Фондовые риски коммерческого банка и методы управления

Введение 3
Глава 1. Экономические и правовые основы управления рыночными рисками в коммерческих банках 6
1.1 Содержание и классификация рыночных рисков 6
1.2 Экономические основы и эволюция методов управления рыночными рисками в коммерческом банке……………………………………………………………………...9
Глава 2. Анализ современной практики управления рыночными рисками в коммерческом банке в условиях финансовой нестабильности 20
2.1 Тенденции развития российской и зарубежной практики управления рыночными рисками и их особенности в условиях финансовой нестабильности 20
2.2 Ограничения рыночных рисков в современных условиях 30
Заключение 32
Список литературы 34

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. На протяжении последнего десятилетия на международном и национальном финансовых рынках отмечаются существенные колебания стоимости финансовых активов, всплески и падения курсов национальных валют, процентных ставок, индексов, котировок ценных бумаг. Высокая волатильность внешней конъюнктуры оказывает существенное влияние на финансовые рынки и деятельность институтов финансового сектора, повышает уязвимость их позиции. По данным Банка России потребность кредитных организаций в резервировании капитала под рыночные риски достигала в отдельные периоды времени порядка 50% совокупного капитала банковского сектора. Также, в дополнение, актуальность обусловлена динамикой развития банковской системы, оптимизацией ее структуры, изменениями в социально-экономической жизни страны, которые предъявляют новые требования к финансовой системе.
В данных условиях чувствительность финансовых институтов к этим существенным и одновременно свойственным им рискам предъявляет все возрастающие требования к методам оценки и управления рисками, обуславливая потребность в постоянном совершенствовании методического инструментария.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Экономические и правовые основы управления рыночными рисками в коммерческих банках
1.1 Содержание и классификация рыночных рисков

Новые экономические условия и вызовы времени выделили в числе финансовых рисков, с которыми сталкиваются коммерческие банки, риски, связанные с колебанием рыночной конъюнктуры, то есть такие, которым присущ рыночных характер. По данным Банка России принятый кредитными организациями уровень рыночных рисков достигал в отдельные периоды почти 50% собственного капитала банков [12] при том, что в соответствии с применяемым в настоящее время стандартизированным подходом оценивается только риск торгового портфеля.
Известно, что по классификации регуляторов в нашей стране и за рубежом, эти риски представлены несколькими разновидностями: фондовым, процентным, валютным, товарным. В научной и практической литературе можно встретить и иную классификацию рыночных рисков. В последние годы объектом исследования помимо рыночных рисков торгового портфеля банков становятся и риски банковской книги. В этой связи возникает потребность в выяснении содержания рыночных рисков, их источников и основ классификации, а главное, методов управления.
В настоящее время общепринятой является позиция, согласно которой рыночный риск имеет макроэкономическую природу: его источниками являются макроэкономические факторы, оказывающие влияние на состояние финансового рынка.
Банк России под рыночным риском понимает риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы [10].
Анализ научной и специальной литературы, как отмечалось ранее, позволяет сделать вывод, что наиболее часто рыночный риск подразделяется на процентный, фондовый, валютный и товарный. При этом специфика каждого вида риска определяется типом открытой позиции и, соответственно, особенностью финансовых инструментов, ее формирующих:
(ПФИ), чувствительным к изменению справедливой стоимости долевых ценных бумаг;
в иностранных валютах и драгоценных металлах;
в) процентный риск – риск по ценным бумагам и ПФИ, чувствительным к изменениям процентных ставок;
г) товарный риск – риск по товарам, включая драгоценные металлы, и производным финансовым инструментам, чувствительным к колебанию цен товаров.
Существует два основных механизма влияния финансовых операций на прибыль (капитал): это переоценка, либо прямое влияние на финансовый результат. Соответственно, для анализа влияния рыночных рисков на банк и выделено две категории позиций: торговый и банковский портфели (книги). Критерием разделения, предложенным БКБН, является намерение кредитной организации относительно проведения операций с финансовыми инструментами.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Алескеров, Ф.Т. Анализ математических моделей Базель II / Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 296 с. – ISBN 978-5-9221-1463-9.
2. Банковские риски: учебное пособие / коллектив авторов;
под редакцией О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. – Москва КНОРУС, 2007.
– 232 с. – ISBN 5-85971-602-8.
3. Гонтарева, И.И. Математика и кибернетика в экономике : словарь- справочник / И.И. Гонтарева, М.Б. Немчинова, А.А. Попова. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Экономика, 1975.– 700 с. – ISBN отсутствует.
4. Каплун, А.П. Банковские риски и управление ими / А.П. Каплун.
– Москва : Лаборатория книги, 2010. – 67 с. – ISBN 978-5-905835-48-3.
5. Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; перевод с английского ; научный редактор В.Б. Минасян. – Москва : Издательство Юрайт, 2011. – 390 с. – ISBN 8-978-5-9916-0868-8.
6. Кудрявцев, А.А. Интегрированный риск-менеджмент : учебник / А.А. Кудрявцев. – Москва : Экономика, 2010. – 654 с. – ISBN 978-5-282-02998-7.

Весь текст будет доступен после покупки