Управление рисками коммерческого банка «(на примере ПАО «Сбербанк России»)

Оглавление 2
Введение 3
1.Теоретические основы управления банковскими рисками 5
1.1 Понятие риска и его классификация 5
1.2 Управление банковскими рисками 15
1.3 Характеристика системы управления банковскими рисками 21
Глава 2. Оценка эффективности системы снижения рисков ПАО «Сбербанк» 27
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 27
2.2. Анализ системы снижения банковского риска на ПАО «Сбербанк России» 35
2.3 Выявление проблем по снижению банковских рисков на примере ПАО «Сбербанк России» 47
2.4 Пути совершенствования системы снижения банковских рисков на примере ПАО «Сбербанк России» 49
Заключение 53
Список литературы 53

Весь текст будет доступен после покупки

Самая доходная статья банковского бизнеса – это кредитные операции. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; межбанковского кредита; средств, мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг и т. д. В тоже время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т. д. Актуальность данной темы состоит в том, что управление рисками является основным в банковском деле и во многом определяет эффективность финансово-экономической деятельности кредитной организации. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым, приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, - хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал. Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, 4 анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.

Весь текст будет доступен после покупки

1.Теоретические основы управления банковскими рисками

1.1 Понятие риска и его классификация
В общем виде банковские риски разбивают на финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные риски (рис. 1.1). Финансовые риски, в свою очередь, включают два типа рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски ? в том числе кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности ? могут при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка. Спекулятивные риски, основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток ? в противном случае. Основные виды спекулятивного риска ? это процентный, валютный и рыночный (или позиционный) риски. Рис. 1.1. Спектр банковских рисков [9, c. 15] В соответствии с Положением Банка России, под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) Потенциальные банковские риски Финансовые риски Структура баланса Структура отчета о прибылях и убытках Достаточность капитала Кредитный риск Риск ликвидности Процентный риск Рыночный риск Валютный риск Операционные риски Риск деловой стратегии Риск внутренних систем и операций Технологический риск Ошибки управления и мошенничество Деловые риски Рыночный риск Юридический риск Риск деловой активности Финансовая инфраструктура Чрезвычайные риски Политический риск Риск «заражения» финансовым кризисом Риск банковского кризиса Прочие экзогенные риски 7 понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.). Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и оста?тся основным видом банковского риска.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994.
3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 (в ред. от 08.04.2008 N 46-ФЗ, с изм. от 27.10.2008 N 175-ФЗ) "О банках и банковской деятельности" // СЗ РФ. 05.02.1996. N 6. Ст. 492; Российская газета. 1996. 10 февраля. N 27; Российская газета. 2008. 12 апреля; Российская газета. 2008. 28 октября. N 224. 4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (в ред. от 27.10.2008 N 175-ФЗ) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // Парламентская газета. 2002. 13 июля. N 131 - 132; Российская газета. 2002. 13 июля. N 127; Российская газета. 2008. 28 октября. N 224; СЗ РФ. 2008. 3 ноября. N 44. Ст. 4981.
4. Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) (доведены Письмом Банка России от 23.03.2007 N 26-Т).
5. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388), Приложение: Глава 2. п.2.1
6. Абышева, А.Р. Управление кредитным риском в коммерческом банке / А.Р. Абышева, М. Рыскулбеков // Кыргыз экономикалык университетинин кабарлары. - 2019. - № 1 (39). - С. 10-14.
7. Андреева, А.В., Информационное управление кредитными и операционными рисками коммерческих банков. // А.В. Андреева, А.А. Юдин // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 2 (93). - С. 53-56.
8. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации [Электронный ресурс] : монография / Л. И. Юзвович, В. А. Савинова, А. Е. Заборовская, В. Е. Заборовский. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 149 c. — 978-5-7996-1655-7.
9. Банковский менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жуков, Н. 70 Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 319 c. — 978-5-238-02175-1.
10. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2020. – 600 с.

Весь текст будет доступен после покупки