содержание
Сдано на 97 из 100 баллов.
Правильные ответы к тесту выделены красным.
Автокорреляция бывает..._
• положительной и отрицательной
• объяснительной и случайной
• случайной и неслучайной
• простой и сложной
Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
значений уровней ряда
времени
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• парная регрессионная
• структурная
• аддитивная
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... ?
• фиктивные
• переменные
• поддельные
• фальшивые
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий ...
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента
• Фишера
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой_ ...
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов;
• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
.
Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
.
Средний коэффициент эластичности показывает ...
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной;
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях;
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• оценки структурных коэффициентов
• определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
две
три
четыре
восемь
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
• корреляционная зависимость становится функциональной
• связь между переменными называется прямой;
• связь между переменными называется обратной;
• линейная корреляционная связь отсутствует
.
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...
• положительную и отрицательную;
• объяснительную и случайную;
• простую и сложную
.
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
• многомерность;
• состоятельность;
• несмещенность
• эффективность
.
Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
• модели скользящего среднего;
• регрессионные модели
• авторегрессионные модели;
.
Ковариация - это показатель, характеризующий ...
• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными
• взаимосвязь этих переменных
.
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин - это ... случайная величина
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
.
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это ... параметр
.
Боксом и Дженкинсом был предложен ...
• стационарный временной ряд «Белый ШУМ»;
• косвенный метод построения квадратов
• систематический подход к построению ARMA-моделей;
.
Случайные величины бывают...
• строго стационарными и слабостационарными;
• положительными и отрицательными
• дискретными и непрерывными;
• простыми и сложными
.
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический;
• косвенный;
.
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
• Льинга-Бокса
• Бреуша-Годфри
• Дарбина-Уотсона
• Уайта
.
«Белый шум» _ это ...
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• стационарный временной ряд. который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
.
В регрессионном анализе при _зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
• статистической;
• функциональной;
• корреляционной
.
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
• метода наименьших квадратов;
• коэффициента корреляции;
• уравнения регрессии;
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда - Квандта
.
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными _
• отсутствует;
• сильная;
• слабая
.
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
двухшаговому методу наименьших квадратов;
трехшаговому методу наименьших квадратов
косвенному методу наименьших квадратов;
.
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
• Дарбина-Уотсона;
• Голдфелда-Квандта;
• Глейзера
• Уайта
.
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
• систематической ошибки остаточной депрессии;
• характера динамики процесса;
• автокорреляции
• гетероскедастичности
.
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент_
• эластичности
• детерминации;
• корреляции;
• автокорреляции
Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
трех
четырех
шести
семи
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка.
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок;
• математическое ожидание которой равно нулю;
• дисперсия которой равна нулю
Экзогенная переменная может быть ...
• положительной и отрицательной;
• случайной и неслучайной;
• дискретной и непрерывной
.
Экономическая модель имеет вид ...
• у =а+bх+b2х2
• у =f(a+bх+b2х2)
• у =f(x)+е
• y =f(x)
Правильные ответы к тесту выделены красным.
Автокорреляция бывает..._
• положительной и отрицательной
• объяснительной и случайной
• случайной и неслучайной
• простой и сложной
Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
значений уровней ряда
времени
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• парная регрессионная
• структурная
• аддитивная
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... ?
• фиктивные
• переменные
• поддельные
• фальшивые
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий ...
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента
• Фишера
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой_ ...
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов;
• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
математическое ожидание
значение
распределение
.
Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
.
Средний коэффициент эластичности показывает ...
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной;
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях;
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• оценки структурных коэффициентов
• определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
две
три
четыре
восемь
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
• корреляционная зависимость становится функциональной
• связь между переменными называется прямой;
• связь между переменными называется обратной;
• линейная корреляционная связь отсутствует
.
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...
• положительную и отрицательную;
• объяснительную и случайную;
• простую и сложную
.
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
• многомерность;
• состоятельность;
• несмещенность
• эффективность
.
Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...
• модели скользящего среднего;
• регрессионные модели
• авторегрессионные модели;
.
Ковариация - это показатель, характеризующий ...
• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными
• взаимосвязь этих переменных
.
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин - это ... случайная величина
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
.
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это ... параметр
.
Боксом и Дженкинсом был предложен ...
• стационарный временной ряд «Белый ШУМ»;
• косвенный метод построения квадратов
• систематический подход к построению ARMA-моделей;
.
Случайные величины бывают...
• строго стационарными и слабостационарными;
• положительными и отрицательными
• дискретными и непрерывными;
• простыми и сложными
.
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический;
• косвенный;
.
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях
• Льинга-Бокса
• Бреуша-Годфри
• Дарбина-Уотсона
• Уайта
.
«Белый шум» _ это ...
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• стационарный временной ряд. который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
.
В регрессионном анализе при _зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
• статистической;
• функциональной;
• корреляционной
.
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
• метода наименьших квадратов;
• коэффициента корреляции;
• уравнения регрессии;
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда - Квандта
.
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными _
• отсутствует;
• сильная;
• слабая
.
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
двухшаговому методу наименьших квадратов;
трехшаговому методу наименьших квадратов
косвенному методу наименьших квадратов;
.
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
• Дарбина-Уотсона;
• Голдфелда-Квандта;
• Глейзера
• Уайта
.
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
• систематической ошибки остаточной депрессии;
• характера динамики процесса;
• автокорреляции
• гетероскедастичности
.
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент_
• эластичности
• детерминации;
• корреляции;
• автокорреляции
Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов
трех
четырех
шести
семи
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка.
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок;
• математическое ожидание которой равно нулю;
• дисперсия которой равна нулю
Экзогенная переменная может быть ...
• положительной и отрицательной;
• случайной и неслучайной;
• дискретной и непрерывной
.
Экономическая модель имеет вид ...
• у =а+bх+b2х2
• у =f(a+bх+b2х2)
• у =f(x)+е
• y =f(x)
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст
