УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка 6
1.1. Понятие и сущность кредитного портфеля банка 6
1.2. Структура кредитного портфеля коммерческого банка и особенности его формирования 10
1.3. Основы управления кредитным портфелем коммерческого банка 17
1.4. Подходы к оценке качества кредитного портфеля банка 23
2. Анализ управления кредитным портфелем на примере ПАО «Сбербанк России» 29
2.1. Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 29
2.2. Оценка эффективности управления кредитным портфелем в ПАО «Сбербанк России» 40
3. Проблемы и перспективы развития системы управления кредитным портфелем ПАО «Сбербанк России» 53
3.1. Проблемы управления кредитным портфелем и пути их решения 53
3.2. Перспективы развития системы управления кредитным портфелем 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ А 76

Весь текст будет доступен после покупки

В современных условиях кредитование играет ключевую роль в функционировании рыночной экономики. Этот инструмент способствует повышению эффективности экономической системы за счет перераспределения финансовых ресурсов и удовлетворения потребностей различных субъектов хозяйственной деятельности. Однако эффективное функционирование кредитного механизма требует наличия специализированных институтов, обеспечивающих грамотное управление денежными потоками. Основную роль в этом процессе играют коммерческие банки, которые выступают в качестве финансовых посредников, аккумулируя и перераспределяя ресурсы между экономическими агентами.
Современный коммерческий банк представляет собой универсальный финансовый институт, предоставляющий широкий спектр услуг и выполняющий разнообразные операции. Однако одной из наиболее прибыльных сфер его деятельности остается кредитование. Финансовая устойчивость банка во многом зависит от эффективности кредитных операций, от качества которых зависит состояние кредитного портфеля. В связи с этим управление кредитным портфелем приобретает особую актуальность, поскольку оно непосредственно влияет на доходность, ликвидность и уровень риска банковской деятельности.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка

1.1. Понятие и сущность кредитного портфеля банка

Коммерческие банки являются ядром системы рыночных отношений, от деятельности которых напрямую зависит функционирование рыночной экономики. Этот вывод подтверждается тем, что активы банков в несколько раз превышают активы других экономических агентов, таких как предприятия, страховые компании, государственные и частные пенсионные фонды. Неоспоримо, что банки занимают центральное место в кредитной системе страны, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на успешное развитие финансового рынка России, создание устойчивой и стабильной экономической основы.
Кредитный портфель является основным источником дохода любого банка, одновременно являясь и самым рискованным активом. Все ключевые показатели деятельности банка, такие как финансовые результаты, ликвидность, репутация и устойчивость, напрямую зависят от качества, сбалансированности структуры кредитного портфеля и эффективности системы его управления.
По мнению Грачева Е. Ю., кредитный портфель является ключевым активом коммерческого банка, формирующим основную часть его доходов и определяющим уровень рисков финансово-кредитной организации [9].

Весь текст будет доступен после покупки

1. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: положение Банка России от 28.06.2017 №590-П: ред. от 15.03.2023 // Контур Норматив: справочно-правовая система. – URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=448698 (дата обращения: 19.01.2025);
2. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: инструкция Банка России от 29.11.2019 №199-И: ред. от 06.06.2023 // Контур Норматив: справочно-правовая система. – URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=454288 (дата обращения: 20.01.2025);
3. Абдуллаев, Н. А. Перспективы внедрения современных технологий искусственного интеллекта в скоринговые системы / Н. А. Абдуллаев. // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2023. – №1 (161). – 39-49 с.;
4. Алентьева, Н. В. Применение технологии cash-ресайклинга для оптимизации кредитной политики коммерческого банка с целью повышения качества жизни сельского населения / Н. В. Алентьева // Вестник аграрной науки. – 2020. – №5 (86). – 115-122 с.;
5. Арсеньева, Т. А. Оценка качества кредитного портфеля банка / Т. А. Арсеньева, Я. Э. Жукова. // Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 5 с.;
6. Валиев, Р. Р. Теоретические основы кредитного портфеля коммерческого банка / Р. Р. Валиев, С. Н. Пащенко. // Молодежный исследовательский потенциал: материалы II Международного научно-исследовательского конкурса (11 января 2021 г., Петрозаводск). – Петрозаводск, 2021. – 261-266 с.;
7. Водопьянова, В. А. Методики оценки кредитного портфеля коммерческого банка / В. А. Водопьянова, К.А. Андрущенко // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023 – Ч. 13 – №7А – 351-358 с.;
8. Гобозова, З. З. Качественный анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» / З. З. Гобозова, В. В. Баранова. // Вестник международного института рынка. – 2022. – №1. – 20-24 с.;
9. Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / Е. Ю. Грачева. // Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022 – 336 с.;
10. Гришина, Е. А. Организация банковского кредитования / Е. А. Гришина, Е. А. Киреева, С. Б. Коваленко. // Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2023. – 149 с.;
11. Жолдас, А. К. Управление кредитным портфелем в коммерческом банке / А. К. Жолдас, Д. Б. Муратова. // Вестник науки. – 2024. – №12 (81). – 120-125 с.;

Весь текст будет доступен после покупки