Эконометрика Синергия тест (ответы 77 баллов)

Эконометрика Синергия тест (ответы 77 баллов)

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
линейную
экспоненциальную

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

Двухшаговый MНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
парные и множественные
простые и сложные
двойные, тройные и т.д.

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие

Mультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Mультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз

Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
свойство коэффициентов регрессионной модели

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
исключительно линейной связи
корреляционной связи

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
формы связи
числа факторов

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (MНК) оценки линейной регрессионной модели, что MНК…
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков

Коэффициент корреляции – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

Эконометрика Синергия тест (ответы 77 баллов)

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
линейную
экспоненциальную

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

Двухшаговый MНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
парные и множественные
простые и сложные
двойные, тройные и т.д.

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие

Mультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Mультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз

Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
свойство коэффициентов регрессионной модели

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
исключительно линейной связи
корреляционной связи

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
формы связи
числа факторов

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (MНК) оценки линейной регрессионной модели, что MНК…
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков

Коэффициент корреляции – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

Эконометрика Синергия тест (ответы 77 баллов)

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
линейную
экспоненциальную

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

Двухшаговый MНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
парные и множественные
простые и сложные
двойные, тройные и т.д.

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие

Mультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Mультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз

Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
свойство коэффициентов регрессионной модели

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
исключительно линейной связи
корреляционной связи

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
формы связи
числа факторов

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (MНК) оценки линейной регрессионной модели, что MНК…
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков

Коэффициент корреляции – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки

Эконометрика Синергия тест (ответы 77 баллов)

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
S-образную
линейную
экспоненциальную

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Стьюдента
Фишера
Дарбина-Уотсона

Двухшаговый MНК не применяется, если уравнение …
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
неидентифицируемо

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
парные и множественные
простые и сложные
двойные, тройные и т.д.

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие

Mультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками

Mультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в два раза
в три раза
в десять раз

Стационарность …
можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
только свойством эффективности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
ее дисперсия минимальна

Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
свойство коэффициентов регрессионной модели

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
мультипликативная
множественная регрессионная

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
исключительно линейной связи
корреляционной связи

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
формы связи
числа факторов

Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
регрессионные модели
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (MНК) оценки линейной регрессионной модели, что MНК…
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков

Коэффициент корреляции – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными

Гомоскедастичность означает …
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная

Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю

Весь текст будет доступен после покупки