Эконометрика Синергия 3 семестр.

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
Значений уравнений ряда
Времени и лага между двумя уровнями ряда
Времени

2. Белый шум – это …
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель авторегрессии первого порядка

3. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод максимального правдоподобия
Метод моментов

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Приведенная
Мультипликативная
Множественная регрессионная

5. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

6. Гомоскедастичность означает …
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного управления
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Постоянство математического ожидания остатков
Непостоянство дисперсии остатков

8. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

10. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

11. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо
Точно индетифицируемо

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

13. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Экспоненциальную
Линейную
S-образную

14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

15. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
Дики-Фулера
Фишера
Стьюдента

16. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
связь между переменными слабая
в линейной форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

17. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Х2-Критерию
F-критерию
t-критерию

18. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Точно идентифицируемо
Неидентифицируемо
Сверхидентифицируемо

19. Ковариация – это …
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

20. Корреляция – это …
Показатель позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Коэффициент корреляции - это ...
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи
между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными

22. Коэффициент детерминации характеризует долю …
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

23. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

24. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Циклическая составляющая

25. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

26. Критерий Фишера используется при проверке …
Независимости факторов модели
Статистической значимости модели в целом
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

27. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Статической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

28. Критерий Стьюдента применяется для
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Проверка модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения

29. Мультиколлинеарность факторов – это …
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

30. Мультиколлинеарность проявляется между ...
Признаком и фактором
Факторами
Остатками

31. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Раствора
Критерий Дарбина-Уотсона

32. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

33. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

34. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

35. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных

36. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Максимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму абсолютных значений остатков

37. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Регрессионные модели
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего

38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Об автокорреляции остатков
О мультиколлинеарности факторов
Гетероскедастичности остатков

39. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

40. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Значение коэффициента равно нулю
Оценка коэффициента положительна
Оценка коэффициента равна нулю

41. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Рост Х не оказывает влияния на изменение У
С ростом Х происходит убывание У
С ростом Х происходит рост У

42. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

43. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Двухшаговым методом
Методом
Косвенным методом

44. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Только свойством состоятельности
Только свойством эффективности
Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

45. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Порядковое условие
Ранговое условие

46. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

47. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Классический
Косвенной
Двухшаговый

49. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Равноускоренные и равнозамедленные
Положительные и отрицательные
Равномерно возрастающие и равномерно убывающие

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
В три раза
В десять раз
В два раза

51. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Коэффициент дерминации
Скорректированный коэффициент дерминации
Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

52. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
Достаточным
Необходимым
Необходимым и достаточным

53. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Эндогенных переменных плюс единица
Эндогенных переменных минус единица
Эндогенных переменных

54. Под спецификацией модели понимается …
Постановка проблемы и получение данных для ее решения
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Нахождение параметров уравнения

55. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Простые и сложные
Двойные, тройные и т.д.
Парные и множественные

56. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Показательная
Линейная
Степенная

57. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Необходимым
Необходимым и достаточным
Достаточным

58. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Системы
Уравнения
Системы минус единица

59. Средний коэффициент эластичности показывает …
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

60. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Проверки статистической значимости фактора
Проверки экономической значимости фактора
Ранжирования факторов в уравнении

61. Стационарность …
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Бывает высокая и низкая
Бывает постоянная и переменная

62. Стационарность - это …
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Синоним автокорреляции
Правило отбора предикторов в регрессионную модель

63. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Качество уровня регрессии в целом
Тесноту связи между переменными
Значимость коэффициентов регрессии

64. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
По экспоненциальному закону
По закону Пуассона
По нормальному закону

65. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Значимость коэффициентов регрессии
Уровень автокорреляции ошибок
Качество уравнения регрессии в целом

66. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Её математическое ожидание равно нулю
При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Её дисперсия равна нулю

67. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Объема выборки
Формы связи
Числа факторов

68. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ее дисперсия равна нулю
Ее дисперсия минимальна
Ее математическое ожидание не равно ей

69. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
Нелинейная зависимость между переменными

70. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Обладают свойством гомокедастичности
Связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Обладают свойством гетероскедастичности

71. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Исключительно линейной связи
Функциональной зависимости
Корреляционной связи

72. Эффективная оценка – это оценка, …
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
Значений уравнений ряда
Времени и лага между двумя уровнями ряда
Времени

2. Белый шум – это …
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель авторегрессии первого порядка

3. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод максимального правдоподобия
Метод моментов

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Приведенная
Мультипликативная
Множественная регрессионная

5. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

6. Гомоскедастичность означает …
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного управления
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Постоянство математического ожидания остатков
Непостоянство дисперсии остатков

8. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

10. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

11. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо
Точно индетифицируемо

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

13. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Экспоненциальную
Линейную
S-образную

14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

15. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
Дики-Фулера
Фишера
Стьюдента

16. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
связь между переменными слабая
в линейной форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

17. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Х2-Критерию
F-критерию
t-критерию

18. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Точно идентифицируемо
Неидентифицируемо
Сверхидентифицируемо

19. Ковариация – это …
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

20. Корреляция – это …
Показатель позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Коэффициент корреляции - это ...
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи
между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными

22. Коэффициент детерминации характеризует долю …
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

23. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

24. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Циклическая составляющая

25. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

26. Критерий Фишера используется при проверке …
Независимости факторов модели
Статистической значимости модели в целом
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

27. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Статической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

28. Критерий Стьюдента применяется для
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Проверка модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения

29. Мультиколлинеарность факторов – это …
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

30. Мультиколлинеарность проявляется между ...
Признаком и фактором
Факторами
Остатками

31. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Раствора
Критерий Дарбина-Уотсона

32. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

33. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

34. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

35. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных

36. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Максимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму абсолютных значений остатков

37. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Регрессионные модели
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего

38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Об автокорреляции остатков
О мультиколлинеарности факторов
Гетероскедастичности остатков

39. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

40. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Значение коэффициента равно нулю
Оценка коэффициента положительна
Оценка коэффициента равна нулю

41. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Рост Х не оказывает влияния на изменение У
С ростом Х происходит убывание У
С ростом Х происходит рост У

42. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

43. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Двухшаговым методом
Методом
Косвенным методом

44. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Только свойством состоятельности
Только свойством эффективности
Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

45. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Порядковое условие
Ранговое условие

46. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

47. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Классический
Косвенной
Двухшаговый

49. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Равноускоренные и равнозамедленные
Положительные и отрицательные
Равномерно возрастающие и равномерно убывающие

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
В три раза
В десять раз
В два раза

51. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Коэффициент дерминации
Скорректированный коэффициент дерминации
Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

52. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
Достаточным
Необходимым
Необходимым и достаточным

53. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Эндогенных переменных плюс единица
Эндогенных переменных минус единица
Эндогенных переменных

54. Под спецификацией модели понимается …
Постановка проблемы и получение данных для ее решения
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Нахождение параметров уравнения

55. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Простые и сложные
Двойные, тройные и т.д.
Парные и множественные

56. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Показательная
Линейная
Степенная

57. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Необходимым
Необходимым и достаточным
Достаточным

58. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Системы
Уравнения
Системы минус единица

59. Средний коэффициент эластичности показывает …
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

60. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Проверки статистической значимости фактора
Проверки экономической значимости фактора
Ранжирования факторов в уравнении

61. Стационарность …
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Бывает высокая и низкая
Бывает постоянная и переменная

62. Стационарность - это …
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Синоним автокорреляции
Правило отбора предикторов в регрессионную модель

63. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Качество уровня регрессии в целом
Тесноту связи между переменными
Значимость коэффициентов регрессии

64. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
По экспоненциальному закону
По закону Пуассона
По нормальному закону

65. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Значимость коэффициентов регрессии
Уровень автокорреляции ошибок
Качество уравнения регрессии в целом

66. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Её математическое ожидание равно нулю
При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Её дисперсия равна нулю

67. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Объема выборки
Формы связи
Числа факторов

68. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ее дисперсия равна нулю
Ее дисперсия минимальна
Ее математическое ожидание не равно ей

69. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
Нелинейная зависимость между переменными

70. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Обладают свойством гомокедастичности
Связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Обладают свойством гетероскедастичности

71. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Исключительно линейной связи
Функциональной зависимости
Корреляционной связи

72. Эффективная оценка – это оценка, …
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
Значений уравнений ряда
Времени и лага между двумя уровнями ряда
Времени

2. Белый шум – это …
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель авторегрессии первого порядка

3. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод максимального правдоподобия
Метод моментов

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Приведенная
Мультипликативная
Множественная регрессионная

5. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

6. Гомоскедастичность означает …
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного управления
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Постоянство математического ожидания остатков
Непостоянство дисперсии остатков

8. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

10. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

11. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо
Точно индетифицируемо

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

13. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Экспоненциальную
Линейную
S-образную

14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

15. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
Дики-Фулера
Фишера
Стьюдента

16. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
связь между переменными слабая
в линейной форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

17. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Х2-Критерию
F-критерию
t-критерию

18. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Точно идентифицируемо
Неидентифицируемо
Сверхидентифицируемо

19. Ковариация – это …
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

20. Корреляция – это …
Показатель позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Коэффициент корреляции - это ...
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи
между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными

22. Коэффициент детерминации характеризует долю …
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

23. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

24. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Циклическая составляющая

25. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

26. Критерий Фишера используется при проверке …
Независимости факторов модели
Статистической значимости модели в целом
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

27. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Статической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

28. Критерий Стьюдента применяется для
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Проверка модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения

29. Мультиколлинеарность факторов – это …
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

30. Мультиколлинеарность проявляется между ...
Признаком и фактором
Факторами
Остатками

31. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Раствора
Критерий Дарбина-Уотсона

32. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

33. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

34. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

35. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных

36. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Максимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму абсолютных значений остатков

37. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Регрессионные модели
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего

38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Об автокорреляции остатков
О мультиколлинеарности факторов
Гетероскедастичности остатков

39. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

40. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Значение коэффициента равно нулю
Оценка коэффициента положительна
Оценка коэффициента равна нулю

41. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Рост Х не оказывает влияния на изменение У
С ростом Х происходит убывание У
С ростом Х происходит рост У

42. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

43. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Двухшаговым методом
Методом
Косвенным методом

44. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Только свойством состоятельности
Только свойством эффективности
Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

45. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Порядковое условие
Ранговое условие

46. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

47. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Классический
Косвенной
Двухшаговый

49. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Равноускоренные и равнозамедленные
Положительные и отрицательные
Равномерно возрастающие и равномерно убывающие

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
В три раза
В десять раз
В два раза

51. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Коэффициент дерминации
Скорректированный коэффициент дерминации
Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

52. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
Достаточным
Необходимым
Необходимым и достаточным

53. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Эндогенных переменных плюс единица
Эндогенных переменных минус единица
Эндогенных переменных

54. Под спецификацией модели понимается …
Постановка проблемы и получение данных для ее решения
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Нахождение параметров уравнения

55. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Простые и сложные
Двойные, тройные и т.д.
Парные и множественные

56. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Показательная
Линейная
Степенная

57. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Необходимым
Необходимым и достаточным
Достаточным

58. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Системы
Уравнения
Системы минус единица

59. Средний коэффициент эластичности показывает …
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

60. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Проверки статистической значимости фактора
Проверки экономической значимости фактора
Ранжирования факторов в уравнении

61. Стационарность …
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Бывает высокая и низкая
Бывает постоянная и переменная

62. Стационарность - это …
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Синоним автокорреляции
Правило отбора предикторов в регрессионную модель

63. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Качество уровня регрессии в целом
Тесноту связи между переменными
Значимость коэффициентов регрессии

64. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
По экспоненциальному закону
По закону Пуассона
По нормальному закону

65. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Значимость коэффициентов регрессии
Уровень автокорреляции ошибок
Качество уравнения регрессии в целом

66. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Её математическое ожидание равно нулю
При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Её дисперсия равна нулю

67. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Объема выборки
Формы связи
Числа факторов

68. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ее дисперсия равна нулю
Ее дисперсия минимальна
Ее математическое ожидание не равно ей

69. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
Нелинейная зависимость между переменными

70. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Обладают свойством гомокедастичности
Связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Обладают свойством гетероскедастичности

71. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Исключительно линейной связи
Функциональной зависимости
Корреляционной связи

72. Эффективная оценка – это оценка, …
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Математическое ожидание которой равно нулю



1. Автокорреляционная функция – это функция от …
Значений уравнений ряда
Времени и лага между двумя уровнями ряда
Времени

2. Белый шум – это …
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель авторегрессии первого порядка

3. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод максимального правдоподобия
Метод моментов

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Приведенная
Мультипликативная
Множественная регрессионная

5. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

6. Гомоскедастичность означает …
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного управления
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Постоянство математического ожидания остатков
Непостоянство дисперсии остатков

8. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

10. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

11. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо
Точно индетифицируемо

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

13. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Экспоненциальную
Линейную
S-образную

14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

15. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
Дики-Фулера
Фишера
Стьюдента

16. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
связь между переменными слабая
в линейной форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

17. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Х2-Критерию
F-критерию
t-критерию

18. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Точно идентифицируемо
Неидентифицируемо
Сверхидентифицируемо

19. Ковариация – это …
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

20. Корреляция – это …
Показатель позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Коэффициент корреляции - это ...
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи
между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными

22. Коэффициент детерминации характеризует долю …
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

23. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

24. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Циклическая составляющая

25. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

26. Критерий Фишера используется при проверке …
Независимости факторов модели
Статистической значимости модели в целом
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

27. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Статической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

28. Критерий Стьюдента применяется для
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Проверка модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения

29. Мультиколлинеарность факторов – это …
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

30. Мультиколлинеарность проявляется между ...
Признаком и фактором
Факторами
Остатками

31. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Раствора
Критерий Дарбина-Уотсона

32. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

33. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

34. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

35. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных

36. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Максимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму абсолютных значений остатков

37. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Регрессионные модели
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего

38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Об автокорреляции остатков
О мультиколлинеарности факторов
Гетероскедастичности остатков

39. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

40. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Значение коэффициента равно нулю
Оценка коэффициента положительна
Оценка коэффициента равна нулю

41. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Рост Х не оказывает влияния на изменение У
С ростом Х происходит убывание У
С ростом Х происходит рост У

42. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

43. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Двухшаговым методом
Методом
Косвенным методом

44. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Только свойством состоятельности
Только свойством эффективности
Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

45. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Порядковое условие
Ранговое условие

46. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

47. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Классический
Косвенной
Двухшаговый

49. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Равноускоренные и равнозамедленные
Положительные и отрицательные
Равномерно возрастающие и равномерно убывающие

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
В три раза
В десять раз
В два раза

51. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Коэффициент дерминации
Скорректированный коэффициент дерминации
Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

52. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
Достаточным
Необходимым
Необходимым и достаточным

53. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Эндогенных переменных плюс единица
Эндогенных переменных минус единица
Эндогенных переменных

54. Под спецификацией модели понимается …
Постановка проблемы и получение данных для ее решения
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Нахождение параметров уравнения

55. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Простые и сложные
Двойные, тройные и т.д.
Парные и множественные

56. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Показательная
Линейная
Степенная

57. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Необходимым
Необходимым и достаточным
Достаточным

58. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Системы
Уравнения
Системы минус единица

59. Средний коэффициент эластичности показывает …
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

60. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Проверки статистической значимости фактора
Проверки экономической значимости фактора
Ранжирования факторов в уравнении

61. Стационарность …
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Бывает высокая и низкая
Бывает постоянная и переменная

62. Стационарность - это …
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Синоним автокорреляции
Правило отбора предикторов в регрессионную модель

63. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Качество уровня регрессии в целом
Тесноту связи между переменными
Значимость коэффициентов регрессии

64. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
По экспоненциальному закону
По закону Пуассона
По нормальному закону

65. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Значимость коэффициентов регрессии
Уровень автокорреляции ошибок
Качество уравнения регрессии в целом

66. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Её математическое ожидание равно нулю
При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Её дисперсия равна нулю

67. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Объема выборки
Формы связи
Числа факторов

68. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ее дисперсия равна нулю
Ее дисперсия минимальна
Ее математическое ожидание не равно ей

69. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
Нелинейная зависимость между переменными

70. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Обладают свойством гомокедастичности
Связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Обладают свойством гетероскедастичности

71. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Исключительно линейной связи
Функциональной зависимости
Корреляционной связи

72. Эффективная оценка – это оценка, …
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
Значений уравнений ряда
Времени и лага между двумя уровнями ряда
Времени

2. Белый шум – это …
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель авторегрессии первого порядка

3. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
Обобщенный метод наименьших квадратов
Метод максимального правдоподобия
Метод моментов

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
Приведенная
Мультипликативная
Множественная регрессионная

5. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

6. Гомоскедастичность означает …
Отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного управления
Отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
Постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно ...
Отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
Постоянство математического ожидания остатков
Непостоянство дисперсии остатков

8. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
Корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
Математическое ожидание случайной величины постоянно
Процесс не является стационарным в широком смысле

9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

10. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные

11. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
Сверхидентифицируемо
Неидентифицируемо
Точно индетифицируемо

12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

13. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
Экспоненциальную
Линейную
S-образную

14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
Нормальный закон распределения
Распределение Стьюдента
Распределение Фишера

15. Для проверки ряда на стационарность используется тест ...
Дики-Фулера
Фишера
Стьюдента

16. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
связь между переменными слабая
в линейной форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

17. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
Х2-Критерию
F-критерию
t-критерию

18. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Точно идентифицируемо
Неидентифицируемо
Сверхидентифицируемо

19. Ковариация – это …
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

20. Корреляция – это …
Показатель позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

21. Коэффициент корреляции - это ...
Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи
между переменными
Явление линейной стохастической связи между переменными
Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной
стохастической связи между переменными

22. Коэффициент детерминации характеризует долю …
Дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

23. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

24. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Циклическая составляющая

25. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
Тренд
Сезонная составляющая
Случайная составляющая

26. Критерий Фишера используется при проверке …
Независимости факторов модели
Статистической значимости модели в целом
На автокорреляцию в ряду фактической ошибки

27. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Статической значимости модели в целом
Статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Независитмости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

28. Критерий Стьюдента применяется для
Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Проверка модели на автокорреляцию остатков
Проверки независимости факторов уравнения

29. Мультиколлинеарность факторов – это …
Отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

30. Мультиколлинеарность проявляется между ...
Признаком и фактором
Факторами
Остатками

31. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью
Раствора
Критерий Дарбина-Уотсона

32. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
Дисперсии коэффициентов регрессии
Средние значения коэффициентов регрессии
Коэффициенты корреляции

33. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

34. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона

35. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
Числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Числа приведенных коэффициентов над числом структурных

36. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
Максимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму квадратов остатков
Минимизирует сумму абсолютных значений остатков

37. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Регрессионные модели
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего

38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Об автокорреляции остатков
О мультиколлинеарности факторов
Гетероскедастичности остатков

39. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
Состоятельными
Статистически значимыми
Эффективными

40. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
Значение коэффициента равно нулю
Оценка коэффициента положительна
Оценка коэффициента равна нулю

41. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Рост Х не оказывает влияния на изменение У
С ростом Х происходит убывание У
С ростом Х происходит рост У

42. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

43. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Двухшаговым методом
Методом
Косвенным методом

44. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
Только свойством состоятельности
Только свойством эффективности
Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности

45. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Порядковое условие
Ранговое условие

46. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
Некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
Коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
Коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

47. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
Объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой перемен

48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
Классический
Косвенной
Двухшаговый

49. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
Равноускоренные и равнозамедленные
Положительные и отрицательные
Равномерно возрастающие и равномерно убывающие

50. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
В три раза
В десять раз
В два раза

51. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
Коэффициент дерминации
Скорректированный коэффициент дерминации
Алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

52. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...
Достаточным
Необходимым
Необходимым и достаточным

53. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
Эндогенных переменных плюс единица
Эндогенных переменных минус единица
Эндогенных переменных

54. Под спецификацией модели понимается …
Постановка проблемы и получение данных для ее решения
Отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
Нахождение параметров уравнения

55. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
Простые и сложные
Двойные, тройные и т.д.
Парные и множественные

56. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
Показательная
Линейная
Степенная

57. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
Необходимым
Необходимым и достаточным
Достаточным

58. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
Системы
Уравнения
Системы минус единица

59. Средний коэффициент эластичности показывает …
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

60. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
Проверки статистической значимости фактора
Проверки экономической значимости фактора
Ранжирования факторов в уравнении

61. Стационарность …
Можно рассматривать в узком и в широком смысле
Бывает высокая и низкая
Бывает постоянная и переменная

62. Стационарность - это …
Характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
Синоним автокорреляции
Правило отбора предикторов в регрессионную модель

63. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
Качество уровня регрессии в целом
Тесноту связи между переменными
Значимость коэффициентов регрессии

64. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
По экспоненциальному закону
По закону Пуассона
По нормальному закону

65. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
Значимость коэффициентов регрессии
Уровень автокорреляции ошибок
Качество уравнения регрессии в целом

66. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
Её математическое ожидание равно нулю
При увеличении объема выборки оценка становится точнее
Её дисперсия равна нулю

67. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
Объема выборки
Формы связи
Числа факторов

68. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
Ее дисперсия равна нулю
Ее дисперсия минимальна
Ее математическое ожидание не равно ей

69. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
Связь между переменными, сложенная влиянием случайных факторов
Связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
Нелинейная зависимость между переменными

70. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
Обладают свойством гомокедастичности
Связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
Обладают свойством гетероскедастичности

71. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
Исключительно линейной связи
Функциональной зависимости
Корреляционной связи

72. Эффективная оценка – это оценка, …
Дисперсия которой равна нулю
Дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
Математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки