Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2022 г. (все тесты + ответы 90/100 баллов)

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
двойные, тройные и т.д.
парные и множественные
простые и сложные

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по закону Пуассона
по экспоненциальному закону
по нормальному закону

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не

Весь текст будет доступен после покупки

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
двойные, тройные и т.д.
парные и множественные
простые и сложные

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по закону Пуассона
по экспоненциальному закону
по нормальному закону

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
случайная составляющая
сезонная составляющая

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
максимизирует сумму квадратов остатков

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гетероскедастичности
обладают свойством гомокедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных

Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков

Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
математическое ожидание случайной величины постоянно
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Белый шум – это …
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
х2 - критерию
F-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
двухшаговым методом
косвенным методом

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом

Под спецификацией модели понимается …
постановка проблемы и получение данных для ее решения
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Дарбина-Уотсона
Спирмена

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с
учетом …
числа факторов
формы связи
объема выборки

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
связь между переменными слабая

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Стационарность …
бывает постоянная и переменная
бывает высокая и низкая
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фиктивные
фальшивые

Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
экспоненциальную
линейную

Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
о мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
эффективными
статистически значимыми

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Весь текст будет доступен после покупки

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
двойные, тройные и т.д.
парные и множественные
простые и сложные

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по закону Пуассона
по экспоненциальному закону
по нормальному закону

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
случайная составляющая
сезонная составляющая

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
максимизирует сумму квадратов остатков

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гетероскедастичности
обладают свойством гомокедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных

Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков

Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
математическое ожидание случайной величины постоянно
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Белый шум – это …
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
х2 - критерию
F-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
двухшаговым методом
косвенным методом

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом

Под спецификацией модели понимается …
постановка проблемы и получение данных для ее решения
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Дарбина-Уотсона
Спирмена

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с
учетом …
числа факторов
формы связи
объема выборки

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
связь между переменными слабая

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Стационарность …
бывает постоянная и переменная
бывает высокая и низкая
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фиктивные
фальшивые

Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
экспоненциальную
линейную

Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
о мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
эффективными
статистически значимыми

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Весь текст будет доступен после покупки

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, - это ...
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
двойные, тройные и т.д.
парные и множественные
простые и сложные

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по закону Пуассона
по экспоненциальному закону
по нормальному закону

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым
необходимым и достаточным

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
случайная составляющая
сезонная составляющая

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
максимизирует сумму квадратов остатков

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гетероскедастичности
обладают свойством гомокедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных минус единица
эндогенных переменных

Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков

Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
математическое ожидание случайной величины постоянно
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Белый шум – это …
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
х2 - критерию
F-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
методом
двухшаговым методом
косвенным методом

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом

Под спецификацией модели понимается …
постановка проблемы и получение данных для ее решения
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Дарбина-Уотсона
Спирмена

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с
учетом …
числа факторов
формы связи
объема выборки

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
связь между переменными слабая

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Стационарность …
бывает постоянная и переменная
бывает высокая и низкая
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фиктивные
фальшивые

Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
экспоненциальную
линейную

Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
о мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
состоятельными
эффективными
статистически значимыми

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Весь текст будет доступен после покупки