содержание
1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст
