Совершенствование методов управления кредитными рисками в целях повышения эффективности деятельности ПАО Банк ФК «Открытие»

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.........................................................................................
1.1 Понятие и классификация банковских рисков…………………….
1.2 Этапы управления кредитными рисками…………………………..
1.3 Способы управления кредитными рисками в банковской сфере……………………………………………………………………………….
2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ»..........................................................................................................
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО БАНК ФК «Открытие»…………………………………………………………………………
2.2 Политика управления кредитными рисками ПАО БАНК ФК «Открытие»………………………………………………………………………..
2.3 Анализ эффективности методов минимизации кредитных рисков………………………………………………………………………………
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ПАО БАНК ФК «ОТКРЫТИЕ»……………………………………………………………………..
3.1 Основные проблемы в перспективе развития управления кредитными рисками в ПАО БАНК ФК «Открытие»…………………………………………………………………………
3.2 Мероприятия по совершенствованию методов управления кредитными рисками в ПАО Банк ФК «Открытие»………………………………………………………………………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….
ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................................................................
Приложение А………………………………………………………………
Приложение Б………………………………………………………………
Приложение В………………………………………………………………
Приложение Г……………………………………………………………….
Приложение Д……………………………………………………………….

Весь текст будет доступен после покупки

Рыночная система в современное время подвержена различным проблемам, одной из которых являются риски. Вопрос управления рисками является актуальной проблемой для всех субъектов рынка, т.к. любая финансовая деятельность подвержена неопределённости, сопряженной с изменениями обстановки на рынках, а так же непосредственно с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями.
Кредитный риск является одним из основных рисков в деятельности банка. Он возникает в результате невыполнения клиентом (кредитополучателем) своих обязательств перед кредитодателем (банком).
Основной принцип, которым должна руководствоваться любая кредитная организация в своей кредитной деятельности – это получение максимальных доходов при минимизации кредитных рисков.
Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Весь текст будет доступен после покупки

1.1 Понятие и классификация банковских рисков
Кредитный риск — это возможность возникновения потерь в результате невыполнения заемщиком или контрагентом своих обязательств в соответствии с оговоренными условиями. [25]
Другими словами, это риск дефолта по долгу, возникающий у заемщика, который не может произвести необходимые платежи. Данный вид риска важен для анализа перед принятием решения о предоставлении кредита.
Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами.
Вместе с тем это нисколько не означает, что риск свойствен исключительно банковской деятельности.
Неблагоприятные события могут возникнуть при совершении самых различных экономических операций. Эти неблагоприятные события, однако, не являются обязательным атрибутом самих экономических отношений, в том числе банковского дела.
Банковский риск — это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.
Существует, как правило, три типа кредитного риска:
1) риск кредитного спреда, возникающий из-за волатильности разницы между процентными ставками по инвестициям и безрисковой ставкой доходности;
2) риск дефолта, возникающий, когда заемщик не может произвести договорные платежи;
3) риск потерь в результате понижения рейтинга эмитента.
Особенность банковского риска, тесно связанного с сущностью банковской деятельности, состоит в том, что он, отображая как процесс производства, так и обращение общественного продукта, проявляется и в сфере обмена, в платежном обороте. [18]
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью. [Приложение А]
Банк, как известно, связан с деньгами: его продукты и услуги носят денежный характер. По своей сути он является общественным денежно-кредитным институтом, регулирующим платежный оборот в наличной и безналичной форме.
Это означает, что в банковской деятельности, как рисковой, особое значение приобретает соблюдение субъектами экономических отношений стоимостных пропорций, отношений спроса и предложений.
Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты — физические и юридические лица, разместившие в нем свои денежные средства. Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств. [2]

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция)
2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция)
3. № 590-П от 28.06.2017 Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
4. Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 24.12.2021) "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008)
5. Рекомендация Базельского комитета по банковскому надзору "Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях" (Базель, сентябрь 1999 г.)
6. Характеристика норматива Н1 [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: http://www.banki.ru/
7. Характеристика норматива Н6 [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: https://katashi.rubank/
8. Характеристика норматива Н7 [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: http://base.garant.ru/
9. Официальный сайт банка ПАО ФК «Открытие» [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: https://www.open.ru/
10. Рейтинги банка ПАО ФК «Открытие» [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – URL: https://www.open.ru/about/rating

Весь текст будет доступен после покупки