценных бумаг. Истоки связаны с латинским «portare» - держать, «folium» - письмо и использовано для характеристики совокупности активов, принадлежащих одному лицу и собранных в одно целое с целью уменьшения риска [7, c. 31].
На основании проведенного анализа подходов к определению категории «кредитный портфель» можно сделать следующие выводы:
- это результат деятельности банка по предоставлению кредитов;
- остатки средств по кредитам, которые группируются по разным признакам;
- это задолженность по кредитным операциям;
- это выбор направлений кредитных вложений в зависимости от их доходности и степени риска.
Указанное выше позволяет под кредитным портфелем понимать совокупность кредитов структурированных по срокам, валютой, степенью риска с целью получения доходности предоставленных банком всем субъектам хозяйствования различных отраслей экономики с целью получения прибыли. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, то

есть повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других займов. Формируя кредитный портфель, перед менеджментом банка всегда возникают противоречия между доходностью кредитных операций, рисками и ликвидностью вложенных в ссуды средств. Чем больше доход приносят ссуды
тем выше степень кредитного риска и ниже ликвидность вложенных в кредиты активов, и наоборот.
Главные элементы системы управления кредитным портфелем как процессом планирования организации, мотивации и контроля, необходимых для достижения цели кредитного учреждения следует рассматривать с позиций макро- и микро- уровня.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2018. - № 32.
2 Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. -2018. - № 32.
3 Федеральный закон РФ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2018. - № 11.
4 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2007. -
№ 1.
5 О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П // Вестник Банка России. -2016. - № 109.
6 Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И // Вестник Банка России, 2018 г. № 34.
7 Агеева Н. А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Н. А. Агеева. – М.: Инфра-М, 2015. – 160 с.
8 Алиев Б. Х. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / Б. Х. Алиев. – М.: Инфра-М, 2014. – 288 с.
9 Власов А. В. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие / А. В. Власов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 160 с.
10 Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности: учебное пособие / В. А. Гамза. – М.: Юрайт, 2014. – 528 с.

Весь текст будет доступен после покупки