Банковские риски, их виды и способы снижения.

Введение 7
Глава 1. Теоретические основы управления банковскими рисками 10
1.1. Банковские риски: понятие, виды, классификация 10
1.2. Факторы, влияющие на риски банков в условиях цифровизации экономики 13
1.3. Нормативно-правовое регулирование рисков в деятельности банков 15
1.4. Способы и методы снижения рисков 22
Выводы по главе 1 24
Глава 2. Анализ основных видов рисков банка на примере ПАО «Промсвязьбанк» 26
2.1. Краткая характеристика банка 26
2.2. Анализ основных видов рисков в деятельности банка 36
2.3. Анализ организации банком способов контроля и мер, направленных на снижение уровня рисков 50
Выводы по главе 2 53
Глава 3. Совершенствование способов снижения рисков в банке ПАО «Промсвязьбанк» 57
3.1. Оценка эффективности работы банка по снижению рисков 57
3.2. Рекомендации по повышению качества управления рисками банка 61
Выводы по главе 3 66
Заключение 69
Список использованной литературы 73
Приложения 78

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность исследования. До недавнего времени проблема управления банковскими рисками не привлекала должного внимания. В течение более чем полувекового периода банки России, основанные на государственной форме собственности, в основном взаимодействовали с государственными предприятиями и организациями. Подавляющее присутствие государственности в национальной экономике означало, что государство, через министерства и ведомства, несло ответственность за обязательства заемщиков перед банками. Неограниченная платежеспособность и ликвидность государства, при ограниченной конвертируемости национальной валюты в закрытой экономике, защищали банки от рисков и лишали их необходимости поддерживать собственную ликвидность.
Однако в 1990-е годы введение нового экономического механизма по законам о предприятиях, банках и изменения форм собственности потребовали изменений в банковской сфере. В последние годы российские кредитные учреждения придают повышенное внимание управлению рисками в свете нестабильности финансовых рынков, значительного роста конкуренции, усложнения банковских операций и снижения процентных марж по кредитным операциям.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические основы управления банковскими рисками
1.1. Банковские риски: понятие, виды, классификация

Финансовый мир переживает значительные изменения, оказывающие давление на банковскую систему и финансовый сектор в различных странах. Эти изменения часто связаны с массовыми случаями банкротств, финансовыми кризисами и отзывом лицензий у банков, что дестабилизирует их функционирование и увеличивает риски. В России, например, количество действующих банков с каждым годом становится все меньше и меньше, что свидетельствует о серьезных изменениях в отрасли.
Банковские риски включают в себя различные аспекты, связанные с возможностью потери прибыли или капитала из-за внутренних или внешних факторов. Это может включать фальсификацию отчетности, рискованные операции, недостаток капитала или невыполнение требований по кредитным операциям. Для управления этими рисками банки применяют различные методы, такие как диверсификация, анализ финансового состояния, страхование и другие.
Обработка рисков включает в себя выбор и реализацию мер по изменению или модификации риска. Это может включать избегание рисков, их оптимизацию, перенос и сохранение. Целью обработки рисков является минимизация негативных последствий для банка. Например, банк может использовать собственный капитал или страхование для защиты от потерь.
В эмпирических исследованиях часто наблюдаются различные результаты в отношении банковских рисков. Эти риски могут происходить из различных источников, таких как кредитный, валютный, процентный и др. Ювин в своем анализе выделяет восемь классов рисков, включая торговый, ИТ-риск, операционный, риск права и налогообложения, политический, риск конкуренции, риск окружающей среды и ресурсный риск. Для эффективного управления рисками банки определяют их приоритеты, разрабатывают принципы управления и осознают возможные последствия и ответственность.
Стандарт ISO определяет риск как следствие социальных событий, которые могут принести как доход, так и убыток. Бизнес-риски связаны с неопределенностью, вызванной внутренними и внешними факторами, такими как экономическая ситуация или операционные проблемы. Управление рисками направлено на снижение воздействия этих факторов.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. (с изменениями и дополнениями)
2. Федеральный закон № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. (с изменениями и дополнениями)
3. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») // Вестник Банка России. - N 51. - 2015.
4. Указание Банка России от 06.08.2015 N 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» // Вестник Банка России. - N 81. - 2015.
5. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 24.04.2014) // Вестник Банка России. - N 7. - 2004.
6. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (утв. Банком России 06.08.2015 N 483-П) (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») // Вестник Банка России. - N 81. - 2015.

Весь текст будет доступен после покупки