Управление кредитными рисками коммерческого банка (на материалах АО «Альфа-Банк»)

Введение 5
1 Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческого банка 8
1.1 Понятие, сущность и классификация банковских рисков 8
1.2 Показатели регулирования кредитных рисков в банковской деятельности 14
1.3 Основы построения системы управления кредитными рисками 24
2 Анализ управления кредитными рисками коммерческого банка (на материалах АО «Альфа-Банк») 30
2.1 Краткая характеристика АО «Альфа-Банк» 30
2.2 Анализ кредитных рисков в деятельности АО «Альфа-Банк» 35
2.3 Оценка эффективности управления кредитными рисками в АО «Альфа-Банк» 42
3 Совершенствование управления кредитными рисками в АО «Альфа-Банк» 48
Заключение 65
Список использованных источников 70
Приложения 75

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, деятельность банков по привлечению ресурсов должна быть основана на тщательно продуманной стратегии управления активами и пассивами. Без этого политика привлечения приведет к потерям, ибо может оказаться, что платить за привлеченные ресурсы придется по слишком высокой цене. Для обеспечения надежности своей работы банку необходимо создать систему управления рисками, способную выявлять риски, измерять их величину, обеспечивать их мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на возникающие угрозы. Такая система должна основываться на выработанной банком политике в отношении управления рисками. Одним из рисков, с которыми приходится постоянно встречаться современному банку, наряду с процентным риском и риском ликвидности, является кредитный риск. Работа по управлению последним представляет собой одно из стратегических направлений любого коммерческого банка. Управление кредитным риском является одним из важнейших звеньев управления банком в целом. Поэтому необходимо представить полную картину отношений и связей, возникающих при управлении кредитным риском, определить область применимости различных методик управления им.
Важность создания в банке качественно структурированной и независимой системы управления рисками, в частности кредитными рисками, в свете осложнения банковских продуктов, а также современных кризисных явлений в финансовой сфере не требует особого обоснования. Отсутствие эффективной системы управления кредитными рисками может в конечном итоге привести банк к возникновению значительных проблем. Отдельно недооцененный банковский риск превращается в риск структурный и наносит ущерб всему банку. Однако, необходимо понять, что полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно, а потому цель процесса управления кредитными рисками в банке заключается не в полном их избегании, а в ограничении и минимизации их влияния.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческого банка
1.1 Понятие, сущность и классификация банковских рисков

Риск в бизнесе также банковской деятельности, в частности, это воздействия хозяйствующего субъекта в непрозрачных, неясных условиях. Нереально исключить финансового риска, поскольку он находится в зависимости с объективных конфликтных ситуаций, свойственных экономике, недоступности нужной информативной помощи, порождает неудовлетворительную обоснованность прогнозных заключений руководства банка при подборе клиентов, в целях предоставления кредитов, приобретения также реализации ценных бумаг, рекламных услуг, уровня инфляции, подбор рынка денежных средств, недооценка способностей конкурентов и тому подобное. Риск считается стоимостным формулированием вероятности события, что способен послужить причиной к потерям, то имеется к отклонению фактических характеристик от предполагаемых [15, c.52].
Принятие рисков – основа банковского дела, ведь банки являются наиболее рисковыми экономическими субъектами, поскольку кроме собственных рисков, связанных с их деятельностью, олицетворяют риски своих клиентов, выполняя координирующую функцию [9, c.23].
Банки стараются приобрести наибольшую прибыль, но данное стремление ограничивается перспективой понести потери. Риск банковской работы обозначает возможность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше, нежели задумано. Чем больше прогнозируемая прибыль, тем выше угроза. Взаимосвязь среди прибыльностью операций банка и его риском в очень простом виде способен быть сформулирован прямолинейной зависимостью [23, c.97].

Весь текст будет доступен после покупки

1. О Банках и банковской деятельности. [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 26.07.2018 г. № 205-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2. Об ипотеке (залоге недвижимости). [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 16 июля 1998 года №102-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г. №361-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
3. О кредитных историях. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г. №327-ФЗ) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант плюс».
4. О потребительском кредите (займе). [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.2013 г. №353-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г. №231-ФЗ) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
5. О Памятке заемщика по потребительскому кредиту. [Электронный ресурс]: Письмо Банка России от 05.05.2008 г. №52-Т. Доступ из справ.- правовой системы «Гарант».
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. [Электронный ресурс]: Положение от 28.06.2017 г. №590-П. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант плюс».
7. Об обязательных нормативах банков. [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России №180-И от 28.06.2017 г. (в ред. от 03.09.2018 г. №4899-У). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
8. Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. [Электронный ресурс]: Указание от 03.06.2010 г. №2459-У. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
9. Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2021 года. [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 №2242-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс»

Весь текст будет доступен после покупки