Ответы тест Эконометрика синергия

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию
t-критерию
х2-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
остатками
факторами

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
значений уровней ряда

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
уравнения
системы минус единица
системы

Корреляция – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Фишера
Дики-Фулера
Стьюдента

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в три раза
в десять раз
в два раза

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
распределение Стьюдента
нормальный закон распределения
распределение Фишера

Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Весь текст будет доступен после покупки

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию
t-критерию
х2-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
остатками
факторами

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
значений уровней ряда

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
уравнения
системы минус единица
системы

Корреляция – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Фишера
Дики-Фулера
Стьюдента

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в три раза
в десять раз
в два раза

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
распределение Стьюдента
нормальный закон распределения
распределение Фишера

Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Весь текст будет доступен после покупки

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию
t-критерию
х2-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
остатками
факторами

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
значений уровней ряда

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
уравнения
системы минус единица
системы

Корреляция – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Фишера
Дики-Фулера
Стьюдента

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в три раза
в десять раз
в два раза

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
распределение Стьюдента
нормальный закон распределения
распределение Фишера

Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Весь текст будет доступен после покупки

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию
t-критерию
х2-критерию

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
степенная
показательная
линейная

Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
остатками
факторами

С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

Автокорреляционная функция – это функция от …
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
значений уровней ряда

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая

B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле

Критерий Стьюдента применяется для …
проверки модели на автокорреляцию остатков
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии

Стационарность – это …
синоним автокорреляции
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
уравнения
системы минус единица
системы

Корреляция – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
достаточным
необходимым

Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Фишера
Дики-Фулера
Стьюдента

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в три раза
в десять раз
в два раза

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
оценка коэффициента равна нулю
оценка коэффициента положительна
значение коэффициента равно нулю

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
распределение Стьюдента
нормальный закон распределения
распределение Фишера

Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
качество уравнения регрессии в целом
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
методом
косвенным методом

Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
корреляционной связи
исключительно линейной связи
функциональной зависимости

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
косвенный
классический
двухшаговый

Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Весь текст будет доступен после покупки