Страхование рисков при выдаче банковских кредитов» на примере Банка ВТБ (ПАО)

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….3
1.Теоретические аспекты управления кредитными рисками банков…………………………………………………………………………………
1.1 Понятие и сущность банковских рисков………………………………….6
1.2 Виды страхования рисков………………………………………………11
1.3 Методы страхования кредитных рисков………………………………. 16
2. Оценка системы управления кредитными рисками Банк ВТБ (ПАО)……………………………………………………………………………...…25
2.1 Организационно-экономическая характеристика банка……………….25
2.2 Исследование системы управления кредитными рисками банка ВТБ (ПАО)………………………………………………………………………………...30
2.3 Направления совершенствования системы управления кредитными рисками банка……………………………………………………………………..35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………….…43
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..…

Весь текст будет доступен после покупки

Задачей банковской системы является стабилизация денежно-кредитной системы, налаживание движения финансовых ресурсов на всех уровнях, обеспечение конвертируемости национальной валюты, финансирование государства, бюджета и компаний, поддержка инвестиционных действий в стране, осуществление кредитования. В то же время банки постоянно испытывают влияние значительного количества угроз как внутренних, так и внешних, поэтому вопрос финансовой безопасности банков не теряет собственной актуальности. Ведь банковская деятельность и банковская система затрагивает все стороны жизнедеятельности общества и имеет прямое или косвенное отношение ко всем участникам рыночных отношений. Прежде всего, вопросы безопасности банковской деятельности затрагивают интересы владельцев банков и их акционеров, а также их клиентов, пользователей банковских услуг. Касается она не в последнюю очередь и партнеров по бизнесу, и персоналу банков.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в настоящее время развитие банковской системы считается одним из первостепенных факторов рыночной экономики. Изучение деятельности коммерческих банков, которые занимаются предоставлением кредитов и займов населению, предопределяется, в большей степени, недостатком информационного и систематического обеспечения по оценке банковских рисков, а отсутствие необходимого опыта и научных исследований в области управления банковскими рисками негативно отражается на деятельности банка.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками банков
1.1 Понятие и сущность банковских рисков
Основным видом деятельности банка является кредитование, которое обеспечивает основной доход, и, как правило, более высокая доходность напрямую связана с повышенным риском. В связи с этим для результативной работы следует изучить суть рисков и их отдельные виды, которые могут появиться в ходе функционирования организации.
Выявление сути определения «рисков» и их классификация особенно важны и имеют прикладное и теоретическое значение. Риски требуются для того, чтобы компания создала результативную систему финансовой безопасности. Риски очень важны в работе банков, они оказываются главным компонентом хозяйственных рисков и существенно воздействуют на разные стороны функционирования банка.
Безопасность банка, как и любого другого лица предпринимательской деятельности, региона, государства, оценивается определенными показателями, отражающими уровень стабильного, безопасного состояния этого субъекта, которому ничто не угрожает. Таким образом, безопасность банка – это состояние защищенности от угроз и устойчивости банка, обеспечивающая достижение основных целей его деятельности, а также такие условия функционирования банка, при которых какие-либо угрозы предотвращены, отклонены и не могут возникнуть.
В то же время безопасность банка как явление не может быть системой мер, поскольку обеспечение устойчивости банка предполагает разработку мер, способствующих укреплению безопасности банка.
Учитывая вышеизложенное, под «безопасностью банков» предлагаем понимать такое состояние жизнедеятельности банка, обеспечивающего его устойчивость и конкурентоспособность, предупреждение возможных рисков и защиту от существующих внутренних и внешних угроз, достижение основных целей деятельности [14].
Угрозы финансовой безопасности банковской деятельности обычно делятся на внутренние и внешние, характеристика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Виды угроз финансовой безопасности банковского сектора [14]
Внутренние угрозы Внешние угрозы
1.Рисковая кредитная политика банка. 1. Неблагоприятные изменения вызванные экономической, политической и социальной ситуации в стране.
2. Неэффективный уровень банковского менеджмента. 2. Неблагоприятные изменение рыночной конъюнктуры
3. Нарушение ликвидности банковских операций 3.Криминализация банковского сектора.
4. Операции, связанные с нарушением банковского законодательства 4.Неблагоприятные колебания на мировых рынках

Важной составляющей экономической безопасности банка, определяющей его ключевые позиции, является финансовая безопасность, которая отражает результат функционирования всех других составляющих и ответственна за наращивание финансового потенциала банка и эффективность его использования, а также за выявление на ранних стадиях угроз и разработку мер по их устранению. Единства среди ученых по существу понятия «финансовая безопасность банка» отсутствуют.
Существует множество подходов к характеристике классификации рисков, подготовленных российскими и иностранными исследователями. В то же время на базе упорядочения и обобщения имеющихся подходов можно изучить классификацию, предоставляющую возможность подробно изучить весь комплекс рисков, появляющихся в ходе выполнения работы .
Все риски, включая кредитный риск, существенно воздействуют на эффективность функционирования компании. Финансовая организация во время ведения собственной деятельности может столкнуться с каждым из рассмотренных рисков. Например, в ходе предоставления и последующего обслуживания некоторого кредита. Банковские риски по области происхождения делятся на две категории: внешние риски и внутренние риски. При этом внешние риски появляются из внешней среды и не обусловлены непосредственной работой банка.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 (ред. от 27.03.2024) «О банках и банковской деятельности» /СПС «Консультант Плюс».– URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 23.04.2024).
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115–ФЗ (ред. от 07.02.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / СПС «Консультант Плюс».– URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 07.02.2024).
3. Письмо Банка России от 30.01.2009 N 11–Т «О рекомендациях для кредитных организаций по дополнительным мерам информационной безопасности при использовании систем интернет–банкинга» / СПС «Консультант Плюс».– URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 10.03.2024).
4. ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 33–ФЗ (ред. от 2 июля 2023 г.) «О потребительском кредите (займе)» – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 10.03.2024).
5. Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390–ФЗ «О безопасности».– URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 20.10.2021).
6. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590–П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 02.03.2024).
7. Положение Банка России от 06.08.2015 N 483?П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»– URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 10.04.2024).
8. Стандарт Банка России СТО БР ФАПИ.ПАОК–1.0–2021 «Безопасность финансовых (банковских) операций от 16.08.21 г. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 09.02.2024).

Весь текст будет доступен после покупки