Проблемы и способы минимизации кредитных рисков в коммерческом банке (на примере ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ")

Введение 3
Глава 1. Сущность и оценка кредитного риска 7
1.1 Понятие и классификация кредитного риска 7
1.2 Нормативно-правовое регулирование кредитного риска 12
1.3 Методы оценки кредитного риска 16
Глава 2. Организация работы коммерческого банка по управлению кредитным риском (на материалах ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”) 21
2.1 Система управления кредитным риском и его место в кредитной политике банка 21
2.2 Характеристика основных объемных и качественных показателей кредитной деятельности ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” 31
2.3 Оценка эффективности инструментария управления кредитным риском ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” 43
Глава 3. Проблемы и направления работы по улучшению системы менеджмента кредитными рисками в Банке ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (ПАО) 51
3.1 Влияние традиционных и новых факторов на формирование и видоизменение кредитного риска 51
3.2 Цифровизация банковской деятельности и возможности ее использования для качественного управления кредитным риском 58
3.3 Основные направления совершенствования работы по управлению кредитным риском в Банке ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (ПАО) 67
Заключение 73
Список использованных источников 76

Весь текст будет доступен после покупки

Сегодня риск-менеджмент является важным аспектом для всех предприятий, особенно в коммерческом банковском секторе. Управление рисками в коммерческих банках становится сложным из-за многих факторов, таких как сложность и многообразие рисков, взаимосвязь в изменяющихся условиях, трудность формализации и другие обстоятельства. В прошлом экономическом кризисе отечественный кредитный сектор столкнулся с проблемами в своей системе управления рисками, что подчеркнуло необходимость их усовершенствования. Множество факторов требует улучшения процесса управления рисками в кредитных организациях, таких как глобализация экономики, внедрение Базельских соглашений (Базель-2 и Базель-3), возникновение дисбалансов в кредитном секторе, повышение финансовой стабильности, расширение кредитного сектора, рационализация потенциальных доходов и убытков, улучшение регулирования и оценки рисков, улучшение инструментов управления и другие. Российская банковская отрасль стремится преодолеть последствия международного финансового кризиса и достичь постоянного роста. Одной из главных целей развития банковской отрасли является улучшение результативности управления рисками в кредитных учреждениях. В современных условиях изучение банковских рисков является актуальным не только для экспертов банковской сферы, но и для организаций и граждан, которые пользуются услугами кредитных учреждений. Банковские риски становятся социальным процессом, поскольку банковская продукция и услуги связаны с финансами. Во время кризисных ситуаций кредитные банки рискуют не только своими средствами, но и привлекаемыми финансами. Поэтому банковские кризисы затрагивают интересы множества клиентов, которые доверили свои деньги кредитным учреждениям. Перенос этих кризисов является сложным, так как они приводят к значительным финансовым затратам для связанных друг с другом субъектов денежных отношений.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Сущность и оценка кредитного риска

1.1 Понятие и классификация кредитного риска

Финансовая безопасность коммерческого банка представляет собой защиту его ключевых направлений деятельности от негативного воздействия нечестной конкуренции, внутренних и внешних опасностей и дестабилизирующих факторов. Главная задача стабильного функционирования банка заключается в обеспечении экономической безопасности, которая включает предотвращение негативных последствий для различных аспектов его деятельности. Коммерческий банк сталкивается с риском в связи с основной деятельностью, и совершенствование управления рисками в денежно-кредитной сфере является приоритетной задачей во всех банковских системах. Из множества банковских услуг особое значение имеют кредитные операции, которые составляют значительную часть активов банков и являются источником высокого дохода. Кредитный риск представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для банковского сектора, поскольку многие банкротства обусловлены невозвратом кредитов со стороны заемщиков и отсутствием эффективных стратегий управления кредитным риском. Понятие "кредитный риск" имеет множество толкований в научной и учебной литературе, но основное определение, предложенное Базельским комитетом, связывает кредитный риск с возможностью потерь, возникающих из-за дефолта кредитора или контрагента. Таким образом, кредитный риск включает потенциальные убытки, связанные с невыполнением контрагентом своих обязательств перед банком, как по кредитным операциям, так и по другим сделкам.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2021, с изм. от 28.04.2022) // СПС «Консультант Плюс».
2 Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. 08.06.2022) // СПС «Консультант Плюс».
3 Положение Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // СПС «Консультант Плюс».
4 Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» // СПС «Консультант Плюс».
5 Инструкция Банка России от 28.06.2021 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (ред. 06.05.2021) // СПС «Консультант Плюс».
6 Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требования к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» // СПС «Консультант Плюс».
7 Абелян А. С. Проблемы развития финансовых механизмов модернизации российской экономики. Новые технологии. – М.: Инфо – 2019. – 256 с.
8 Андрианова Е. П. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал КГАУ. – 2022. – № 4. – С. 21-26.
9 Бадалова Л. А. Управление риском потребительского кредитования в кредитных организациях // Банковские услуги. – 2021. – № 6. – С.40–43.
10 Белоглазова Г. Н. Банковское дело: учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 591 с.
11 Бодров А. Ценообразование и продуктовый маркетинг в коммерческих банках // Вестник СГИУ. – 2021. – № 11. – С. 25-29.
12 Боташева Л. Э. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: актуальные направления в условиях цифровизации // Проблемы экономики и юридической практики. – 2022. – № 4. – С. 130-131.

Весь текст будет доступен после покупки