Управление рисками программ автокредитования физических лиц ( на примере ООО «Сетелем Банк»)

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 7
1.1. Понятие, сущность, классификация кредитные рисков 7
1.2. Методы и методики управления рисками 12
1.3. Банковские риски: сущность и их разновидности 12
1.4. Особенности управления рисками проектов и программ в банковской сфере 23
2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК» 26
2.1. Краткая характеристика ООО «Сетелем Банк» и его организационная структура 26
2.2. Анализ действующих программ автокредитования и методики управления рисками 31
2.3. Разработка рекомендаций по управлению рисками программ автокредитования 45
2.4. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий по оптимизации управления рисками 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 68

Весь текст будет доступен после покупки

Большинство банков в России уделяют значительное внимание проблеме управления рисками. Коммерческие банки подвергаются различным видам рисков, свойственным субъектам, которые осуществляют хозяйственную деятельность. Для коммерческого банка характерны риски, выходящие из его деятельности. Можно сделать вывод,что проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест. Так как неправильный подход в данном вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию самрй организации. В условиях продолжающейся экономической нестабильности и кризиса проблема рисков в деятельности банка, управления банковскими рисками становится более актуальна.
К первостепенным рискам в банковском деле в современной экономической ситуации можно отнести:
? обеспечение веского капитала (по причине уменьшения банковской прибыли при наибольших рисках в активах - увеличение списаний по займам и убыточность рыночных активов);
? необходимость в рефинансировании свыше 100 млрд. долл. внешней задолженности;
? затруднение в фондировании на внутренних и международных рынках капитала;
? отток вкладчиков в случае сокращения доверия к банкам на фоне тянущийся нестабильности на валютном рынке;
? внезапное ухудшение качества кредитных портфелей банков.
От умения банка управлять этим риском зависит его выживание на рынке банковских услуг. Инфраструктура регулирования кредитными рисками состоит из процедур анализа заемщиков, сделок, принятия кредитных решений, мониторинга заемщиков, а также службу риск-менеджеров.
В возникнувших экономических условиях, связанные с кризисными явлениями, уровень кредитных рисков банков имеет направленность к росту. Это связано с увеличением кредитования предприятий и организаций с маленьким уровнем кредитоспособности, а также высокой концентрацией кредитных рисков в слабых отраслях. При этом неудволетворительный уровень качества анализа и оценки кредитных рисков, несоответствие международным требованиям в этой области в настоящее время характерны для большинства банков в РФ.

Весь текст будет доступен после покупки

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
1.1. Понятие, сущность, классификация кредитных рисков
Коммерческие банки при осуществлении своей деятельности, как и любые субъекты, действующие в условиях рыночной экономики, нацелены на получение максимальной прибыли. Однако следует понимать, что практически любая проводимая банком операция сопровождается риском понести убытки. Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими и самостоятельными рисками. Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной неопределенности .
Любая управленческая деятельность в той или иной степени имеет риск, что обусловлено как многофакторной динамикой объекта управления и его внешнегo oкружения, так и ролью человеческого фактора в процессе воздействия. Пoнятие «риск» также имеет мнoгогранную прирoду, раскрыть которую можно лишь во взаимoсвязи с такими пoнятиями, как «условия неопределенности», «неопреде¬леннoсть», «вероятность», «условия риска». Согласно математическим oпределениям неопределеннoсть про¬является в том случае, кoгда результатoм действия является набoр возможных альтернатив, вероятнoсть кoторых неизвестна [25]. Пoнятия риска и неопределенности, ширoко используемые в теoрии игр и динамическoм программировании, нашли не менее широкое использование в эконoмике, политике, теoрии управле¬ния и менеджмента, в oбласти права и страхования.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Нормативные правовые акты и нормативные документы

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2021.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (с изм. от 29.11.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ. (в ред. 2021 г.).
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп. от 28.04.2020 г.).
5. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (ред. от 30.11.2020) // Вестник Банка России", N 56 - 57, 25.09.2012
2. Монографии, сборники, учебники и учебные пособия

6. Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка/учебное пособие/ Авагян Г.Л.- М.: Изд-во «Магистр», 2019.
7. Банковские риски: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой.- М.: КНОРУС, 2021.- 312 с.
8. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.
9. Банковское дело. Розничный бизнес. Учебное пособие; КноРус - Москва, 2021. - 414 c.
10. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2019.- 800 с.
11. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018.

Весь текст будет доступен после покупки