Пути минимизации кредитных рисков в коммерческом банке (ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»)

Введение 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 6
1.1 Сущность управления кредитным риском 6
1.2 Подходы к управлению кредитным риском 11
1.3 Методы управления кредитным риском банка 16
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ») 22
2.1 Анализ финансовых результатов, источники и направления их использования в ЗАО «Банк Русский Стандарт» в контексте общей оценке управления рисками по кредитным операциям 22
2.2 Оценка политики управления рисками кредитных операций с физическими лицами 28
2.3 Разработка мер по совершенствованию управления кредитными рисками зао «банк русский стандарт» при розничном кредитовании 34
Заключение 42
Список использованных источников 44

Весь текст будет доступен после покупки

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и микроуровне. Подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно.
В условиях стремительного развития сферы банковских услуг стабильность национальной банковской системы зависит от эффективной организованной системы управления банковскими рисками. Эксперты выделяют множество различных типов банковских рисков. Это кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, риск потери доходности и другие. Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить отдельную работу. Однако, кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, поскольку большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков, что особенно актуально для современной экономической ситуации.
Кроме того, возрастающая активность банковского сектора в области инвестиционного кредитования приводит к необходимости защиты финансовых интересов коммерческих банков и требует существенного повышения качества управления их кредитным портфелем, а также совершенствования имеющихся методов управления кредитным риском.
Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы исследования. Целью исследования является разработка методического подхода по оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц как направления совершенствования управления кредитным риском.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
? раскрыть экономическую природу кредитных рисков и провести их классификацию;
? изложить подходы к управлению кредитным риском;
? выявить особенности управления кредитными рисками по операциям с физическими лицами;
? проанализировать систему управления кредитным риском при кредитовании физических лиц ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
? разработать и экономически обосновать мероприятие «Интегральный скоринг» как инструмент повышения эффективности системы управления кредитным риском банка.
Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих банков.
Предмет исследования – методы управления кредитным риском, складывающиеся в процессе заключения коммерческими банками кредитных сделок с физическими лицами.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
1.1 Сущность управления кредитным риском
Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике, именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. Портфель банковских ссуд подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).
Управление кредитным риском требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска [7]. Он должен проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
2. Федеральный закон от 02.12.1900г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Инструкция ЦБ РФ от 28.06.2017г. № 180-И «Об обязательных нормативах банка».
4. Антошина Г.В. Основные подходы к управлению кредитными рисками // Банковское кредитование. 2009. №4. С. 10-15.
5. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. М.: Консалбанкир, 2016. 173 с.
6. Беликова А. Методика оценки кредитного риска: зарубежный опыт и российская практика // РЦБ. Рынок ценных бумаг. 2016. № 5. С. 42-46.
7. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2012. 160 с.
8. Голубев А.П. Аспекты управления отраслевой диверсификацией кредитного портфеля и показателями концентрации // Управление финансовыми рисками. 2010. №3.
9. Данилов Ю. Г. Зависимость инфляции от ставки рефинансирования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20. С. 701–705.
10. Дубенецский Я. Н. Проблемы финансовой устойчивости банков в современных условиях: учебник. М.: ЮНИТИ, 2016. 303 с.
11. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. М.:Альфа-Пресс, 2010. 239 с.

Весь текст будет доступен после покупки