Управление рисками корпоративного кредитования на примере ПАО «Сбербанк»

Введение 3
1. Теоретические основы управления рисками в коммерческом банке 5
1.1. Понятие риска и характеристика рисков банковской деятельности 5
1.2. Управление банковскими рисками 9
1.3. Построение системы управления кредитными рисками в коммерческом банке 14
2. Управление кредитными рисками при корпоративном кредитовании на примере ПАО «Сбербанк» 23
2.1. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«Сбербанк» 23
2.2. Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк»
табличным способом 28
2.3. Оценка рисков при кредитовании юридических лиц ПАО «Сбербанк» коэффициентным способом 36
3. Пути совершенствования системы управления кредитными рисками в коммерческом банке 44
3.1. Предложения по совершенствованию системы управления кредитными рисками 44
3.2. Обоснование расчётами предлагаемых мероприятий по управлению кредитными рисками 50
3.3. Оценка экономической эффективности внедрения предложений по управлению кредитными рисками 55
Заключение 62
Библиографический список 66
Приложения 70

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность выбранной темы заключается в том, что коммерческие банки играют ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет них происходит перераспределение ресурсов и функционирование экономики. В настоящее время из-за санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами банки сталкиваются с различными проблемами, которые непосредственно влияют на финансовые показатели как банка, так и финансовой системы в целом. Банк является сложным механизмом, который зависит от множества внешних факторов и тут же реагирует на изменяющиеся события. Так, в ходе меняющейся экономической ситуации банки оперативно меняют уровень процентной ставки, требования к заемщикам, требования к собственному капиталу для избегания возможных рисков и т.д. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является основой стабильности как банка, так и финансовой системы в целом. Именно поэтому кредитование, является основным видом банковской деятельности, а кредитный риск является одним из существенных рисков кредитного процесса, т.к. невозвратность кредитов напрямую относится к потере ликвидности, когда банк больше не сможет отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками.
Управление кредитными рисками является одним из основных направлений в процессе банковской деятельности. Данная система должна быть гибкой в управлении и соответствовать всем технологическим тенденциям и угрозам, возникающим в современном мире. Успешное управление рисками банка возможно только при реализации своей основной задачи, а именно снижении вероятности наступления кредитных рисков.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Теоретические основы управления рисками в коммерческом банке
1.1. Понятие риска и характеристика рисков банковской деятельности
В современном мире банкам приходится противостоять множеству различных вызовов и находиться в условиях жесткой конкуренции. Все это оказывает непосредственное влияние на деятельность банков, и заставляет концентрировать все ресурсы и использовать их с максимальной эффективностью. В этих условиях каждый день возникают проблемы ликвидности, достаточности капитала и других рисков. Сильное влияние оказывает наличие внешних факторов, которым приходится подвергаться и оперативно реагировать для устранения сложившихся рисков.
Управление рисками входит в финансовую политику банка. Финансовая политика является общей политикой банка в сфере формирования и трансформации его финансовых ресурсов. На основе финансовой политики выстраивается управление финансовыми ресурсами коммерческих банков и управление рисками. [1]
Основываясь на финансовой политике, банки разрабатывают систему управления рисками, для обеспечения стабильности и успешной реализации заданной политики. Управление рисками в банковской сфере является одним из самых важных факторов устойчивости всей банковской и экономической системы страны.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые акты
1. О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990г. №395-1 (действующая редакция от 29.12.2014г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №1. - С.37. (дата обращения: 02.09.2024)
2. О типичных банковских рисках: Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004г. №70-Т // Вестник Банка России. -2004. -№38.- С.1-10. (дата обращения: 02.09.2024)
3. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003г. № 242-П (в ред. 04.10.2017) // Вестник Банка России. -2017. -№63. -С.19. (дата обращения: 02.09.2024)
Научные источники
4. Абалакина Т.В., Абалакин А.А. Теоретические аспекты формирования кредитной политики коммерческих банков в современных условиях// Науковедение. - 2013. -№5. – С.2-4. (дата обращения: 05.09.2024)
5. Алфёров В.Н. Мониторинг кредитоспособности заёмщиков как механизм антикризисного управления // Стратегии бизнеса. – 2017. - №4. – С.23-24. (дата обращения: 20.09.2024)
6. Дайнеко Я.В. Метод рейтинговой оценки кредитоспособности предприятия на примере ПАО «Сбербанк России» // Потенциал современной науки. – 2016. - №4 (21). – С.106-111. (дата обращения:
17.10.2024)
7. Жилкина А.Н., Бондарович Е.П., Ревзон О.А. Финансовая диверсификация банковской деятельности // Экономика и предпринимательство. – 2021. - №11(136). – С.1138-1142. (дата обращения: 10.10.2024)
8. Кувшинкина Е.Б. Основы управления финансовыми рисками в деятельности оранизации // Экономика и бизнес. – 2020. – С.130-132.
(дата обращения: 05.09.2024)

Весь текст будет доступен после покупки