Способы диверсификации кредитного портфеля на Примере Райффайзен банк.

ВВЕДЕНИЕ 3
I. Теоретические основы диверсификации кредитного портфеля 5
1.1. Понятие, способы и характеристика диверсификации кредитного портфеля 5
1.2. Оценка диверсификации кредитного портфеля 6
II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка Райффайзен 10
2.1. Общая характеристика и анализ финансовых результатов банка Райффайзен 10
2.2. Предложение по совершенствованию способа диверсификации кредитного портфеля банка Райффайзен 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 25

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность курсовой работы. Вопрос о способах диверсификации кредитного портфеля в условиях быстро меняющегося финансового рынка и увеличенного внимания к финансовой устойчивости банков, становится более важным, чем когда-либо. Способы диверсификации кредитного портфеля представляют собой методы, которые банки используют для распределения кредитных рисков по различным секторам экономики, видам заемщиков, регионам и другим параметрам с целью снижения общего уровня риска и обеспечения более стабильного дохода. Основная актуальность этой стратегии проявляется в следующих аспектах:
Во-первых, способы диверсификации позволяют банкам снизить риски, связанные с невозвратом кредитов. Разнообразие кредитных активов позволяет сгладить отрицательное воздействие потенциальных убытков от дефолта заемщиков в отдельных сегментах [7].
Во-вторых, способствуют увеличению финансовой устойчивости банка. Поскольку риски распределяются между разными видами кредитов, секторами экономики, географическими регионами и прочими параметрами, банк становится менее уязвимым к потенциальным экономическим и финансовым убыткам.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Теоретические основы диверсификации кредитного портфеля
1.1. Понятие, способы и характеристика диверсификации кредитного портфеля
Диверсификация кредитного портфеля — это выдача ссуд широкому кругу клиентов с охватом различных отраслей и клиентов (юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов), с различным размером, сроками, процентами, обеспечением по кредитам в соответствии с проводимой кредитной политикой [6].
Для эффективной управленческой стратегии кредитной организации необходимо принимать решения о выдаче кредитов, используя различные способы диверсификации кредитного портфеля. Одной из ключевых задач является минимизация рисков, которая требует использования следующих способов [4]:
1. Рационирование ссуды, устанавливающая разнообразные лимиты по отдельным кредитозаёмщикам с учетом их кредитоспособности, сроков, размеров и процентных ставок.
2. Прямое утверждение лимитов, которое включает в себя установление ограничений для всех кредиторов конкретной группы, например, для граждан по потребительским кредитам, либо в абсолютных значениях, либо по их весам в портфеле.
3. Приём залогов или поручительств. Данный способ включает в себя использование залогов или поручительств для минимизации рисков и обеспечения покрытия кредитных потерь [15].
4. Использование разнообразных видов процентных ставок и начислений, который содержит методы начисления процентов для ссуд с целью минимизации кредитных рисков и стимулирования эффективных инвестиций.
5. Диверсификация кредитного портфеля по срокам с учетом различных процентных ставок позволяет сглаживать колебания кредитных рисков.
Диверсификация по срокам погашения кредита означает предоставление ссуд на разнообразные временные периоды. В этом случае выплаты процентов и возврат ссудной задолженности будут происходить в разные сроки, что предоставит кредитным учреждениям финансовую гибкость и предотвратит возможные невыполнения банковских обязательств [5].
Диверсификация кредитного портфеля может осуществляться по нескольким направлениям, таким как клиенты, географическое распределение, сроки погашения, размеры ссуд и валюты. Особенности диверсификации могут различаться в зависимости от типа кредитной организации и ее стратегии. Диверсификация по размеру кредита включает в себя контроль над крупными кредитными рисками и их распределение.
Диверсификация кредитного портфеля по валютам, при которой оптимальной структурой считается разнообразие валютных ссуд, при условии, что не менее 60% портфеля составляют ссуды в рублевом эквиваленте.
В целом, способы диверсификации кредитного портфеля являются важным инструментом для снижения кредитных рисков и обеспечения устойчивости финансовых показателей кредитной организации.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативные правовые источники
1. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024)
II. Научная и учебная литература
3. Аброкова Л. С. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка по критериям доходности, ликвидности и риска //Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. – 2015. – С. 14-18.
4. Бойченко М. П., Журавлева О. Г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ РИСКОВ //ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ И РЕГИОНА. – 2020. – С. 163-168.
5. Гомолко В. В., Гусева Г. Ю. ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВА //ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСЫ. – С. 108.
6. Илиева М. М. ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ДИВЕРСИ-ФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ //Зам. главного редактора: к. ф.-м. н. НФ Денисова. – 2023. – С. 70.

Весь текст будет доступен после покупки