Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Ответы на вопросыИнвестиции
Готовая работа №22705 от пользователя Рыжова Оксана
book

Международные портфельные инвестиции ответы на тесты (МОИ МТИ СИНЕРГИЯ)

280 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом

Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

1. Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле …
меньше 1
равен 1
равен 1
2. Неверно, что к основным формам активного управления портфелем относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену
передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать)
3. Выделяют такие формы эффективности рынка, как …
слабая
средняя
агрессивная
сильная
пассивная
4. Разработка инвестиционной стратегии предусматривает …
оценку эффективности портфеля
определение доходности портфеля
определение риска
мониторинг эффективности портфеля
распределение активов
определение параметров и процедур формирования и диверсификации портфеля
5. Оценка эффективности выбранной стратегии осуществляется с помощью …
коэффициента Шарпа
коэффициента альфа
коэффициента Трейнора
дюрации
индекса Дженсена
коэффициента бета
6. Форма активного управления, когда осуществляется перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным сроком действия, доходом – это …
подмена
сектор-своп
операция, основанная на передвижении учетной ставки
подбор чистого дохода
7. Эффективность инвестиционного портфеля зависит главным образом от распределения …
Активов
весов акций
весов облигаций
8. Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг
средняя арифметическая доходность
средневзвешенная ожидаемая доходность
средняя геометрическая доходность
максимум от величин доходностей
9. Изменение доходности облигации часто измеряют в …
базисных пунктах
процентах
долларах США
10. Для пассивного управления портфелем характерен … уровень накладных расходов
низкий
средний
высокий
11. … – это статистическая средняя величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него бумаг
12. Тип портфеля роста и дохода включает в себя такие виды портфелей, как …
портфель двойного назначения и сбалансированный портфель
портфель регулярного дохода и портфель доходных бумаг
портфель агрессивного дохода, портфель консервативного роста и портфель среднего роста
13. Облигациям, выпущенным центральными государственными органами, …
присваивается рейтинг ААА (наивысший)
присваивается рейтинг ВВВ (приемлемый)
присваивается рейтинг ССС-СС (высоко спекулятивный)
рейтинг не присваивается
14. Индекс Дженсена может служить для оценки результатов … стратегии
как активной, так и пассивной
только активной
исключительно пассивной
15. Пассивная стратегия управления портфелем заключается в …
приобретении активов с целью держать их длительный период времени
проведении краткосрочных торговых операций с ценными бумагами
прогнозе рыночных процентных ставок
иммунизации портфеля облигаций
16. Облигации могут выпускать …
государство в лице общегосударственных органов, местные органы власти, акционерные общества, частные предприятия
только государство в лице общегосударственных органов и местные органы власти
только акционерные общества и частные предприятия
17. К стратегиям пассивного управления портфелем облигаций относят …
подбор чистого дохода
индексный фонд
сектор-своп
подмену передвижение учетной ставки
сдерживание портфеля (купить и держать до погашения)
18. … – это портфель, созданный для зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего состояние всего рынка ценных бумаг
19. Высокий уровень левериджа …
ведет к финансовой стабильности
ведет к финансовой неустойчивости
не влияет на финансовую стабильность
20. Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает …
чувствительность ценной бумаги к изменениям индекса рынка
часть доходности ценной бумаги, которая не связана с изменениями доходности рынка ценных бумаг
усредненную доходность
взвешенное среднее значение рыночного индекса
21. Портфельные инвестиции – это …
совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект
покупка имущественных прав
вложения в предметы искусства
вложения в недвижимость
22. Минимальный срок, на который может выпускаться облигация, – не более …
10 лет
20 лет
30 лет
23. В отношении портфеля облигаций наиболее часто применяется стратегия …
выбора сектора
принятия кредитного риска
иммунизации портфеля облигаций
market timing
24. Определите последовательность основных этапов управления инвестиционным портфелем:
1 реализация инвестиционной стратегии
2 разработка инвестиционной стратегии
3 мониторинг и оценка эффективности портфеля
4 разработка инвестиционной политики
25. Если по акции выплачено 50 руб. дивидендов, а ее текущая ее цена – 1000 руб., то ставка дивиденда составит …
6,1 %
4,9 %
3 %
5 %
26. В коэффициенте эффективности для портфеля облигаций в качестве меры риска используется …
относительная дюрация
стандартное отклонение
бета портфеля
27. Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает …
минимальную доходность при минимальном риске
минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность при максимальном риске
максимальную доходность при заданном уровне риска
28. Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то …
риск портфеля усредняется
риск портфеля уменьшается
можно получить портфель без риска
29. Основные формы активного управления портфелем основаны на …
приобретении ценных бумаг с целью держать их длительных период времени
свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию ценных бумаг через финансовый рынок
мониторинге курсовой стоимости ценных бумаг
использовании индексного фонда
30. Путем деления установочного капитала на количество выпущенных акций определяется … цена акции
текущая
номинальная
эмиссионная
внутренняя
31. Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках …
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости
не зависят от их прошлых значений и имеют характер случайных колебаний вокруг некоей внешней стоимости
напрямую зависят от их прошлых значений
32. Диверсификация инвестиционного портфеля может включать в себя …
ценные бумаги широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
вложения только в один объект инвестирования
покупку крупного объекта недвижимости
33. При расчете ставки дивиденда обычно используют значение … дивиденда
реально выплаченного
прогнозируемого
годового
34. Эмиссионная цена на акции – это …
цена реализации акции на фондовой бирже
стоимость первичного размещения акций
расчетная цена
35. Мерой оценки точности модели Шарпа является …
вариация индекса рынка
коэффициент альфа
коэффициент бета
квадрат коэффициента корреляции индекса рынка и доходности i-й ценной бумаги
36. Иностранные портфельные инвестиции … реального контроля над объектом инвестирования
дают право
не дают права
в некоторых случаях могут давать право
37. Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип …
консервативности
диверсификации
достаточной ликвидности
безопасности
38. Коэффициент … учитывает доходность портфеля, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и несистематический
Трейнора
Шарпа
эффективности для портфеля облигаций
39. Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory – MPT) возникла …
во второй половине XIX в.
в первой половине XX в.
во второй половине XX в.
в начале XXI в.
40. Индекс Дженсена представляет собой …
разность между действительной и ожидаемой доходностью портфеля
отношение доходности портфеля к его риску
отношение альфы портфеля к коэффициенту бета
41. Согласно классификации инвесторов, для агрессивного типа инвестора характерен … тип портфеля
высоконадежный, но низкодоходный
диверсифицированный
рискованный, но высокодоходный
бессистемный
42. Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля
меньше
сложнее рассчитать
больше
43. К портфельным инвестициям относят …
патенты, человеческий капитал, права пользования
ценные бумаги, предоставленные кредиты, лизинг
акции, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты
44. Портфель … состоит из высокодоходных облигаций корпорации, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне риска
доходных бумаг
регулярного дохода
агрессивного роста
среднего роста
45. Эффективная граница впервые была математически определена …
Уильямом Шарпом
Гарри Марковицем
Джеком Трейнором
Бенджамином Грэмом

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных