Методы управления кредитным риском в российских коммерческих банках

Введение 3
1 Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческого банка 5
1.1 Понятие и классификация банковских рисков 5
1.2 Сущность и содержание кредитного риска коммерческого банка, их классификация 7
1.3 Факторы кредитного риска коммерческого банка 11
2 Современное состояние и основы управления кредитным риском банка 15
2.1 Основы управления кредитным риском банка 15
2.2 Методы управления кредитным риском банка 19
2.3 Оценка кредитных рисков российских банков 22
Заключение 28
Список использованной литературы 30

Весь текст будет доступен после покупки

В современной экономике коммерческие банки являются важным элементом, и выполняют одну из важнейших функций – посредническую. Благодаря коммерческим банкам, и организуемым ими каналам, финансовые средства способны перетекать от одних экономических субъектов к другим.
Чаще всего подобная функция банков выражается через кредитно-денежные отношения между банком и заемщиком. Однако, кредитование – деятельность, наполненная рисками.
Существует такое понятие, как кредитный риск. Определение данного понятия формулируется следующим образом: «кредитный риск – это возможность потерь банком финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора».
Кредитные риски – это риски кредиторов, в соответствии с которыми возникает риск неуплаты заемщиками суммы основного долга и процентов по нему. Кредитный риск - основной банковский риск.
Основным содержанием работы с кредитными рисками является управление, которое происходит при осуществлении кредитными компаниями кредитных операций, а также процесс управления кредитованием в целом.
Кредитный риск возникает по причине неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения должниками финансовых обязательств перед банками в соответствии с договорными условиями.
Основная задача в сфере управления кредитными рисками – минимизировать размер вероятных убытков по причине невыполнения должниками обязательств, создающих угрозы финансовой устойчивости банковской организации.

Весь текст будет доступен после покупки

Банковский риск является вероятностью возникновения различных убытков в форме потери активов, недополучения запланированных доходов или дополнительных расходов, связанных с финансовыми операциями банка. Важно отметить, что определение банковских рисков сегодня является неоднозначным. В российской экономической литературе можно найти различные определения риска, но представленное определение является наиболее достоверным.

Банк, как и любой другой хозяйствующий субъект, функционирует в условиях рыночной экономики и стремится к получению максимальной прибыли. Однако деятельность банка подвержена постоянному влиянию рисков, присущих хозяйствующим субъектам. Особенностью риска в банковских операциях является то, что уровень риска, который банк принимает на себя, определяется уровнем риска, который он получает от своих клиентов. Таким образом, риск, связанный с бизнесом клиента, влияет на риск банка при работе с ним.

Банковский риск является частью системы экономических рисков и одновременно самостоятельным видом риска. Анализ банковских рисков является основным в банковском деле, так как он тесно связан с процессом принятия решений. Банковские риски могут быть внешними и внутренними. Внешние риски не связаны с деятельностью банка, а внутренние возникают в результате его деятельности или деятельности клиентов.

Банковские риски также можно классифицировать по времени возникновения: ретроспективные, текущие и переспективные. Эта классификация имеет важное значение для прогнозирования потерь, которые могут возникнуть в будущем. Учитывая время возникновения риска, возможно избежать повторения прошлых рисков и ошибок в дальнейшей работе банка.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020).
3. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 26.03.2020) "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008).
4. Абелгузин Н.Р., Курманова Л.Р. Организация деятельности центрального и коммерческого банка: Учебное пособие / Н.Р. Абелгузин, Л.Р. Курманова. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 292 с
5. Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю.Ю. Ровенского, Ю.Ю. Русанова. – М.: Оригинал-макет, 2016. – 384 с.
6. Банковский менеджмент: учебник / под ред. Ю.Ю. Русанова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 480 с.
7. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.]. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2016. — 800 с.
8. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Б23 Г. Г. Коробовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 592 с.
9. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукову; отв. ред. Ю. А. Соколов. — М.: Юрайт, 2017. — 591 с.
10. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 652 с.
11. Основы обеспечения экономической безопасности в финансовом секторе экономики: Коллективная монография /Отв. ред. Г.А.Галимова, Л.Р. Курманова, Л.З. Байгузина. – Уфа: Аэтерна, 2015. - 278 с.
12. Дадыко С. И., Мандрон В. В. Современные методы управления кредитным портфелем банка // Молодой ученый. - 2016. - №9. - С. 541-544.
13. Зубов С. А. Финансовые результаты банковского сектора в 2019 г. // Экономическое развитие России. – 2020. – Т.27, № 3. – С. 41-43.
14. Каджо К.Д., Хие Брибо С.А. Банковские риски и их особенности // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и финансов современной России». – 2015. – С. 51-55.
15. Казимагомедов А.А. Методы управления банковским риском при потребительском кредитовании заемщиков // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки XXI века». – 2016. – С. 47-50.
16. Комарова А.В. Проблемы управления рисками в банковской деятельности // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2015. – Т. 1. – № 12. – С. 111-114.
17. Кулёмин Е. В. Управление рисками кредитного портфеля коммерческого банка // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 155-158.
18. Морозов В.Ю., Мурашова Ю.В. Методы управления кредитным риском коммерческих банков // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т.11, №2(72). – С.87-96.
19. Набиев С.А. Риски банковской деятельности в условиях нестабильности российской экономики //Приложение к журналу «Предпринимательское право». – 2016. – № 2. – С. 18-21.
20. Толмачева И. В. Современные проблемы управления кредитными рисками // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 72-74.
21. Шадрина А.Д. Оценка кредитных рисков в коммерческих банках // Научный результат. Экономические исследования. - 2018. - Т.4.№ 4. - С.87-94.
22. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.crb.ru?

Весь текст будет доступен после покупки