Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Теоретические основы управления кредитным портфелем коммерческого банка ………………………………………………………..…
6
1.1. Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка……………………………………………………………………………..
6
1.2. Основы управления кредитным портфелем коммерческого банка…………………………………………………………………………….
13
1.3. Методические подходы к оценке качества кредитного портфеля коммерческого банка…………………………………………………………..
19
Глава 2. Оценка управления кредитным портфелем в ПАО «Совкомбанк» и направления его оптимизации ……..……….……………..
25
2.1. Характеристика ПАО «Совкомбанк»…………….………………. 25
2.2. Анализ кредитного портфеля и особенности управления им в ПАО «Совкомбанк»…………………………………………………………….
33
2.3. Разработка мероприятий по оптимизации системы управления кредитным портфелем ПАО «Совкомбанк»……………………………….…
46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………. 63

Весь текст будет доступен после покупки

В истекшем году в результате беспрецедентных экономических санкций Запада российские банки столкнулись с рядом серьезных вызовов: обвал фондовых рынков, отток средств вкладчиков, рост стоимости фондирования, стагнация кредитования и др.
Под персональные санкции попал топ-менеджмент Банка России и ряда кредитных организаций. Многие банки были вынуждены избавиться от своих зарубежных бизнесов. Указанные и ряд других обстоятельств предопределяют в нынешних условиях необходимость повышенного внимания к качеству корпоративного кредитного портфеля и методам управления им.
Управление качеством кредитного портфеля банка - это механизм уменьшения кредитного риска его деятельности. Задача такого механизма состоит в организации эффективного кредитования заемщиков с целью минимизации убытков, обеспечения банковских резервов и получения процентов за пользование ссудой.
В экономической литературе подчеркивается, что, являясь одним из важнейших составляющих эффективности деятельности банка, кредитный портфель требует должного контроля и управления. При этом рассматриваются три основных метода управления: диверсификация, лимитирование и формирование резервов на возможные потери по ссудам (РВПС).

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические аспекты кредитной политики коммерческого банка

1.1. Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка

Ядро системы рыночных отношений – коммерческие банки, от деятельности которых зависит функционирование рыночной экономики.
Самый важный вид деятельности коммерческих банков – кредитные операции, которые занимают на финансовом рынке наиболее высокие позиции среди иных статей доходов.
Ключевым звеном системы управления кредитным портфелем является его формирование, позволяющее выработать наиболее оптимальный путь развития кредитной политики коммерческого банка.
Кредитный портфель - главный источник дохода любого банка, но при этом, и самый рискованный. Все основные характеристики банка (финансовые результаты, ликвидность, репутация, устойчивость и так далее) зависят от того, насколько качествен и сбалансирован кредитный портфель, его структура и система управления.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Глава 42, статья 819. Кредитный договор// Справочно-правовая система Консультант Плюс.
2. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 (ред. от 02.08.2019), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019), Статья 72 // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
3. Федеральный закон РФ № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 (последняя редакция) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019), Статья 72. // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
5. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа». // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
6. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70–Т «О типичных банковских рисках» (в последней редакции) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
7. Инструкция Банка России от 03.12.2012г. № 139–И «Об обязательных нормативах банков» (в последней редакции) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
8. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769.
9. Белотелова Н.П. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2019. – 182 с.
10. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. – 128 с.

Весь текст будет доступен после покупки