Оценка кредитного портфеля и его оптимизация

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля коммерческих банков……………………………………………….
5
1.1. Понятие кредитного портфеля, его особенности и виды…………… 5
1.2. Процесс управления кредитным портфелем………………………… 9
1.3. Способы регулирования кредитного портфеля в современных условиях…………………………………………………………………………
15
Глава 2. Мероприятия по оптимизации кредитного портфеля ПАО Банк «Кузнецкий» на основе его характеристики……………………………….....
20
2.1. Общая характеристика кредитной организации…………………….. 20
2.2. Анализ кредитного портфеля банка………………………………….. 28
2.3. Рекомендации по улучшению управления кредитным портфелем банка……………………………………………………………………..............
39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 54
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. 58
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………… 63

Весь текст будет доступен после покупки

Вопросы управления кредитным портфелем коммерческого банка и кредитными рисками, сбалансированности осуществляемой банками кредитной политики являются одними из приоритетных в исследовании кредитной деятельности банков.
Портфельная концепция управления активами банка позволяет осуществлять мониторинг кредитного портфеля, своевременно выявлять проблемы в сфере кредитной деятельности, анализировать их и принимать соответствующие меры по их предотвращению и ликвидации.
Под кредитным портфелем следует понимать совокупность кредитов, предоставленных заемщикам, целенаправленная для достижения целей развития банка с учетом особенностей рыночной конъюнктуры.
Когда доля «плохих» активов банка составляет 7%, то его будущее на российском и на международном рынке получает массу проблем. Поэтому любой банк нуждается в достижении высокого уровня кредитного портфеля.
Выбор оптимального кредитного портфеля является важным направлением для любого банка, так как является одним из основных направлений размещения финансовых ресурсов, что подтверждает актуальность темы исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий и практических рекомендаций по совершенствованию управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля коммерческих банков

1.1.Понятие кредитного портфеля, его особенности и виды

Кредитный портфель – это дифференцированный с учетом риска и уровня доходности набор ссуд, управления которым осуществляется как единое целое и в ходе которого реализуется кредитная политика банка.
Кредитный портфель обладает важнейшим свойством – сбалансированностью.
Под этим свойством понимается высокий риск по одним ссудам должен нивелироваться доходностью и надежностью других.
Структура кредитного портфеля зависит от ряда факторов: риска и доходности отдельных ссуд, спроса заемщиков на отдельные виды кредитов, установленных ЦБ РФ нормативов кредитных рисков, структуры кредитных ресурсов банка.
Главным источником пополнения кредитного портфеля являются денежные ссуды, выдаваемые непосредственно заемщикам. Также источниками являются приобретение у продавцов товаров и услуг, векселей по операциям с коммерческими ценными бумагами[9].
Система управления и формирования кредитного портфеля регулируется следующими основными законодательными и подзаконными актами:
• Гражданский Кодекс РФ (1 и 2 часть);
• Федеральный закон №391 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности»;
• Федеральный закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года «О кредитных историях»;
• Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;
• Инструкция Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков».

Весь текст будет доступен после покупки

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019): [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации»: ФЗ РФ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
3. ФЗ «О банках и банковской деятельности»: ФЗ РФ от 02.12.1990 г. №395-1: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
4. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ : [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
5. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 06.05.2019) "Об обязательных нормативах банков": [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru
6. Алексеева Д. Г. Банковское кредитование : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 128 с.
7. Алексеева Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с.
8. Банки и банковские операции : учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов [и др.] ; под редакцией Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с.
9. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией В. А. Боровковой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с.
10. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / Е.Ф. Жуков; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 559 с.
11. Банковское дело: учебник для вузов /Под.ред. проф. Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд. - Санкт Петербург: Питер, 2010. – 400с.
12. Банковское дело: учебно-методическое пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Л.А. Латышева; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2020. – 944 с.
13. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.
14. Бородин А. И. Методы оптимизации в экономике и финансах : учебное пособие для вузов / А. И. Бородин, И. Ю. Выгодчикова, М. А. Горский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с.
15. Гарина И.С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка / И.С. Гарина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС – 2018 - № 1 – с. 63-68.
16. Горбатова Е. И., Колодина Н. Ф. Экономический анализ финансовых результатов организации // Новая наука: финансово-экономические основы. — 2017. — № 3. — С.71–77

Весь текст будет доступен после покупки