Политика управления кредитным риском банка и ее влияние на качество кредитного портфеля

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ 8
1.1 НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 8
1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ 12
2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 18
2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА И ЕГО ПОЛИТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 18
2.2 ОЦЕНКА РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ 22
2.3 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2023-2024 ГГ. 25
3.1 ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 28
3.2 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ А: МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА 43
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПРИЗНАКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ССУД В АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 46
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ЛИНЕЙКА КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 47
ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТУЮЩЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 50
ПРИЛОЖЕНИЕ И: РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТА 54
ПРИЛОЖЕНИЕ К МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Л СХЕМА БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК 56
ПРИЛОЖЕНИЕ М КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» 57
ПРИЛОЖЕНИЕ Н: ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 58

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования заключается в анализе ряда следующих факторов. В условиях глобальных экономических изменений и неопределенности, вызванных кризисами, пандемиями и изменениями в законодательстве, банки сталкиваются с повышенными рисками при кредитовании своих клиентов и формировании кредитного портфеля. Эффективные методики оценки кредитоспособности становятся критически важными для снижения этих рисков. С ростом числа малых и средних предприятий (МСП) в экономике возникает необходимость в разработке специализированных подходов к оценке их кредитоспособности, так как традиционные методики могут не учитывать специфические особенности этих компаний. Современные технологии, такие как большие данные (big data), искусственный интеллект и машинное обучение, открывают новые возможности для более точной и быстрой оценки кредитоспособности. Исследование актуальных методик поможет выявить лучшие практики и адаптировать их к потребностям банков. В условиях растущей конкуренции между финансовыми учреждениями важно иметь надежные инструменты для оценки кредитоспособности, которые позволят принимать обоснованные решения и предлагать клиентам конкурентоспособные условия кредитования. Ужесточение регуляторных требований к банковскому сектору в области управления рисками делает необходимым пересмотр и совершенствование методик оценки кредитоспособности юридических и физических лиц, что также подчеркивает важность данной темы. Кредитование играет ключевую роль в финансировании бизнеса и, соответственно, в развитии экономики.

Весь текст будет доступен после покупки

. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ
1.1 НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Риск является обязательным элементом любой экономики. Проявление риска является неотъемлемой частью экономического процесса - объективный экономический закон. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Выделяют следующие виды рисков.
? Кредитный риск — риск, возникающий вследствие несвоевременного и/или неполного исполнения или неисполнения контрагентом своих обязательств перед Банком.
? Рыночный риск — риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения индикаторов финансового рынка (курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок, а также цен на товарных рынках).
? Риск ликвидности — риск, возникающий вследствие недостаточности ликвидных активов для покрытия обязательств Банка или вследствие наличия избыточного объема средств в высоколиквидных активах.
? Операционный риск — риск, возникающий в результате недостатков в организации деятельности Банка, используемых технологиях, функционировании информационных систем, неадекватных действий или ошибок сотрудников, а также, в результате внешних событий.
Оценка риска - оценка вероятности реализации риска и величины возможных потерь при реализации конкретного вида риска и/или совокупных рисков, принимаемых на себя Банком.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – № 7.– 2020.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 № 51-ФЗ (редакция от 24.07.2023) // СЗ РФ. – 2022. – № 32.– ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96. № 14-ФЗ (редакция от 24.07.2023) // СЗ РФ. – 2023. – № 5.– ст. 410.
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (редакция от 24.07.2023) // СЗ РФ. – 2023. – № 28.– ст. 2790.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (редакция от 04.08.2023) // СЗ РФ. – 2022. – № 6. – ст. 492.
6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакция от 10.07.2023) // СЗ РФ. – 2022. – № 33. – ст. 3418.
7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» (редакция от 04.08.2023) // СЗ РФ. – 2022. – № 1. – часть 1. – Ст. 44.
8. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях (редакция от 10.07.2023) // СЗ РФ. – 2022. – № 27. – Ст. 4163.
9. Федеральный закон от 26.02.2024 № 31ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».
10. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322249/.

Весь текст будет доступен после покупки