Анализ и оценка кредитного портфеля российского коммерческого банка с использованием современных финансовых технологий

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 7
1.1 Понятие, сущность и виды кредитного портфеля коммерческого банка 7
1.2 Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого банка 15
1.3 Методы управления кредитным портфелем коммерческого банка 21
2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 27
2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 27
2.2 Анализ структуры и динамики кредитного портфеля банка 35
2.3 Анализ эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка с использованием современных технологий 43
2.4 Оценка качества кредитного портфеля и уровня кредитного риска банка 47
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 55
3.1 Мероприятия по совершенствованию управления кредитным портфелем коммерческого банка 55
3.2 Обоснование экономической целесообразности предложенных мероприятий и их оценка 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 71
ПРИЛОЖЕНИЯ 76

Весь текст будет доступен после покупки

Банковская система является неотъемлемой частью финансового механизма государства, обеспечивающей перераспределение денежных ресурсов и поддержку экономического роста. Одним из ключевых направлений деятельности коммерческих банков выступает кредитование, которое формирует основу их доходов и определяет уровень финансовой устойчивости. В современных условиях повышенной волатильности финансовых рынков, санкционного давления и технологической трансформации особое значение приобретает эффективное управление кредитным портфелем.
Кредитный портфель представляет собой совокупность всех выданных банком ссуд, объединенных по видам, срокам и степени риска. Его структура, качество и уровень доходности напрямую влияют на ликвидность, прибыльность и конкурентоспособность кредитной организации. В условиях цифровизации банковской деятельности актуальной становится задача внедрения современных финансовых технологий, которые позволяют совершенствовать процесс анализа, прогнозирования и оценки кредитных рисков.
Использование инструментов автоматизации, скоринговых систем, искусственного интеллекта и аналитических платформ обеспечивает более точную оценку заемщиков, сокращает вероятность невозвратов и повышает эффективность принятия управленческих решений. Для российских банков, включая АО «Россельхозбанк», внедрение таких технологий становится фактором стратегического развития и повышения конкурентных преимуществ.
Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффективности управления кредитным портфелем в российских коммерческих банках на основе современных финансовых технологий, обеспечивающих снижение рисков и рост финансовой устойчивости.
Цель данной работы – всесторонний анализ и оценка кредитного портфеля российского коммерческого банка с применением современных финансовых технологий.
Для реализации данной цели, необходимо решить следующие задачи:
1) заемщиков рассмотреть посредством теоретические основы расчет формирования характеризует кредитного портфеля целевые коммерческого правильно банка;
2) провести количественную анализ ростом структуры, динамики и географические качества прочие кредитного портфеля система коммерческого обеспечение банка;
3) изучить себя современные оставаться финансовые технологии, отражением применяемые в классификация банковской деятельности;
4) продовольствия разработать банка рекомендации по совершенствованию нецелевым управления упрощение кредитным портфелем этого банка на поддержки основе полученных портфель результатов коэффициент анализа и оценки.
решения Объектом проблемных исследования является АО «внешней Россельхозбанк».
запуск Предметом исследования создать выступает ставки процесс анализа и перевода оценки вторичном кредитного портфеля текущей коммерческого увеличение банка с использованием более современных увеличиваться финансовых технологий.
Для автоматизация теоретической бумаг основы были плательщикам взяты подчеркнута работы, научные объектов труды чистый отечественных авторов, просроченная учебники, юридических различные разработки в акционеров области средствам банковского дела, кредитование кредитного юридические анализа и управления автокредита рисками. В представлена качестве источников финансирования информации показывают были использованы помимо статистические инструментам сборники и отчетность предполагает исследуемого акционерами банка за 2022-2024 гг.
промышленность Методологическую корпоративном базу работы срочный составляют индивидуальных методы графического, применение финансового определяющие анализа, методы тактическим сравнения, увеличиваться вертикального и горизонтального этой анализа, демонстрирует структурного анализа.

Весь текст будет доступен после покупки

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ отдельного ОСНОВЫ формирование ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО задержкой ПОРТФЕЛЯ соответствии КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 мероприятия Понятие, дополнить сущность и виды коэффициент кредитного подчеркнута портфеля коммерческого выданных банка

добавив Кредитование является определяются одной из условиях ключевых функций стратегической коммерческих внедрение банков, обеспечивая проблем развитие проводится экономики путем таким предоставления проводится заемных средств способствующий предприятиям и заместители физическим лицам. будущих Кредитный качественные портфель банка транзакции представляет интегратора собой совокупность ставки всех стратегической выданных кредитов и требования обязательств открытие перед клиентами. Его собственный грамотное методами управление позволяет входит минимизировать кризисные риски потерь и валютных максимизировать своевременному прибыль [8, с. 11].
В экономической инструментам литературе продолжение достаточно много подводя внимания тактическим уделяется теоретическому размеру осмыслению спектр понятия кредитного кредитные портфеля, так как динамика трактуется довольно структуры неоднозначно. В первой различных отечественных и строительства зарубежных отклонение источниках рассматриваются пройдя сущность и валютных виды кредитного система портфеля, его время содержание, методы устойчивым оценки, а имеет также роль дополнение кредитного гаджетами портфеля в повышении портфеля конкурентоспособности и форме экономического роста чистые коммерческого направление банка, трудности в бенефициару оценке соответствии портфеля с учетом деятельности особенностей и хранение проблем послекризисного закрепить развития размер экономики [31, с. 242].
В процесса настоящее направлено время нет однозначного аспекты мнения в основным отношении понятия и ожидаемых экономического целевые содержания кредитного имеют портфеля. заемных Некоторые авторы проблемных считают система понятие кредитного классификация портфеля банковские довольно широким и показывает включают схематично туда все финансовые нормативными активы и ситуации пассивы банка, планируется некоторые финансируя связывают данное самостоятельно понятие предприятий только со ссудными планируется операциями главным банка, третьи главным определяют клиента кредитный портфель как совокупный совокупность сектора элементов, классифицируемых по риск ключевым возможности критериям.
Анализ интегратора понятий таблицей обобщен и представлен в наглядно таблице 1.


момента Таблица 1 – Основные экосистему определения фактическом понятия кредитного заемщиков портфеля по объеме мнению ведущих проведен российских розничные экономистов
составлено Источник:

Весь текст будет доступен после покупки

1. находится Конституция Российской наименование Федерации (рискованности принята всенародным комиссия голосованием акционеров 12.12.1993 с изменениями, таким одобренными в кредитованию ходе общероссийского демонстративно голосования оформлением 01.07.2020) // [Электронный использование ресурс]. – СПС «денежные Консультант Плюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. залог Гражданский увеличилась кодекс Российской создается Федерации (последний часть вторая) от современных 26.01.1996 № 14-однако ФЗ // [Электронный ипотечные ресурс]. – СПС «момента Консультант Плюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
3. оценки Федеральный сельской закон «О Центральном являющимся банке времени Российской Федерации (клиентов Банке программы России)» от 10.07.2002 N 86-продуктов ФЗ (порядке ред. от 15.12.2025) // [розничные Электронный ресурс]. – СПС «Консультант стратегии Плюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
4. уровня Федеральный закон «О состоит банках и качество банковской деятельности» от избежание 02.12.1990 № отличается 395-1 (ред. от операционный 28.11.2025) // [тактическим Электронный ресурс]. – СПС «динамика Консультант портфеля Плюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
5. Положение автокредита Банка кредиты России от 28.06.2017 N 590-интегрирующий П (досконально ред. от 15.03.2023) «О современная порядке основе формирования кредитными стоит организациями зрения резервов на возможные содержание потери по данных ссудам, ссудной и перевода приравненной к ней которой задолженности» (вместе с «классификация Порядком формализация оценки кредитного вычислительным риска по категориями портфелю (портфелям) полномочий однородных диверсификация ссуд») (Зарегистрировано в схематично Минюсте межбанковский России 12.07.2017 N кредитования 47384) // [показателя Электронный ресурс]. – СПС «изымается Консультант время Плюс» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/
6. Деньги, приоритеты кредит, мероприятие банки. : учебник / М. А. интеграция Абрамова, Л. С. показатель Александрова, М. Т. Белова [и др.] ; под общ. ред. М. А. валютных Абрамовой. — отраслевых Москва : КноРус, модели 2025. — 465 с.

Весь текст будет доступен после покупки