КРЕДИТНЫЕ РИСКИ, СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 4
1.1 Понятие и сущность кредитных рисков 4
1.2 Виды и факторы кредитных рисков 4
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДОВ ЕГО РАСЧЕТА 5
2.1 Кредитные риски коммерческих банков 5
2.2 Инструменты снижения кредитных рисков 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 7

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что экономика и финансовая система России постепенно адаптируются к работе в условиях санкций со стороны недружественных стран. Волатильность в разных сегментах финансового рынка снизилась. Тем не менее сохраняются риски новых санкций, в том числе вторичных, и может усиливаться негативное влияние ранее принятых ограничений. Приоритетом Банка России в любых сценариях является сохранение финансовой стабильности, доверия вкладчиков и инвесторов к российской финансовой системе, поскольку только сильная финансовая система сможет поддержать экономику. Среди ключевых задач – минимизация валютных рисков за счет равномерного сокращения использования «токсичных» валют, стратегическая переориентация российской инфраструктуры на рынки дружественных стран, своевременный выход из регуляторных послаблений и переход к накоплению буферов.
На сегодняшний день кредитный риск набирает свои обороты из-за рекордного ускорения инфляции, которое вынуждает центральные банки ведущих стран проводить довольно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. На фоне роста ставок в развитых странах повышаются рыночные и долговые риски, банки и другие финансовые организации могут столкнуться с серьезным ухудшением качества кредитных портфелей. Одновременно рост стоимости жизни, проблемы у корпоративного сектора могут потребовать бюджетных мер поддержки, что способно подорвать фискальную устойчивость и снизить доверие участников рынка. Проблемы с финансированием долга, накопленные уязвимости, непоследовательность политики регуляторов и нечеткое доведение до общественности принимаемых решений могут усугубить ситуацию. Яркой иллюстрацией стал недавний пример Великобритании, когда Банку Англии пришлось провести экстренные покупки государственных облигаций для стабилизации рынка. Другие центральные банки также будут вынуждены искать компромисс между ограничением инфляции и рисками для финансовой стабильности.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
1.1 Понятие и сущность кредитных рисков
Понятие кредитный риск подразумевается, как риск невозврата денежных средств заемщиком в срок и условий кредитного договора. Что касается сущности кредитного риска то существуют несколько подходов. Например, Й.В. Бернар и Ж.К. Колли включают в свое понятие «кредитный риск» опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Если рассматривать стандартные определение, то оно в себя подразумевает получение банковской прибыли. Так или иначе кредитный риск относиться как к банкам, так и к клиентам и с одной стороны он приводит к спаду производства или спроса на продукцию определенной отрасли, а с другой стороны невыполнение договорных отношений и трансформацией видов ресурсов.
Следует отметить, что в банковском рискменеджменте в соответствии с критерием адресности анализа различают индивидуальный и совокупный кредитный риск. К индивидуальным рискам относятся риски конкретного кре-дитного продукта, услуги или операции (сделки), а также риски заемщика. Совокупный кредитный риск, или риск кредитного портфеля банка, — это «риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или контрагента, носящий совокупный характер»1. Управление данным риском имеет свои особенности, что в первую очередь обусловлено качеством кредитного портфеля, т. е. таким свойством его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Качество кредитного портфеля оценивается по определенной системе коэффициентов, которая включает как абсолютные, так и относительные показатели доли отдельных кредитов в структуре совокупной ссудной задолженности [2].

Весь текст будет доступен после покупки

1. Инструкция №1 ЦБ РФ “О порядке регулирования деятельности кре-дитных организаций” от 30.01.1996
2. Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 1998 года //Деньги и кредит, 1998, №1
3. Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.97 //Финансы и кредит, 1997, №11
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1998 год //Деньги и кредит, 1997, №12
5. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый сло¬варь. В 2-х томах. - Т. 2 - М.: Международные отношения, 1994
6. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 1997, №6
7. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 1997
8. “Компании-лидеры” //Эксперт, 1998, №7, 23 февраля
9. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 1998, №1

Весь текст будет доступен после покупки