содержание
Коэффициент корреляции – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
парная регрессионная
структурная
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом
Критерий Фишера используется при проверке …
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы минус единица
уравнения
системы
Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
числа факторов
формы связи
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
средние значения коэффициентов регрессии
дисперсии коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
Корреляция – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
только свойством эффективности
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют …
переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков
гетероскедастичности остатков
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
циклическая составляющая
сезонная составляющая
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым
В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
парная регрессионная
структурная
Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
скорректированный коэффициент детерминации
Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом
Критерий Фишера используется при проверке …
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
дисперсия которой равна нулю
математическое ожидание которой равно нулю
Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы минус единица
уравнения
системы
Средний коэффициент эластичности показывает …
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
объема выборки
числа факторов
формы связи
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
средние значения коэффициентов регрессии
дисперсии коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
Корреляция – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
только свойством эффективности
Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют …
переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
мультиколлинеарности факторов
об автокорреляции остатков
гетероскедастичности остатков
Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
циклическая составляющая
сезонная составляющая
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
статистической значимости модели в целом
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст