Управление кредитными рисками в коммерческом банке с помощью современных информационных технологий

Введение 2
ГЛАВА 1: Теоретические основы управления кредитным риском кредитных организациях 7
1.1. Сущность и причины возникновения кредитного риска 7
1.2. Виды кредитных рисков в кредитных организациях 27
1.3. Регулирование кредитного риска в российской и зарубежной практике 33
ГЛАВА 2: Практика управления кредитными рисками в кредитных организациях с помощью современных информационных технологий 47
2.1. Анализ качества совокупного кредитного портфеля банковского сектора России и проблемной задолженности российских кредитных организаций 47
2.2. Модели оценки кредитного риска в российском банковском секторе 67
2.3. Методы управления кредитным риском в коммерческом банке с помощью современных информационных технологий 73
ГЛАВА 3 83
Совершенствование управления кредитным риском в практике российского банковского сектора с помощью современных информационных технологий 83
3.1. Внедрение инновационных методов управления кредитных рисков в деятельности коммерческих банков 83
3.2. Моделирование ожидаемых кредитных убытков при мониторинге и оценке кредитного риска коммерческого банка 88
3.3. Рекомендации по повышению эффективности управления банковскими кредитными рисками с помощью современных информационных технологий 92
Заключение 97
Список использованной литературы 104

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. Коммерческие банки играют ключевую роль в экономической системе, предоставляя финансовые услуги, обеспечивая перераспределение ресурсов и облегчая функционирование экономики в целом. Однако в настоящее время они сталкиваются с большими вызовами, вызванными санкциями и ухудшением экономических отношений с некоторыми странами. Санкции ограничивают доступ к финансовым ресурсам и усложняют деятельность банков. Банки должны адаптироваться к новым условиям и искать альтернативные источники финансирования. Это может привести к изменению финансовых показателей банка, таких как прибыльность, ликвидность и капитализация. Кроме того, банки также сталкиваются с изменяющимися рисковыми факторами, такими как ухудшение макроэкономической ситуации, нестабильность валютных курсов, увеличение недобросовестной практики и мошенничества. Это может привести к ухудшению качества активов банка, а следовательно, к повышению риска дефолта. Таким образом, в современных условиях актуально изучать факторы, влияющие на финансовые показатели коммерческих банков. Исследование этих факторов поможет банкам разрабатывать эффективные стратегии для преодоления вызовов и обеспечения устойчивого развития.
Для успешного функционирования банка и поддержания стабильности финансовой системы необходимо иметь навык предвидения рисков. Банк должен уметь оценивать потенциальные риски, которые могут возникнуть в результате его деятельности, а также уметь адекватно на них реагировать. Это позволит банку минимизировать потери, сохранить достаточную ликвидность и способность выполнять свои обязательства перед клиентами.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1: Теоретические основы управления кредитным риском кредитных организациях

1.1. Сущность и причины возникновения кредитного риска

В банковской деятельности, где главным является это получение прибыли, встает вопрос о банковском риске. Риск – это вероятность потерь, а для банка это денежные потери, так как через банки проходят огромные суммы денег и совершаются сотни тысяч операций .
В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489 , под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Весь текст будет доступен после покупки

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2023 № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2023. – № 17. – 3141
2. Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И (ред. от 06.06.2023) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» // // Вестник Банка России. – 2020. – № 11-12.
3. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // Вестник Банка России. – 2015. – № 51.
4. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // Вестник Банка России. – 2004. – № 7.
5. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П (ред. от 07.06.2023) «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») // Вестник Банка России. – 2015. – № 81.
6. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П (ред. от 15.03.2023) «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. – 2017. – № 65-66.
7. Андреев Р.Е. Обзор методов машинного обучения для оценки кредитоспособности // Modern Economy Success. – 2023. – № 4. – С. 272-276.
8. Аркадьева Д.Р. Факторы, определяющие кредитную поолитику коммерческого банка в современных условиях // Молодая наука – 2023 (Часть 1). Сборник материалов четырнадцатой национальной научно-практической конференции с международным участием молодых ученых, аспирантов и студентов в 2-х частях. RUS, 2023. – С. 154-158.
9. Банк России совершенствует подходы к формированию резервов кредитными организациями // ЦБР. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=17125
10. Банк России: Банковский сектор. Аналитический обзор. 2022 год // ЦБР. [Электронный ресурс]. – URL: https://arb.ru/upload/iblock/927/analytical_ review_bs-2022.pdf
11. Банковское дело: современная система кредитования : учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2021. – 358 с. – (Бакалавриат и магистратура)
12. Барбашова С.А., Нуштаева С.А., Александрова А.С. Анализ банковской сферы по объёму капитализации // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 1. – С. 256-259.
13. Батуев Н.А. Оценка кредитоспособности предприятия и управления кредитным риском // Научно-исследовательский центр "Вектор развития". – 2022. – № 9. – С. 575-579.

Весь текст будет доступен после покупки