Регулирование ликвидности в коммерческом банке: инструменты, методы и направления развития

Введение………………………………………………………………………..…3
Глава 1. Теоретические основы ликвидности коммерческого банка.........................................................................................................................5
1.1. Ликвидность в коммерческом банке: сущность, функции, принципы определения………………………………………………………………………..5
1.2. Классификация и характеристика видов ликвидности в коммерческом банке…………………………………………………………...........................…..7
1.3. Инструменты и методы регулирования ликвидности в банке……….…..10
Глава 2. Анализ регулирования ликвидности коммерческого банка (на примере АО «Альфа-Банк»)………….……………………...………………..22
2.1 Финансово-экономическая характеристика коммерческого банка…………………………………………………………………………...…22
2.2 Оценка ликвидности кредитной организации…………………..………....28
2.3 Анализ регулирования ликвидности в банке со стороны регулятора……32
Глава 3. Совершенствование методов и инструментов регулирования ликвидности в банке………………………………………………………...…35
3.1 Перспективные направления регулирования ликвидности в банке…...…35
3.2 Проблемы в регулировании ликвидности коммерческого банка……...…39
3.3 Разработка предложений по повышению эффективности регулирования ликвидности в коммерческом банке…………………………………………....43

Заключение…………………………………………………………….………..46
Список литературы…………………………………………………….………49
Приложения……………………………………………………………………..51

Весь текст будет доступен после покупки

В условиях существования рыночной экономики, успешное функционирование кредитной организации зависит от ее устойчивого финансового состояния. Одним из ключевых аспектов этого состояния является обеспечение ликвидности – способности банка своевременно выполнять свои финансовые обязательства.

Для ликвидности существуют различные аспекты, на изучение которых ученые провели множество научных исследований в Западе и России. Однако, необходимо отметить, что теоретические выводы и практические методики, связанные с ликвидностью, до сих пор не были четко сформулированы. Вопросы, связанные с местом и ролью ликвидности в финансовом анализе банка, классификацией ликвидности, качеством известных нам методик анализа ликвидности и обоснованностью подходов к расчету нормативов остаются открытыми и вызывают дискуссии. Это отрицательно сказывается на эффективности обеспечения банковской ликвидности и устойчивости финансового состояния коммерческого банка.

Моя тема актуальна, поскольку ликвидность имеет важное значение при оценке финансового состояния коммерческого банка как для его инвесторов, так и для собственников. Большое внимание к этим вопросам также уделяется контролирующим органам, например, Банку России. Когда экономика страны нестабильна, системные риски для банков значительно увеличиваются и возникает угроза для устойчивости и динамичного развития всей экономики, значимость оценки ликвидности возрастает.

Целью данной работы является обоснование необходимости регулирования и анализа ликвидности кредитной организации и использование результатов анализа для принятия более эффективных решений в управлении финансовыми средствами банка.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: определить сущность ликвидности компании, ее функции и принципы определения; изучить классификацию и характеристику видов ликвидности; рассмотреть инструменты и методы регулирования ликвидности в банке; провести финансово-экономический анализ АО "Альфа-Банк"; оценить ликвидность АО "Альфа-Банк"; произвести анализ регулирования ликвидности в АО "Альфа-Банк" со стороны регулятора; выявить перспективные направления регулирования ликвидности в банке.

Весь текст будет доступен после покупки

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Ликвидность в коммерческом банке: сущность, функции, принципы определения

Ликвидность коммерческого банка представляет его способность выполнять свои финансовые обязательства перед контрагентами своевременно и без потерь. В современной экономической литературе термины "ликвидность" и "платежеспособность" имеют схожее значение, но все же имеют некоторые различия.

Ликвидность банка определяется его способностью финансировать свои нужды в срок и с минимальными потерями. Для этого необходима сбалансированность между активами и пассивами, соответствие сроков размещения активов и привлечения пассивов, возможность быстро продавать ликвидные активы и приобретать денежные средства с помощью финансовых инструментов.

Платежеспособность банка означает его способность точно и своевременно выполнять свои обязательства. На платежеспособность влияют различные факторы, такие как политическая и экономическая обстановка, состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг, менеджмент и диверсификация банковских продуктов и услуг, надежность клиентов и партнеров банка.

Банк считается ликвидным, если он может быстро превратить свои активы в деньги и выполнить обязательства перед клиентами, например, в случае, если вкладчики требуют возврата своих вкладов. Для обеспечения стабильности банк должен также иметь определенный ликвидный резерв для покрытия непредвиденных обязательств, которые могут возникнуть из-за изменений на денежном рынке или финансового положения клиента или партнера банка. Платежеспособность, с другой стороны, означает надежность банка в выполнении своих обязательств независимо от сроков платежей.

Термин "ликвидность" применяется для разных объектов экономики, таких как товары и ценные бумаги, а также для описания характеристик деятельности экономических субъектов, таких как банки и предприятия.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков"
2. Положение Банка России от 4 июля 2018 г. N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организации ("Базель III")"
3. Банковское дело. Том 2. Операции коммерческого банка//Под ред. Ю.А. Ровенского, Т.В. Белянчиковои. – М.: Проспект, 2016.
4. Банковское дело. Том I. Деньги, кредит, банки. Учебник/ Под ред. Ю. Ровенского, Г. Бунич. - Проспект, 2016 - 320 с
5. «Банковское регулирование и надзор». Учебник/ Под ред. Ю. Ровенского, 2017, 251 с.
6. Банковское дело, учебник, 2017/Под ред. Н.Н. Наточеевои, 101 с.
7. Ермолович, Л. Л. Анализ финансово-хозяиственнои деятельности предприятия [Текст] / Л. Л. Ермолович. - Мн. : БГЭУ, 2017. - 432 с.

Весь текст будет доступен после покупки