Управление банковскими рисками

1 Теоретические основы управления банковскими рисками
1.1.1 Понятие и сущность банковского риска
1.1.2 Классификация банковских рисков
1.1.3 Факторы возникновения банковских рисков
1.2 Методы и инструменты управления банковскими рисками
1.2.1 Основные принципы риск менеджмента в банке
1.2.2 Процессы управления рисками
1.2.3 Инструменты управления отдельными видами рисков:
1.3 Регулирование и организация системы управления рисками в банке
1.3.1 Нормативно правовая база
1.3.2 Организационная структура риск менеджмента
1.3.3 Современные тенденции и технологии
1.3.4 Отчётность и раскрытие информации.
2.Аналих финансово-экономических показателей
2.1. Организационная характеристика финансового-кредитного учреждения
2.2 Анализ активов, пассивов и кредитного портфеля финснового-кредитного учреждения
2.3 Оценка финансовой устойчивости и эффективности
3 Концепция и предложения системы управления рисками ПАО «Сбербанк»
3.1 Концепция и обоснование предложений по управлению банковскими рисками ПАО «Сбербанк»
3.2 Повышение ликвидности и капитальной устойчивости
3.3 Вложение в кибербезопасность
3.4 Оценка эффективности предложенных мер

Весь текст будет доступен после покупки

В условиях глобализации финансовых рынков, повышенной волантильности макроэкономических показателей и усиления регуляторных требований управления банковскими рисками преобретает ключевое значение для обеспечение устойчивости кредитных организаций. Современная банковская система функционирует в условиях беспрецедентной сложности: глобальные экономические шоки, технологические трансформации и ужесточения надзора создают многоуровневые вызовы для риск-менеджмента.
Актуальность темы обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов:
- возрастающая сложность финансовых инструментов и операций, порождающая новые виды рисков (появление производственных финансовых инструментов, структурированных продуктов и кросс-секъюритизации, алгоритмической торговли и другие. Это требует разработки адаптивных методик оценки и контроля);
- усиление конкуренции на банковском рынке, требующее балансировать между доходностью и надежностью (в условиях снижения маржинальности традиционных операций банки вынуждены искать баланс доходов и надежности. Агрессивная экспансия финтех-компаний и небанковских организаций усиливает давление на рыночные позиции кредитных учреждений);
- рост киберпреступности и операционных угроз, затрагивающих информационную безопасность банков (по данных Интерпола, объем киберпреступлений в финансовом секторе выыросла на 65% за последние 3 года. Риски утечки данных, DDos-атак и мошенничества требуют внедрения многоуровневых систем информационной безопасности);
- ужесточение требоований Базельских соглашений (Базель 3/4) к капиталу, ликвидности и стресс-тестированию (повышение минимальных требований к капиталу до 10,5% с учетотм буферов, внедрение нормативов ликвидности, обязательное стресс-тестирование по сценариям «черных лебедей») [1];

Весь текст будет доступен после покупки

Раздел 1. Теоритические основы управления банковскими рисками.
1.1.1. Понятие и сущность банковского риска.

Банковский риск представляет собой неотъемлемую характеристику деятельности кредитных организаций, заключающуюся в вероятности возникновения убытков или ухудшения показателей ликвидности в результате неблагоприятного воздействия внутренних или внешних обстоятельств. Это понятие отражает неопределенность реззультатов операций банка и потенциальное расхождение фактических показателей и запланированных значений.[7]
Ключевые черты и особенности банковского риска:
1. Неопределенность. Точное прогнозирование наступления рисковых ситуаций и их последствий не представляется возможным. На результаты банковских операций воздействует множество факторов, как внешние (величина ВВП, потенциал реального сектора экономики, уровень инфляции, устойчивость национальной валюты, профицит или диифицит государственного бюджета, инвестиции в основной капитал промышленных предприятий, иззменение в гражданском и налоговом законодательстве, изменение ключевой ставки Банка России, изменение нормы обязаттельного резервирования, нововвеления в правилах бухгалтерскоого учета и отчетности и другое).[6]
2. Вероятноость убытков. Риск подразумевает возможность возникновения финансовых потерь, недостижения запланированных ддоходоов или проявления незапланированных расходов. Потери могут быть связаны с утратой активов, уменьшением прибыльности, необходимостью увеличения резервов.
3. Влияние на ликвидность. Риск способен привести к ситуации, когда банк не в состоянии вовремя выполнить свои обязательства или обеспечить необходимым рост активов.
4. Взаимосвязь с внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы включают сложность организационной структуры, квалификацию персонала, организационные изменения, текучесть кадров и т.д. Внешние факторы- изменение экономической конъюктуры, политические риски, технологические иннновации и прочее.
5. Субъективно-объективная природа. Рриск существует независимо от того, осознает ли его субъект, ноо в то же время зависит от действий или бездействия субъекта (например, управленческих решений).[5]
6. Альтернативность решений. Наличие риска предполагает выбор между различными вариантами действий, каждый из которых имеет свои последствия.
7. Специфика банковской деятельности. Банки оперируют преимущественно привлеченными средствами (депозиты, межбанковские кредиты), что увеличивает уровень риска по сравнению с небанковскими организациями. В случае возникновения проблем банк отвечает по обязательствам свои капиталом.
8. Системный характер. Риски в банковской сфере могут носит не только индивидуальный характер (для отдельного банка), но и оказывать влиянрие на всю банковскую систему, обуславливая цепные реакции.
1.1.2. Классификация банковских рисков.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Базельское соглашение ru.wikipedia.org
2. Международные стандарты базельского комитета по банковскому надзору по управлению банковскими рисками Cyberleninka.ru
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» consultant.ru
4. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности» base.garant.ru
5. Основные подходы к определению понятия банковского риска moluch.ru
6. Сущность и факторы банковских рисков Cyberleninka.ru
7. Банковский риск. Ru.wikipedia.org
8. Кредиитный риск- виды кредитных рисков. Методы управления кредитным риском. Banki.ru
9. Что такое кредитный риск - оценка кредитного рриска - journal.sovcombank.ru
10. Управление рисками- tkbbank.ru
11. Риск ликвидности - ru.wikipedia.org
12. Центральный банк Российской Федерации положение «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной оргранизации и банковской группе - cbr.ru
13. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках»
14. Учебник финансовый риск менеджмент Л.А.Латышева, Ю.М.Склярова, И.Ю.Скляров
15. Управление предпринимательскими рисками учебник Яркина Н.Н.
16. Письмо банка Росси от 24 декабря 2020 г. «Информационное письмо о рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций»
17. Банковские риски Banki.ru
18. Управление рисками Banki.ru
19. Система управления рисками tcbank.ru

Весь текст будет доступен после покупки